試析商業銀行金融市場業務全面風險管理

【摘要】在不斷發展和完善的社會主義市場經濟體制下，我國經濟發展迅猛，金融業逐漸由基金、信托、保險、證券、銀行等幾大主體共同促成完成的金融體系。其中就商業銀行來說，在發展的過程中由于受到內外部的影響，其經營風險不斷增加，對其可持續發展形成威脅。本文主要是對我國目前商業銀行金融市場業務發展現狀、商業銀行全面加強金融市場業務風險管理的有效對策兩個方面做出詳細的分析和研究。

【關鍵詞】商業銀行 金融市場業務 現狀 全面風險管理

隨著不斷深入的金融制度改革，金融市場的發展為其經營模式帶來了新的挑戰，雖然金融市場業務規模的擴大能夠為各金融機構帶來更多的利益，但同時也會增加其經營風險，因此必須提高對這一方面的注意，加強管理，實現自身健康、穩定發展。

一、我國目前商業銀行金融市場業務發展現狀

（一）銀行產品結構有所改變

隨著社會經濟的發展，商業銀行中原先的存貸款產品業務逐漸受到保險、信托、基金、股票等新興產品的沖擊，這會在一定程度上弱化原先固有的盈利模式，增加經營管理難度，為了適應這一發展，商業銀行就需要積極轉變自身的業務運行機制以及業務模式。不斷發展的金融市場業務為商業銀行開發新的金融產品以及擴大業務規模提供了平臺，這樣就能夠很好的提高商業銀行的市場競爭力。

（二）銀行流動性受到單筆巨大交易金額的影響

與傳統商業銀行儲蓄和存貸款業務不同，金融市場業務單筆交易金額巨大是最為顯著的特點之一，一般情況下銀行同業之間的業務往來金額都會達到上億元，這會直接影響著銀行日常流動性管理。由于交易資金金額比較巨大，銀行同業間或者是市場成員間資金融入、融出的經常性進一步提高，商業銀行在資金融通之間可以先對市場化的資金價格進行比較，而且商業銀行也可以抵押自己手中資產進行再融資，雖然這種反復操作能夠增加商業銀行的收益，但同時銀行流動性風險也會大大增加[1]。

（三）被動負債逐漸轉變成部分主動負債

商業銀行中的被動負債模式隨著持續發展的金融市場業務，逐漸轉變成主動性負債，這能夠從一定程度上促進商業銀行負債資源的豐富性。比如在金融市場上，商業銀行發行金融債、次級債等業務都可以直接將負債期限鎖定，這能夠有效降低風險管理難度；在資產證券化逐步推進中，商業銀行用證券化的方式將長期資產用市場轉讓的方式來優化自身的存量資產負債結構[2]。正是由于不斷擴大的各類交易所市場以及銀行間市場，都會大大增加其負債來源。

二、商業銀行全面加強金融市場業務風險管理的有效對策

（一）商業銀行自身需要逐步建立和完善信用風險管理體系

我國目前的各專業信用評級結構通過長時間的經驗積累，再依據完整的信用評級方法與體系對全國范圍內的金融機構主體以及有價證券債項進行獨立、公正、客觀的信用評級，并及時公布評級的結果與方法，同時還會及時更新跟蹤評級信息。大部分金融機構在針對自身金融資產制定相應投資決策的時候，通常都會參考由第三方評級機構所提供的相關資料信息。其中就商業銀行來說，僅僅只是依據第三方評級機構所進行的外部評級是不夠的，還需要充分結合自己實際的風險管理策略以及經營狀況，在內部建立相應的信用風險管理體系，并逐步完善。首先需要制定風險管理預警機制，對金融市場當中的所有業務信息進行有效收集，依據信用風險監測信息系統針對性構建客戶資料數據庫，并實時跟蹤客戶，最終實現動態化管理[3]。其次需要制定內部信用風險評級模型，有效評價投資方案信用風險，這對投資決策質量和效率的提高具有重要作用，達到最佳的投資配置。最后充分利用先進高科技手段和現代信息技術，有效構建績效評價體制，實現績效評價體系和風險管理體系兩者之間的結合。

（二）加強對流動性風險的有效防范

為了保證金融市場業務能夠得到有效拓展，商業銀行還需要全面構建相應的風險管理體系，加強資金管理。其中商業銀行還可以將業務條線作為基準，統一、集中管理資金，從根本上提高流動性風險管理的專業化水平以及效率。比如在配置資金的時候，就必須分析和量化比較各種風險，確保杠桿比率、流動性比率指標恰當，進而有效提高其風險防范能力。

（三）加大管理傳統業務發展力度

雖然各新興業務為商業銀行的發展注入了新的活力，但如果想實現持續發展，還是需要繼續將傳統業務作為其發展主力，加大管理力度。持續發展的傳統業務能夠很好的抵御商業銀行所面臨的風險，同時也是商業銀行自身實現健康、有序發展的基礎保障。在金融市場業務發展過程中，商業銀行都會同時伴隨著高風險，這樣才能夠在全行業規模中保證傳統業務所占比重。商業銀行在未來發展的進程中，存貸款息差空間會逐步收窄，這樣如果要在激烈的市場競爭中占據一定市場份額，增強市場競爭力的話，就必須對業務發展重心進行適當調整，增加金融市場業務收入，確保其能夠始終盈利[4]。

（四）積極開發和創新新產品

商業銀行不僅僅需要保證傳統業務所占比重，同時還需要加強開發和創新新產品，積極開發能夠提高資金流動性或者是實現主動負債的新產品，進而對銀行資產負債結構進行有效改善。比如發行金融債券和次級債券等、開創結構性存款或貨幣市場基金等能夠有效連接各金融市場的新產品、通過有效管理利率衍生金融工具和互換工具來有效管理匯率風險等等。

（五）加強人才隊伍建設

不斷發展的市場金融業務對商業銀行中的人力資源結構提出了更高的要求，尤其是對于業務人員來說，不僅僅需要關注國家經濟產業發展、宏觀調控政策，熟悉和掌握相關業務規則和監管法規，擁有豐富的金融產業知識，同時還需要具備良好的思想道德素質、積極進取的精神以及較強的學習能力。因此商業銀行必須加強對自身業務人才隊伍的建設培養，全面提高業務人員的綜合素質與專業能力，更好的適應金融市場業務發展[5]。

三、結語

總的來說，隨著不斷加快的金融市場國際化發展以及我國逐步完善的金融市場，在為我國商業銀行金融市場業務發展帶來良好機遇的同時，也帶來了更多的挑戰，管理風險不斷增加。因此商業銀行必須提高對金融市場業務風險的重視，全面加強風險管理，提高業務風險的管理水平，以確保其實現健康、可持續發展。

參考文獻

[1]尹茜.新常態下商業銀行金融市場業務發展策略探討[J/OL].現代營銷（下旬刊），2017，（08）：126-127（2017-09-22）.

[2]魏一.中小型商業銀行金融市場業務風險管理研究[J].商，2016，（35）：200.

[3]馮培炯.淺談商業銀行金融市場業務全面風險管理[J].浙江金融，2015，（11）：55-58.

[4]付繼鵬.淺析商業銀行金融市場業務風險的管理[J].商場現代化，2014，（29）：174-175.

[5]高聰輝.關于商業銀行金融市場業務風險管理的研究[J].金卡工程，2013，（06）：18-20.

作者簡介：張春雨（1969-），女，滿族，遼寧錦州人，碩士，高級經濟師，研究方面：經濟、金融。endprint