淺析消費(fèi)金融貸款的貸中貸后管理

蕭 勇 江蘇銀行

回歸本源看，貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的核心技術(shù)是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的核心動(dòng)能是征信，征信成果運(yùn)用于貸中、貸后風(fēng)險(xiǎn)管理階段，成為控制消費(fèi)金融貸款風(fēng)險(xiǎn)重要工具。以征信為紐帶，實(shí)現(xiàn)貸中監(jiān)控、貸后管理之間閉合管理，評價(jià)客戶在不同階段征信表現(xiàn)差異性和一致性，與風(fēng)險(xiǎn)策略相互配合和補(bǔ)充形成合力，推動(dòng)完善全流程風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

一、貸中風(fēng)險(xiǎn)管理

(一)貸中監(jiān)控概述

貸中監(jiān)控是指貸款發(fā)放后對客戶貸款用途、還款情況、客戶信用變化的監(jiān)控，以防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。貸款銀行根據(jù)貸中監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，對準(zhǔn)消費(fèi)金融貸款客戶層次多樣，風(fēng)險(xiǎn)變化較快特點(diǎn)，采用客戶分層、交易監(jiān)控、用途核查、征信更新等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施，建立風(fēng)險(xiǎn)跟蹤指標(biāo)體系，通過貸中檢查方式，刷新征信信息，發(fā)現(xiàn)貸款潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。按照監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整授信額度，直至提前收回貸款。

貸中監(jiān)控的主要通過降低貸款額度、凍結(jié)止付賬戶、資金流向監(jiān)控等方法發(fā)現(xiàn)貸中風(fēng)險(xiǎn)，采取對應(yīng)的處置措施。根據(jù)客戶交易套現(xiàn)、異常交易、信用裂變等風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期情況，建立對應(yīng)的評價(jià)指標(biāo)和貸中監(jiān)控模型，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易客戶采用相應(yīng)的預(yù)警措施，主要目的是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和散發(fā)性聚類風(fēng)險(xiǎn)。

(二)貸中監(jiān)控模型

貸款銀行貸中監(jiān)控模型是按照5C指標(biāo)因子，根據(jù)數(shù)據(jù)模型，實(shí)時(shí)監(jiān)測，形成客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)，評價(jià)因素包括:民間借貸情況、跨平臺(tái)貸款情況、個(gè)人信息變更、社會(huì)公共信息變更、社交關(guān)系人信息變更、司法執(zhí)行情況等內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目標(biāo)是防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和散發(fā)性聚類風(fēng)險(xiǎn)，保持貸前、貸中、貸后風(fēng)險(xiǎn)控制的一致性，風(fēng)險(xiǎn)控制成效的聯(lián)動(dòng)性和監(jiān)控措施的延續(xù)性，避免出現(xiàn)中間斷點(diǎn)，前后策略不一致的情況。實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施覆蓋全部客戶，風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)全覆蓋的目標(biāo)。但同時(shí)要注意監(jiān)控措施適合性，采取監(jiān)控行為的標(biāo)準(zhǔn)、形式和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控閾值，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控信息共享化，及時(shí)向貸前、貸后反饋風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)特征和發(fā)展趨勢。

民間借貸信息監(jiān)控、跨平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、個(gè)人公共信息監(jiān)控、基本信息變化監(jiān)控、關(guān)聯(lián)負(fù)面信息監(jiān)控、失聯(lián)執(zhí)行信息監(jiān)控。采用7×24小時(shí)的全天候監(jiān)控。

(三)貸中監(jiān)控評價(jià)

貸款銀行貸中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控作用，主要在兩方面：一是通過數(shù)據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，及時(shí)予以處置；二是將風(fēng)險(xiǎn)客戶特征信息反饋至征信管理系統(tǒng)，優(yōu)化調(diào)整征信模型。通過貸中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，持續(xù)性跟蹤借款人信用狀況變化，監(jiān)控貸款用途合理性，建立風(fēng)險(xiǎn)偵測指標(biāo)，判別貸款風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)事件，發(fā)現(xiàn)散發(fā)性聚類風(fēng)險(xiǎn)，解決貸前政策偏差的共性問題，為調(diào)整優(yōu)化征信策略提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

貸中監(jiān)控是處于貸前授信與貸后保全的中間環(huán)節(jié)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的延續(xù)，也是對征信風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的補(bǔ)充和糾正，通過風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)的信息采集，評價(jià)客戶信用品質(zhì)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果評定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，配合風(fēng)險(xiǎn)控制措施，主要包括賬戶止付、降低授信額度，提前結(jié)束合同，提前催收，納入黑名單，控制風(fēng)險(xiǎn)遞延和擴(kuò)大。能夠較好的配合征信政策的實(shí)施和落實(shí)，維護(hù)授信政策的正確性，為貸前授信保駕護(hù)航，為貸后資產(chǎn)控制提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)予以及時(shí)處置。

二、貸后風(fēng)險(xiǎn)管理

(一)貸后管理概述

貸后風(fēng)險(xiǎn)管理是指貸后階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、緩釋和處置的過程貸后風(fēng)險(xiǎn)管理相較于貸前風(fēng)險(xiǎn)管理，銀行角色從主動(dòng)拒絕，轉(zhuǎn)換為被動(dòng)處置，資產(chǎn)處置能力強(qiáng)弱，影響著資產(chǎn)質(zhì)量變化，風(fēng)險(xiǎn)策略調(diào)整。從全周期風(fēng)險(xiǎn)管理來看，貸后管理是指征信驗(yàn)證、資產(chǎn)保全、資產(chǎn)處置等重要環(huán)節(jié)，征信評估的準(zhǔn)確性來源風(fēng)險(xiǎn)暴露的實(shí)踐檢驗(yàn)結(jié)果，征信價(jià)值的有效性體現(xiàn)大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控包含異常交易監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)交易發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)客群發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)地域發(fā)現(xiàn)。資產(chǎn)保全是指通過電話、外訪、短信、公安、法院等催收渠道和方式，督促客戶還款，減少逾期資產(chǎn)損失。資產(chǎn)處置包括打包出售或核銷方式進(jìn)行資產(chǎn)處置。貸款銀行在貸后管理方面，根據(jù)損失資產(chǎn)管理需要，建立資產(chǎn)損失模型，計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)狀況，預(yù)測清收和損失數(shù)據(jù)。

(二)貸后資產(chǎn)保全

貸款銀行在貸后管理工作中，通過客戶還款提醒、落實(shí)還款來源，減少逾期貸款增量，壓降逾期貸款存量，降低資產(chǎn)不良率、提高利潤水平等措施，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量、提升盈利能力指標(biāo)，繼而增強(qiáng)銀行經(jīng)營能力。貸款銀行一般按照逾期時(shí)間和預(yù)計(jì)損失程度，將客戶分為正常類客戶、逾期類客戶、不良類客戶。針對正常類客戶，按時(shí)短信、微信、語音電話、電郵方式提示客戶何時(shí)需要還款。針對逾期類客戶，貸款銀行聯(lián)合催收部或外部資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，督促客戶還款；針對不良類客戶，貸款銀行聯(lián)合法務(wù)部、公安、法院等機(jī)構(gòu)，形成完整資產(chǎn)保全處置方案，促使客戶按計(jì)劃還款或結(jié)清貸款。催收保全流程圖，如圖1所示。

圖1 催收保全流程圖

通常貸后資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置難度要大于貸前和貸中的風(fēng)險(xiǎn)處置難度，客戶逾期后總是存有各種各樣的原因，最為關(guān)鍵的因素是還款能力下降，導(dǎo)致不能按時(shí)履約還款。從資產(chǎn)保全角度來看，了解客戶逾期后的征信狀況，把握合理催收時(shí)機(jī)顯得尤為重要。一般來講，逾期客戶80%能在1—3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)還清逾期款項(xiàng)，10%的客戶要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段，修補(bǔ)還款能力，逐漸償還逾期款項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段包括：資產(chǎn)重組、逾期分期、減免息費(fèi)、停息停費(fèi)等措施。最后剩余的10%客戶需要進(jìn)一步采取強(qiáng)力催收措施，采用上門催收、公安報(bào)案、法律訴訟的等手段，促進(jìn)借款人還款，從而減少銀行資產(chǎn)損失。

從逾期資產(chǎn)管理角度分析，資產(chǎn)分類主要依據(jù)還是客群的分類，客戶的還款能力是反映資產(chǎn)質(zhì)量的決定性因素。客群的分類主要依靠數(shù)據(jù)征信評分，評分指標(biāo)主要依據(jù)是客戶的還款能力指標(biāo)，建立清收模型評估客戶的還款能力，將客戶基本分為三類，分別為可回收客戶、還款困難客戶，損失類客戶。對于可回收客戶采取催收措施，盡可能實(shí)現(xiàn)最大清收，此類客戶的評分?jǐn)?shù)據(jù)主要來源于客戶當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)收入水平，以及持有資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，這樣能夠比較客觀的評價(jià)客戶還款能力，對催收產(chǎn)生輔助性指引作用。對于還款困難客戶，在采取催收措施的同時(shí)，可以通過談判方式與客戶達(dá)成延期還款的協(xié)議，形式包括：資產(chǎn)重組、逾期分期、停費(fèi)停息等風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，提高客戶的還款意愿，減輕客戶的還款壓力，達(dá)到實(shí)現(xiàn)最大清收，減少資產(chǎn)損失的目標(biāo)。與貸前風(fēng)險(xiǎn)策略進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)貸前風(fēng)險(xiǎn)策略存在的弊端，調(diào)整和矯正貸前風(fēng)險(xiǎn)模型，優(yōu)化和完善貸前策略準(zhǔn)確性，避免發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的統(tǒng)一性，完成風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理節(jié)點(diǎn)環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現(xiàn)信息閉合管理，及時(shí)處理調(diào)優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)策略，達(dá)到控制貸款整體風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)。

(三)貸后資產(chǎn)處置

不良資產(chǎn)通過催收，能清晰認(rèn)識(shí)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度，剖析風(fēng)險(xiǎn)成因，貸款銀行可以據(jù)此合理評估資產(chǎn)可回收程度，通過社會(huì)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)計(jì)量資產(chǎn)的公允價(jià)值，對于呆賬采取核銷或出售方式予以處置。同時(shí)可以在貸前引入保險(xiǎn)增信機(jī)制，針對小額不良貸款，采用保險(xiǎn)方式代償；其次，可采用不良資產(chǎn)證券化方式，加快資產(chǎn)流動(dòng)性，兌現(xiàn)資產(chǎn)的現(xiàn)金價(jià)值。

保險(xiǎn)代償和資產(chǎn)證券化的不良資產(chǎn)處置模式，需要評估預(yù)期的損失率以準(zhǔn)確評估資產(chǎn)的價(jià)值，資產(chǎn)價(jià)值評估模型一般是基于大數(shù)據(jù)征信數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)損失計(jì)量，是大數(shù)據(jù)征信的評估在貸后的利用形式，不良資產(chǎn)測算流程包含資產(chǎn)池分析、評價(jià)指標(biāo)建立、回收率計(jì)算、相關(guān)特征分析、測算模型建立、資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告。采用測算模型有回歸模型和聚類模型。回歸模型采用的是回歸樹模型和隨機(jī)森林，聚類模型采用是K-Means算法。

從消費(fèi)金融貸款的資本運(yùn)營理論來看，貸款銀行通過平衡資本運(yùn)營安全性、流動(dòng)性、盈利性的三者之間關(guān)系，運(yùn)用全流程大數(shù)據(jù)征信風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，建立了完整的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，貸后風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型和貸前風(fēng)險(xiǎn)控制模型前后策略統(tǒng)一，通過RAROC等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)結(jié)果，及時(shí)優(yōu)化策略。通過授信審批、貸款定價(jià)、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等指標(biāo)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況、盈利水平、流動(dòng)性能力，從而保證貸款銀行生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。展望未來，消費(fèi)金融貸款完成線上與線下數(shù)據(jù)融合、充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)，加強(qiáng)貸中、貸后管理，消費(fèi)金融市場必然會(huì)開創(chuàng)一片嶄新的天空。