我國商業銀行系統性風險的識別與預警研究

李辰穎

一、 引言

金融危機讓人們意識到風險的全球性和系統性，風險的傳播是牽一發而動全身。近年來，金融系統仍然處于風險易發、多發期，多種不健康現象和不確定因素(例如國際國內經濟政策的動態調整、金融機構內控機制的不健全、違法違規金融行為時有發生等)都可能對金融體系造成沖擊，導致金融發展環境不穩定。金融風險具有傳染性和突發性，且其在經濟中具有核心地位，一旦產生系統性金融風險，就會嚴重影響經濟社會發展，危害性極強。因此，防范威脅金融系統穩定的“黑天鵝”和“灰犀牛”事件具有重要意義。習近平主席強調，金融安全是國家安全的重要組成部分，準確判斷風險隱患是保障金融安全的前提。黨的十九大明確提出將防范化解系統性金融風險作為三大攻堅戰的首要任務。

銀行業作為我國金融系統中至關重要的子系統，其資產規模占金融資產總量的80%以上，在經濟改革與發展中具有舉足輕重的地位。在經濟環境不穩定、銀行不良資產反彈壓力較大的情況下，銀行業運作與發展面臨的隱患也隨之擴大。如何使銀行在動態變化的環境中及時準確地識別風險因素，并盡早做出應對之策，從而降低風險帶來的損失與影響，是保證銀行系統穩定運行的關鍵所在。因此，從我國宏觀環境與銀行系統的實際出發，選取一套行之有效的銀行系統性風險預警指標體系，并構建預警模型，是輔助銀行識別風險，提高事前防范能力，加強事中控制水平，強化事后反饋機制的重要手段。……