商業(yè)銀行信用風(fēng)險宏觀壓力測試研究

王天宇，楊 勇

(1.華中科技大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.鄭州銀行股份有限公司 董事會，河南 鄭州 450003；3.鄭州銀行股份有限公司 計財部，河南 鄭州 450003)

商業(yè)銀行信用風(fēng)險宏觀壓力測試研究

王天宇1,2，楊 勇3

(1.華中科技大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.鄭州銀行股份有限公司 董事會，河南 鄭州 450003；3.鄭州銀行股份有限公司 計財部，河南 鄭州 450003)

文章根據(jù)信貸組合觀點理論來構(gòu)建信用風(fēng)險宏觀經(jīng)濟壓力測試模型系統(tǒng)，首先構(gòu)建了基于壓力傳導(dǎo)模型和壓力情景生成模型的壓力測試模型系統(tǒng)；其次通過相關(guān)性檢驗、平穩(wěn)性檢驗與“協(xié)整檢驗”篩選出對商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生影響的宏觀經(jīng)濟變量；最后通過案例分析得出，該模型對于分析我國商業(yè)銀行在宏觀經(jīng)濟壓力下的信用風(fēng)險具有一定的適用性。

信用風(fēng)險；宏觀壓力測試；不良貸款率；蒙特卡洛模擬

王天宇，楊勇.商業(yè)銀行信用風(fēng)險宏觀壓力測試研究[J].商業(yè)經(jīng)濟與管理，2017(5)：70-76.

一、 引 言

隨著我國經(jīng)濟增速的下滑和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,高能耗、高污染和過剩產(chǎn)能企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境不斷惡化,但近年來銀行信貸資產(chǎn)投放中有較大比例的資產(chǎn)配置到了這些“兩高一?！碑a(chǎn)業(yè)里，如果這些企業(yè)出現(xiàn)信用違約，銀行業(yè)將面臨較大的信用風(fēng)險。銀監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2016年9月末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.76%。這意味著從2011年四季度至今，商業(yè)銀行不良貸款率已經(jīng)連續(xù)20個季度上升。此外，從變化趨勢上看，絕大多數(shù)上市銀行關(guān)注類貸款增速快于不良貸款增速，意味著銀行業(yè)未來一段時間仍將面臨信用風(fēng)險考驗?！?br>