利率期限結構的靜態估計
2009-04-29 00:00:00高美馨
企業導報
2009年4期
【摘要】 本文以上海證券市場國債交易數據為基礎，分別運用息票剝離法、多項式樣條估計法、指數樣條估計法、B-spline估計、NELSON-SIEGEL模型和擴展的NELSON-SIEGEL模型SVENSSON模型分析國內國債利率期限結構，比較這幾種主要的估計方法的擬合效果。
【關鍵詞】 利率期限結構；息票剝離法；樣條估計法
“注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文”
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