個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓的數(shù)字化探索

摘要：個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓是近兩年來行業(yè)關(guān)注的焦點，市場規(guī)模正在迅速擴增，但是仍然存在估值難、資金分散、處置困難等問題，給出讓方和受讓方帶來了不小的挑戰(zhàn)。對此，本文提出個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案，并從政策和行業(yè)發(fā)展的角度提出若干建議。

關(guān)鍵詞：個人不良貸款 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 數(shù)據(jù)安全

2021年初，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》（銀保監(jiān)辦便函〔2021〕26號）（以下簡稱《通知》），提出商業(yè)銀行可以批量轉(zhuǎn)讓個人不良貸款，以此填充商業(yè)銀行消化個人不良貸款的空缺，有助于降低金融風(fēng)險。

2022年，黨的二十大報告中強調(diào)：“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。”同年，人民銀行發(fā)布《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》，推進金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸深化，資產(chǎn)管理公司（AMC）亟須以數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為抓手開辟個人不良貸款的藍海市場。

當前國內(nèi)經(jīng)濟面臨復(fù)雜的國際環(huán)境，加之監(jiān)管層強調(diào)防范化解金融風(fēng)險，大力推動不良貸款處置的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有非常重要的現(xiàn)實意義。在此背景下，本文提出個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，并且從政策和行業(yè)發(fā)展角度提出一些可資參考的建議。

個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案設(shè)計

與對公不良貸款類業(yè)務(wù)相比，個人不良貸款類業(yè)務(wù)資金規(guī)模小、業(yè)務(wù)分散，分析和處置難度更大，因此需要強大的科技系統(tǒng)支持。本文從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的角度提出相應(yīng)的優(yōu)化思路和策略，以期提供些許方法補足短板，促進不良資產(chǎn)管理行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（一）構(gòu)建思路

通過建立數(shù)字化體系，實現(xiàn)對于個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的全生命周期管理。

一是將數(shù)字化轉(zhuǎn)型納入戰(zhàn)略規(guī)劃，明確頂層設(shè)計，建立數(shù)字化組織管理體系，自上而下地推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。

二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略需要分階段逐步實施。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項投入大、周期長的工作，需要前瞻性思考、統(tǒng)籌性思維，首先實現(xiàn)不良貸款處置業(yè)務(wù)的自動化，再實現(xiàn)不良貸款處置業(yè)務(wù)的智能化，最后實現(xiàn)不良貸款處置業(yè)務(wù)的生態(tài)化。

（二）架構(gòu)設(shè)計

1.不良貸款管理系統(tǒng)架構(gòu)

不良貸款管理系統(tǒng)的架構(gòu)，從下而上包括四層體系（見圖1）。

第一層：數(shù)據(jù)源層。負責數(shù)據(jù)采集，首先通過數(shù)據(jù)接口接入出讓方的銀行信貸系統(tǒng)，獲取貸款人的基礎(chǔ)信息；其次，接入第三方數(shù)據(jù)源，獲取貸款人的真實數(shù)據(jù)；最后，接入司法訴訟數(shù)據(jù)，獲取貸款人的訴訟狀態(tài)。

第二層：數(shù)據(jù)中臺層。將采集的數(shù)據(jù)建立數(shù)據(jù)集市，在此基礎(chǔ)上形成數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫，包括客戶集市、資產(chǎn)集市、財務(wù)集市、公共集市等部分。

第三層：數(shù)據(jù)應(yīng)用層。包含主要的功能模塊，例如盡職調(diào)查、全景畫像、智能評估、智能催收、委外催收、智慧法庭、司法拍賣、智慧經(jīng)營等主要的業(yè)務(wù)功能模塊，通過人工智能、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)的自動處理。

第四層：業(yè)務(wù)層。資產(chǎn)管理公司主要的業(yè)務(wù)功能模塊，包括對公不良貸款業(yè)務(wù)和個人不良貸款業(yè)務(wù)，對公不良貸款業(yè)務(wù)的評估主要側(cè)重點在抵押物的評估上，與個人不良貸款業(yè)務(wù)不同。

2.不良貸款處置流程

對于個人不良貸款的處置流程而言，包括從數(shù)據(jù)采集到回款的全流程管理，主要有四個階段（見圖2）。

第一階段：數(shù)據(jù)采集。對接出讓方的信貸系統(tǒng)，獲取貸款基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并且通過第三方數(shù)據(jù)平臺接入身份數(shù)據(jù)，通過司法接口補充貸款人的訴訟數(shù)據(jù)。

第二階段：盡職調(diào)查。建立貸款人的客戶畫像，并進行自動盡職調(diào)查，在充分了解貸款人信用狀況的基礎(chǔ)上，通過人工智能等手段進行智能評估，給出評估價值和意見。

第三階段：催收。首先通過郵件、語音等手段催收貸款，對于大多數(shù)個人不良貸款而言，需要通過委外催收、訴訟催收等手段實現(xiàn)清收。

第四階段：回款。實現(xiàn)回款入賬和結(jié)項。

3.部分核心環(huán)節(jié)說明

（1）智能評估

傳統(tǒng)的對公不良貸款業(yè)務(wù)評估方法比較強調(diào)抵押物評估或者針對企業(yè)償債能力的評估，這也是大多數(shù)資產(chǎn)管理公司擅長的領(lǐng)域。個人不良貸款的評估卻不適用于專家評估等定性評估方法，但是可以通過大數(shù)據(jù)、人工智能、機器學(xué)習(xí)等科技手段進行智能評估，減少人工成本，提高個人不良貸款業(yè)務(wù)評估的準確性，降低評估難度，也有助于提高回收能力，從而拓展個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的新領(lǐng)域。

智能評估主要從出讓方提供的基礎(chǔ)貸款數(shù)據(jù)、用戶行為數(shù)據(jù)、第三方授權(quán)數(shù)據(jù)等方面進行分析。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)除了包括銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心公開的用戶年齡、賬齡以外，還包括未公開的借款人的職業(yè)、工齡、年收入、住房情況等，用戶的行為數(shù)據(jù)包括歷史成功借款金額、歷史逾期還款金額等。而要決定資產(chǎn)估值的投資價值精準度，仍依賴對外部數(shù)據(jù)的建模，因此需接入第三方征信數(shù)據(jù)以補充用戶的信用數(shù)據(jù)，還需從第三方機構(gòu)對數(shù)據(jù)的真實性進行核實。例如，可通過京東數(shù)據(jù)網(wǎng)站獲取銀行卡核驗、身份證核驗、手機號核驗、失信被執(zhí)行人黑名單、法院綜合訴訟等數(shù)據(jù)；可通過芝麻信用、騰訊征信、前海征信等網(wǎng)站查詢個人網(wǎng)貸數(shù)據(jù)；可通過云房數(shù)據(jù)等網(wǎng)站查詢房產(chǎn)等抵押物的估值數(shù)據(jù)。如此，內(nèi)外部數(shù)據(jù)結(jié)合可提高評估的準確度。

在此基礎(chǔ)上對數(shù)據(jù)進行沉淀，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，借助回收預(yù)測模型，通過Logistics回歸、決策樹回歸、聚類分析、關(guān)系圖譜等人工智能手段分析評估資產(chǎn)回收率，并智能匹配解決方案，提高不良貸款管理效率（見圖3）。

考慮到用戶隱私等問題，需要對用戶數(shù)據(jù)進行脫敏，或者采用隱私計算等方式保護用戶數(shù)據(jù)安全。

（2）智能催收

傳統(tǒng)催收作業(yè)效率較低、業(yè)務(wù)管理不規(guī)范、催收過程不能有效監(jiān)控，并且需要投入大量的人員進行電催，難以滿足當前發(fā)展的需要，需要逐漸完善智能催收機制。

智能催收系統(tǒng)通常包括催收作業(yè)系統(tǒng)、語音呼叫系統(tǒng)、業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)和智能服務(wù)系統(tǒng)（見圖4）。通過全程協(xié)同管理、多部門協(xié)同工作、多維度管理、一體化運作模式，形成貫穿全業(yè)務(wù)流程的不良貸款處置管理平臺。智能催收通過應(yīng)用人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，提升催收業(yè)務(wù)效率，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動化；通過智能催收策略模型，優(yōu)化催收策略，精準定位貸款人，通過語音機器人、智能質(zhì)檢、智能報表等多項服務(wù)，實現(xiàn)智能人機對話和催收效果分析。

然而，智能催收主要應(yīng)用于短賬齡的催收，尤其是針對2個月以下短賬齡的催收，具有明顯的效果，可以實現(xiàn)快速觸達、全面覆蓋。但是對于較長賬齡的催收來說，智能催收相比人工催收而言并沒有優(yōu)勢。鑒于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓的個人不良貸款包大多數(shù)屬于較長賬齡，智能催收還不能完全替代人工催收，對于催收難度較大的貸款，需要采用委外催收的方式進行處置。

可以預(yù)見，今后數(shù)字化轉(zhuǎn)型將是AMC構(gòu)建核心競爭力的關(guān)鍵。一方面，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升不良貸款處置業(yè)務(wù)的專業(yè)競爭力；另一方面，借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型積極開拓新的業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

結(jié)論及建議

個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點彌補了商業(yè)銀行消化個人不良貸款的空缺，有助于降低金融風(fēng)險。但是試行兩年來，個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓仍然存在估值難、資金分散、處置困難等問題，不管是給出讓方還是給受讓方都帶來了不小的挑戰(zhàn)。本文提出個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案。對于個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓的主要收購方地方AMC來說，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型是面對藍海市場挑戰(zhàn)的不二選擇。

對于個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓市場的發(fā)展，筆者提出以下建議。

第一，進一步推動個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓平臺的建設(shè)，加強數(shù)據(jù)治理，提高數(shù)據(jù)的標準和質(zhì)量，豐富數(shù)據(jù)來源，完善信息披露制度，提高參與各方對不良貸款批量轉(zhuǎn)讓包質(zhì)量分析的準確度。

第二，地方AMC應(yīng)加大科技研發(fā)投入，積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，應(yīng)用金融科技手段提高不良貸款的估值、風(fēng)控、處置能力，提升業(yè)務(wù)管理和經(jīng)營效率。

第三，AMC應(yīng)盡早針對個人不良貸款業(yè)務(wù)建立專業(yè)化處置團隊，建立長效的內(nèi)部管理機制。一是要以金融科技為抓手，建立自有的智能管理系統(tǒng)，通過專業(yè)團隊和智能催收模型來提升催收效率。二是構(gòu)建對委外催收機構(gòu)的高效管理機制。

第四，積極保護用戶隱私。可以通過隱私計算、聯(lián)邦計算等方式來保護用戶的數(shù)據(jù)安全，用區(qū)塊鏈技術(shù)提高用戶信息的準確性。

參考文獻

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