市場環境下電網投資風險評估的集對分析方法研究

陳高輝

摘 要：在市場環境下，由于上網電價出現波動、基準折現率存在差異等問題，會給電網投資帶來負面影響，進而造成供電企業出現經營風險，所以對市場環境下電網投資風險評估進行分析具有積極現實意義。通過構建新型模型能夠讓供電企業提高經濟收益，建立完善的風險防護措施以及風險評估體系，能夠為我國電力行業的發展做出巨大貢獻，希望在本文分析后，能夠為我國電力行業的發展做出一些貢獻。

關鍵詞：市場環境? 電網投資? 風險評估? 集對分析

一、市場環境下不確定因素的研究

（一）電網規劃研究

在現階段電網規劃會受到很多不確定因素影響，其中包括電力規劃發展趨勢、電價變化等，所以在本次論文中對過去電力投資模型進行了適當參考，并在此基礎上，提出了全新模型的想法，進而為電力企業建設項目提供有效參考。

（二）電網投資決策風險研究

過去對電網投資決策風險進行研究時，評測方案項目風險一般會選擇對各個項目的期望值進行計算，但是這種測評方法忽略了投資者所要承擔的風險，而且并沒有對風險進行量化，因此在此次研究中通過區間分析法制定出以區間凈值為標準的項目評估方法。但這種方法也不是完美的，其中也存在一些不足，這種方法忽視了對影響電價不確定因素的考慮，因此需要在風險評估過程中將不確定因素納入其中，但是也應該在實踐過程中進行不斷完善。

二、不確定因素的分析方法

在選擇方法時，根據目前市場環境中存在的諸多不確定因素，在計算時會選擇多種方法，包括模糊數學法、區間算法、多場景算法和概率分析法等等。但一般來說，如果存在大量隨機信息，那么就可以選擇概率分析法對其進行計算，但是這種方法需要較大計算量;如果信息并不具備隨機特性，但是卻存在隸屬函數，那么就可以選擇模糊數學法對其進行計算，但這種方法與概率分析法具有相同缺陷，那就是需要計算大量數據。不僅如此，在獲取隸屬函數的過程中也存在一定難度。相比而言，區間法具有更多優勢，操作簡單，而且計算比較容易，但有一點需要注意，那就是要對不確定因素分布情況有所了解，并且設置風險閥值，即便如此，在計算時也難以擬合不確定因素分布函數，這就造成設定不確定因素時會受到干擾。多場景法也存在不小弊端，那就是很難確定不同場景的可能性，這樣會造成計算結果與實際情況發生偏差，適應性可行性。通過對上述方法進行評估，我們可知在市場環境下對不確定因素分析，所選擇的方法都存在一些弊端，因此應該對這些方法進行深入分析，在實踐過程中找到解決辦法，通過集對分析法能夠有效解決這些問題。

通過集對分析法能夠為電網投資中存在的風險提供全新處理思路，在此方法中，將電網投資中存在的不確定因素和確定因素看作對立同一。這兩種因素能夠實現轉化，二者互相包含，而且集對分析法具有基層特征，能夠對確定性因素和不確定因素進行分析，還能夠對不確定因素進行良好界定，包括中介不確定、模糊不確定等。在利用集對分析時，不用明確不確定因素分布情況，進而能夠避免區間法存在的計算劣勢。

三、新型的電網投資風險評估模型

（一）集對分析概述

在集對分析中，包括聯系度和集對，集對指的是由聯系度的集合所形成的對子，并根據集對對系統進行展開分析，找到系統共性，對立性等，并以此為基礎列出反聯系度公式，即：

在公式中，S代表集合全部特性個數，N代表集合特性總數，P代表對立特性個數，F代表差異特性個數，S/N代表W下集合的統一度，P/N代表對立度，F/N代表差異度。通過這個企業能夠對電網投資風險中存在的各項素質進行精準計算，并建立完善的風險評估方案，能夠為電網決策提供科學數據。

（二）集對分析運算法則

聯系度的加法：將多個聯系度進行相加，并且計算出平均聯系度值，公式如下：

在這個公式中，[a]代表同一度平均值，[b1]代表差異度平均值，[cJ]代表對立度平均值，要確保三項和為1，確保此公式與集對公式分析一致，并且要滿足交換定律以及結合定律。

聯系度的減法：這個方法與聯系度的加法有很多共同之處，是通過加法法則形成的公式，對不同聯系度進行計算，并將其中某個聯系度減去，公式為n-1與分母為n-1的和，并且要滿足交換定律以及結合定律。

（三）構建新型電網投資風險度量模型

一般來說，構建以集對分析模型為基礎的電網投資風險評估體系需要兩個環節。第一，根據過去的數據對不確定因素以及小于零的聯系度進行計算，得到概率區間;之后根據計算公式對最后聯系度進行計算，并以此為基礎，形成電網投資風險評估模型。

首先，對聯系度系數不確定因素進行評估，而且不論不確定因素能否滿足分布需求，都無需考慮分布情況，應將其與之前數據模型進行參照，就能夠計算出概率區間。其中概率區間又分為高、中、低三個概率區間，每個等級都代表出現不確定因素的可能。在這里需要強調，中概率區間出現不確定因素的可能為0-100%之間，因此筆者根據這一特性，推斷出不確定因素通過聯系度變化進行計算的方法。

其次，建立電網投資風險度量模型。第一步就是要對模型進行計算，將集對分析定義、集對分析理論性質、電網投資凈現值模型進行結合，并計算出集對分析系數，再套用公式，進而構建此模型。

四、結束語

綜上所述，本文對電網投資風險評估中存在的不確定因素以及集對分析法進行了闡述，提出了具體分析方法，并且最終實現了電網投資風險模型，集對分析法能夠將傳統風險評估法中的優點進行結合，而且能夠有效規避其中的缺點，對市場環境下電網投資風險評估有良好的指導作用，具有較強的可塑性，會為我國電力行業發展提供更多幫助，并且在未來必將會有更好的發展前景。

參考文獻：

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