我國商業銀行風險預警研究

石凌風

(作者單位：南京師范大學商學院)

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我國商業銀行風險預警研究

石凌風

加強對商業銀行的風險預警可以及時采取措施防止風險擴大并消除風險。本文采用主成分分析法，選取2005年-2014年間ROE、ROA等七個財務指標計算樣本銀行的風險值，即綜合因子。判斷哪些銀行風險較大，哪些銀行風險較小。

銀行風險；合成指數法；主成分分析

一、引言

國際經驗表明，利率市場化的推進通常會增加金融機構尤其是商業銀行的風險，并可能誘發一些問題銀行倒閉(石凌風，2015)。作為國民經濟的中樞部門，銀行一旦出現風險大量集聚，必然對宏觀經濟產生重大沖擊。為此，我國有必要加強對商業銀行的風險預警。只有這樣，才能及時采取措施防止風險擴大，甚至消除風險。

二、國內外對銀行風險預警的研究成果綜述

最具代表性的是CAMEL評級法，作為一種定性研究方法，其被美國金融監管當局所采用。CAMEL 即資本、資產質量、管理、收益和流動性。這些指標都被分級，級別越高，說明風險越大；反之亦然。20世紀90年代，美國出現了數理統計法。此法可以發現可能導致銀行將來失敗的風險并能更加科學的找到不同變量之間的聯系(姜婉婧，2008)。

三、我國商業銀行風險預警實證分析

本文采取主成分分析法對我國銀行進行預警研究。選取8家股份制商業銀行的7個財務指標作為預警指數。所選銀行為中信銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、浦發銀行、興業銀行、民生銀行、平安銀行。本文使用軟件為SPSS19.0。……