信用管理局評分對中國消費信貸市場的啟示

摘 要：隨著中國經濟金融體制改革的不斷深入，我國消費信貸市場快速發展，銀行等金融機構對個人客戶的信用水平越來越難以準確把握，個人信貸風險不斷增加。如何借鑒發達市場經濟體對信用管理局評分系統的應用，提高對個人客戶信用評估過程的高效化、智能化以及評估結果的準確程度是我國商業銀行等金融機構非常關注的問題。

關鍵詞：信用評分；消費信貸市場；啟示

中圖分類號：F019.6 文獻標志碼：A 文章編號：1002-2589（2012）24-0043-02

一、中國消費信貸市場的現狀

波士頓咨詢公司（BCG）最新調查報告表明，我國個人消費信貸市場快速發展，并且在各方面增長的潛力巨大。雖然目前我國消費信貸市場仍處于初期階段，但是我國已成為除日本之外在亞洲個人消費信貸貸款余額最大的國家。據調查，從2005—2011年，我國個人消費貸款余額以平均每年29%的速度增長。據BCG公司測算，這一目前規模在7萬億元的市場在未來五年將以年均24%的速度增長，并在2015年發展成約21萬億元的規模。

隨著我國消費信貸市場規模的不斷發展擴大，由于種種原因，銀行等金融機構對個人客戶的信用水平準確把握的難度越來越大，個人信貸風險隨之不斷增加。在這種情況下，如何對個人信用水平進行準確和科學的測算，成為金融機構能否更好地開展個人消費信貸業務，減小信用風險的重要前提條件。對個人信用評估最常用的方法是個人信用評分。目前，我國個人信用評分體系可以分為兩大類，一類是商業銀行等金融機構內部的個人信用評分系統，另一類是征信機構基于個人信用報告數據信息開發的個人信用評分系統，一般稱為信用管理局個人信用評分。

二、信用管理局個人信用評分及其分類

（一）個人信用評分的定義

個人信用評分是信用評估機構利用信用評分模型對個人信用信息進行量化分析，以分值形式表述出來，是對個人信用信息的一種量化描述。展開來說，個人信用評分機構利用自己建立的特定數理模型，整合個人的基本信息和信用數據，再把個人信息數據庫中記錄的個人信用具體情況，如開戶數量、還款歷史、有無違約記錄等大量數據進行系統分析，得到一個衡量個人信用風險的一個具體數值。通常情況下，分數越高說明個人信用風險越低；反之，分數越低，風險越大。

信用管理局個人信用評分系統作為信用風險管理的一個重要工具，在美國經歷了60多年的發展歷程，已經廣泛應用于信用卡生命周期管理、汽車消費貸款管理、住房貸款管理及其他個人零售貸款管理等領域。在美國，三大征信局艾可菲（Epuifax）、益百利（Experian）和環聯（Trans Union）都提供基于FICO公司(美國的個人信用評分系統，主要是Fair Isaac Company推出的，FICO評分系統也由此得名。)評分模型計算的信用管理局個人信用評分，這些評分在經濟生活中發揮著越來越重要的作用。在我國，隨著金融市場改革不斷深化，以及金融機構全面風險管理的實施，要求對信用風險管理和控制逐步加強，信用管理局個人信用評分系統的開發和應用，成為我國金融機構和金融市場的迫切需要。

（二）個人信用評分的分類

1.個人信用評分有以下幾種類型

第一，風險評分，預測消費者違約/壞賬風險的大小；第二，收益評分，預測消費者開戶后給商業銀行等金融機構帶來潛在收益的大小；第三，破產評分，預測消費者破產風險的大小。

2.我國信用管理局個人信用評分系統的發展現狀

和發達國家相比，我國的征信體系建設較晚。目前，我國還沒有推出全國性的信用管理局個人信用評分系統。深圳鵬元資信和上海資信評估有限公司是最早在我國開展征信系統試點的公司，兩家公司采取了完全不同的運營模式，上海資信評估有限公司由政府直接投資，深圳鵬元資信有限公司由中介公司投資。上海資信有限公司在美國環聯公司的幫助下開發了個人信用風險評分系統，并于2002年末推出，可以認為是我國第一個信用管理局個人信用評分系統。但是，最終這兩個公司的信用管理局評分系統并沒有得到央行的肯定，并沒有在全國范圍內進行推廣。目前我國采取政府推動、央行主導的全國征信系統。中國人民銀行征信中心于2006年開始研發信用管理局個人信用評分系統。

三、信用管理局個人信用評分的應用方式

（一）適用于中小金融機構的截線方式

截線方式是對信用管理局評分最簡單的應用。在圖1由橫軸表示的由低到高的分數上，金融機構設定個分數線，通過這個分數線進行授信決策。采取保守策略的金融機構采用較高的分數線，采取寬松策略的金融機構采用較低的分數線。金融機構接受評分高于自己所定分數線的客戶，而拒絕評分低于自己所定分數線的客戶。截線方式基本上是直接應用信用管理局評分進行決策，這種方式的優點是簡單明了，易于決策，缺點是過于簡單，存在著較大的風險。一般金融機構應用此方式時要兼顧其他方式統籌考慮。

（二）適用于較大金融機構的雙矩陣方式

圖2方式就是對圖1方式的很好補充。圖2方式是將信用局評分和金融機構現有的內部評分相結合進行信用審查的方式。對一般銀行和金融機構而言，他們都有自己內部的個人信用評分，在這種情況下可以把兩者相結合進行決策，這樣不僅能夠增強區分低風險和高風險客戶的能力，而且可以兼顧金融風險管理中的其他目標。

四、信用管理局評分對中國消費信貸市場的啟示

（一）應用信用管理局評分是消費信貸市場發展的必然趨勢

隨著我國市場經濟的發展和個人消費信貸市場的不斷擴大，商業銀行等金融機構對個人客戶信用評估的需求將逐漸增加。對商業銀行等金融機構而言，最關心的是評估過程的高效智能以及評估結果的準確程度。中國人民銀行個人征信系統所提供的個人信用報告是當前我國商業銀行判斷客戶信用水平的主要渠道，這個信用報告雖然很全面，記載了個人客戶的方方面面的情況，但是沒有給出結論性的定量分析，如何進行評價和評分，需要金融機構自己對此進行判斷，主觀性很強，因此，商業銀行等金融更需要一套科學合理的判斷標準和方法，西方發達資本主義國家的實踐證明，信用管理局評分正是商業銀行等金融機構管理個人客戶信用風險的重要工具。

（二）結合我國國情，實現信用評分模型的本土化

如何設立科學的評分指標體系，這是做好信用評分模型的前提條件。如美國的《公平信貸機會法》中規定包括性別、婚姻、種族、膚色、宗教、原國籍、年齡等因素，一般是不能作為評估借款申請人信用狀況預測指標的。而目前我國銀行等金融機構自己開發的信用評分模型中一般包括了性別、婚姻、年齡等基本情況。同時，我國銀行等金融機構比較看重個人職業情況，有些商業銀行和金融機構甚至將職業基本情況細分為單位類別、行業前景、職稱、收入、在職年限等項目。如何結合我國國情，實現信用評分模型的本土化，這是一個重要問題。

（三）加強信用評分概念的普及與宣傳

我國目前的征信系統是由政府主導、行政推動建設而成的，要使信用管理局評分的概念深入人心，得到廣泛的應用，教育普及、研究和培訓必不可少，管理、開發和應用機構應通過開展一系列貼近百姓生活的實際活動，大力宣傳信用管理局評分的目的、作用，讓公眾了解信用評分的原理、應用范圍。認真解答公眾關心的問題，拉近企業、個人和信用管理局評分的距離，使公眾明白信用管理局評分的客觀性、公正性和一致性。同時強調信用管理局評分是使用通用的方法體系對歷史數據進行統計，反映的是一個客觀的結果，是預測信貸發生違約的可能性，并不是對個人品質道德的評價。通過宣傳教育，進一步加深政府和社會機構以及企業和個人對信用管理局評分的認知度，增強企業和個人信用意識，加強社會各界對信用管理局評分發展的支持。

（四）推動信用管理局個人信用評分相關法律與制度建設

目前，我國有關征信的相關法律制度很不完善。法律與制度建設是推動我國信用社會發展的重要保障。發達資本主義國家如美國已頒布了《公正信用報告法》、《公平貸款記錄法》、《信用卡發行法》等一系列與個人信用相關的法律，形成了比較完備的監督管理法律體系。2005年8月，中國人民銀行頒布《個人信用信息基礎數據庫暫行管理辦法》。2009年9月，國務院公布了《征信管理條例》（征求意見稿），但對評分模型及應用都沒有明確條款。而國外對評分機構、數據源、模型及應用都有相應的規范，既保證評分的健康發展又保護消費者利益。信用管理局個人信用評分相關法律與制度建設應主要圍繞信用的建立、使用、管理的辦法、權限界定以及超越權限等行為的法律責任作出法律規定。

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