消費行為改變下的信用卡風險仿真

張 維， 曾 薇， 熊 熊

（1.天津財經大學 金融系，天津 300222；2.天津大學 管理與經濟學部，天津 300072）

包括美國金融危機在內的很多經濟危機爆發的根源均在于信用的過度擴張。截止2011年第一季度末，我國信用卡累計發卡量為2.42億張，較2010年第四季度末增長5.5%，同比增長25.7%，信用卡授信總額2.09萬億元，同比增長41.4%，較2010年第四季度增加914.82億元，增長4.6%；期末應償信貸總額4737.81億元，同比增長90.6%，較2010年第四季度增加246.21億元，增長5.5%。第一季度，信用卡逾期半年未償信貸總額82.07億元，較2010年第四季度增加5.18億元，增長6.7%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.7%，占比與2010年第四季度持平①。隨著我國信用卡業務規模的不斷擴大，其風險控制日益引起人們的重視。與此同時，我國的奢侈品消費日漸升溫，且逐漸出現低齡化和炫耀性消費的特征，德國《柏林日報》6月11日引用世界奢侈品協會的最新報告稱，中國內地去年的奢侈品市場消費總額已經達到107億美元，占全球份額的1/4。預計中國將在2012年超過日本，成為全球第一大奢侈品消費國②。當信用卡期末應償信貸總額增長遭遇奢侈品消費增長，銀行系統風險管理能力將面臨新的考驗。本文基于計算實驗金融方法，結合消費者消費行為的改變，構建信用卡業務仿真平臺，觀察發卡行信用卡業務期末應償信貸總額（應收賬款）變動情況，比較分析實驗結果并依此為發卡行提供相關建議。

一、相關研究綜述

個人信用卡的信用風險是持卡人不能或不愿按照信貸協議約定償還本息，從而對發卡行造成損失的可能性?！?br>