環境污染責任保險市場中的三方博弈分析

摘 要：我國環境污染責任保險市場中，存在著政府、企業和保險公司三方，三方都要追求自身利益最大化，三方在信息不完全的情況下會出現博弈現象，可以通過博弈分析確定各方行為。

關鍵詞：環境污染責任保險；博弈；信息不對稱

中圖分類號：F840.3 文獻標志碼：A 文章編號：1002-2589（2012）03-0077-02

環境污染責任保險，是針對突發性環境污染事故風險的保險形式，突發性環境污染事件會造成嚴重的損害，賠償的金額十分巨大。例如，2010年紫金礦業有毒廢水泄漏事故造成巨大損失，附近受影響的852名村民向紫金礦業等公司索賠1.7億元，而國家環?？偩譀Q定對該公司處以3 000萬元的罰款[1]。但這個賠償金額卻遠遠低于損失金額。對污染方而言，單個企業是很難有能力對損失進行完全賠償的，需要發展環境污染責任保險。政府、企業、保險公司三者作為環境污染責任保險的參與者，因而分析三方博弈行為非常必要。

由于對于經營效益好的企業有能力對突發性環境污染事故風險進行管理，同時購買環境污染責任保險也沒有任何問題，因此，主要考察經營效益差的企業在環境污染責任保險市場中的博弈行為。由圖1可知，經營效益差的企業首先在節點1進行選擇，它認為自己環境污染風險較低時可選擇不參保，如認為自身的環境風險較高則選擇參保。當它判斷環境污染風險較低時，博弈結局為“不參?！保雌髽I自留風險，即。

從圖1可以看出，保險公司在企業要把風險轉移給自己時，在節點2會作出“承保”或“不承?！钡倪x擇，如果這時保險公司把“承保”作為自己的選擇時，被保險企業就能通過環境污染責任保險把突發性環境污染事故風險轉移給保險公司，此時的博弈結果就是“企業獲益”，即；但還有一種情況是保險公司把“不承保”作為自己的選擇，在節點3政府可以選擇“鼓勵”或者“中立”的兩種方式，如果政府秉承“鼓勵”方式，即政府鼓勵保險公司承保，保險公司就會在節點時，進行下一步選擇，或者“承?！被蛘摺安怀斜！?；如果政府秉承“中立”的方式，即政府不以行政手段去干預保險公司的決策，則被保險企業就會在節點上進行博弈選擇。保險公司在節點上，如果保險公司采取“不承?！狈绞?，博弈的結果就是保險公司和政府的對抗和沖突，即；相反采取“承?！狈绞綍r，博弈的結果是保險公司聽從政府的要求，政府利益最大化，即。企業在節點上時，面臨著或者通過自身的環境保護投入“減少風險”，或者選擇放任自流的方式“維持原風險”兩種選擇，如果企業以“維持原風險”方式對待風險，博弈的結果就是保險公司和企業兩方都面對損失，即；如果企業以“減少風險”的方式處理風險，這時正好滿足了保險公司的利益。即，下面以依次表示企業、保險公司和政府在結局的效用。

假設企業和政府均有積極（A）和消極（N）兩種選擇態度，同時保險公司也有高風險知覺性（H）和低風險知覺性（S）兩個種類；在節點1企業在積極或消極態度下選擇“高環境污染風險”的不同概率依次是xAt、xNt，而在節點2上，保險公司會采取“不承?！狈绞降母怕室来问莥Ht、xSt，在節點3上，政府采取“鼓勵”方式的概率依次是zAe、zNe；如果企業和政府是積極類型，則概率依次是p0t與p0e，如果保險公司是高風險知覺性類型的概率為p0i。

當在節點1時，被保險企業以“高環境污染風險” （Hr）方式處理，則積極類型的概率是，當在節點2上保險公司采取“不承?！狈绞剑≧t），則高風險知覺性類型的概率是pBi。采用貝葉斯法則就能得到如下模型[2]：

）

一、政府博弈行為分析

作為被保險人的企業在節點4b上，如果是積極類型的，則傾向于選擇博弈結果TI，將自己企業的突發性環境污染風險認為是高風險，因而選擇“高環境污染風險”策略；而消極型企業正好相反，會傾向于選擇結果IW，進而最終會傾向于“低環境污染風險”方式。如果積極和消極類型的企業選擇博弈結果TI的效用依次為UTATI和UTNTI，根據其偏好關系，則有：

UTNTI＜UTI W ＜UTNTI （3）

高風險知覺性的保險公司在節點時，會選擇博弈結果；低風險知覺性的保險公司則更傾向于博弈結果。如果這兩種風險知覺性類型的保險公司對博弈結果的效用依次是UIHGI與UISGI，則有：

UTSGI＜UTGW ＜UTHGI （4）

如果當政府選擇采取“鼓勵”方式時，高風險知覺性的保險公司會采取“不承?！辈呗裕惋L險知覺性的保險公司會采取“承?！钡牟呗?，就會產生結果GI和GW；如果政府秉持“中立”策略，這時政府的效用可以用UGSQ-CGR表示，其中的CGR是由于政府的不作為造成的損失（CGR>0）。如果采取兩種方式的政府對博弈結果GI的效用依次是UGAGI和UGNGI，則有：

UGNGI

根據公式（5），如果政府是積極類型的，則“鼓勵”這種方式為最優策略，即zAe=1。如果政府是消極類型的，則它或者選擇“鼓勵”方式，或者選擇“中立”方式。如果“鼓勵”與“中立”方式沒有區別，則有：

政府是消極類型的，它所采取的方式為：如果pBipB*i時，政府會選擇“中立”，zNe=0；如果pBi=pB*i時，政府選擇兩種方式的可能性都有，zNe=1或zNe=0。

二、不完全信息下保險公司博弈行為分析

保險公司在節點2時，要從“承?！焙汀安怀斜！敝羞M行決定：當保險企業采取“承保”時，博弈結局是TW；當采取“不承?！辈呗詴r，則會產生IW、GW、TI和GI中的一種結果。對于保險公司而言，最優的結果是IW；而TW、GW這兩種結果為保險公司最劣結果，保險公司究竟如何選擇是由風險知覺性程度高低決定的。假設不同風險知覺性類型的保險公司到達結果TI的效用依次是UIHGI和UISTI，則有：

UISGI

如果高風險知覺性的保險公司采取“不承?！狈绞剑斦x擇“鼓勵”時，它仍會選擇“不承?！狈绞?，即達到結果GI，此時這種策略比采取“承保”，即結果TW更佳；但當政府采取“中立”方式，不去鼓勵保險公司推廣環境污染責任保險，則，博弈結果IW和TI都比結果TW更佳。所以，保險公司如果是高風險知覺性的，就會在節點2時采取“不承保”方式，yHi=1。

如果保險公司是低風險知覺性的，則它或者采取“不承?！狈绞剑蛘卟扇　俺斜！狈绞健Ｈ绻扇　安怀斜！狈绞?，當政府選擇“鼓勵”方式，則直接承保的結果TW優于結果GW，所以這個時候保險公司應該采取“承保”方式。而當政府選擇“中立”，則結果就會由企業類型決定，一般來說，企業屬于積極類型的，就會采取“保持原有風險”的方法，結果是TI；如果企業是消極類型的，會采取“降低風險”的方式，結果是IW。如果“不承保”與“承保”方式沒有區別，則有：

如果保險公司是低風險知覺性的，則在節點2上采取“不承?！狈绞骄鸵邆湟韵聝牲c：政府是消極類型的同時采取“中立”方式，pBt>pB*t；被保險企業是積極類型的，同時概率pBt小于臨界值pB*t，pBt

三、不完全信息下企業博弈行為分析

企業在節點1時，會出現“低環境污染風險”和“高環境污染風險”：當企業采取“低環境污染風險”方式，結果是SQ；當企業采取“高環境污染風險”，會產生TW、IW、GW、TI和GI其中一種結果。這時TW、GW為最優結果；SQ為次優結果；TI、GI和IW為最差結果，企業選擇哪種結果是由企業的類型決定的。

（一）積極類型企業博弈行為

如果企業是積極類型的，”方式沒有區別，則有：

這里，UT1、UT２依次是積極類型企業面對不同態度的保險公司時的期望效用。

如果保險公司是高風險知覺性類型的，就會采取“不承保”方式。如果pBｉ>pB*t，則在節點3上，消極類型的政府會采取“中立”方式，UT1=p0eUTGI +（1-p0e）UTATI；反之，則不管政府是積極還是消極類型的，均會采取“鼓勵”方式，即UT1=UTGI。

如果保險公司是低風險知覺性類型的，則它或者采取“不承?！狈绞剑蛘卟扇　俺斜！狈绞?。如果pBｉ>pB*t并且pBtp0*i，則企業會采取“低環境污染風險”方式， xAt=0；如果pi=p0*i，企業或者采取“高環境污染風險”或者采取“低環境污染風險”方式，即xAt=1或xAt=0。

（二）消極類型企業的博弈行為

UT3、UT4依次是當消極類型的企業面對不同種類保險公司時期望效用。

如果保險公司是高風險知覺性類型的，就會采取“不承?！狈绞?。如果pBt>pB*t，在節點3時，擁有消極態度的政府采取“中立”，則UT3=p0eUTGI（1+p0e）UTIW；相反，不管是哪種類型的政府在均會選擇“鼓勵”，即UT3=UTGI。

如果保險公司是低風險知覺性類型的，則它或者采取“不承?！狈绞?，或者采取“承保”方式。如果pBt>pB*t且pBt，企業會采取“低環境污染風險”方式，xNt=0；如果p0i=p0**i，企業或者采取“高環境污染風險”或者采取“低環境污染風險”方式，xNt或xNt=0。

由上述分析可知地方政府、保險公司和企業三方的博弈行為，這可以為未來我國發展環境污染責任保險以及保險公司進行策略選擇提供依據。

參考文獻：

[1]http://news.sina.com.cn/z/zjkywr/.

[2]于維生，樸正愛.博弈論及其在經濟管理中的應用［M］.北京：清華大學出版社，2006．