基于 X-12-ARIMA模型的中國糧食消費價格運行

桂文林,韓兆洲

(1.暨南大學 經濟學院,廣東 廣州 510632;2.惠州學院,廣東 惠州 516007)

●關注 “三農”

基于 X-12-ARIMA模型的中國糧食消費價格運行

桂文林1,2,韓兆洲1

(1.暨南大學 經濟學院,廣東 廣州 510632;2.惠州學院,廣東 惠州 516007)

糧食價格與人們的實際生活成本和收入水平息息相關,甚至影響整個國民經濟的發展。文章用 X-12-AR IMA季節調整模型對中國 1997年 1月至 2009年 12月的糧食消費價格月度定基指數進行分解,并得到趨勢循環、季節和不規則因素;通過所得異常值和趨勢對我國糧食價格發展階段進行科學劃分;通過分解后的季節因素分析其季節特征,并探究它們的深層成因。結果表明:模型具有非常好的分解效果;糧價有明顯的趨勢和季節運行特征;糧食價格波動成因很好地解釋其運行特征。文章為把握我國糧食價格運行、制定相關政策提供科學依據。

糧食價格;X-12-AR IMA季節調整模型;趨勢;季節特征

一、引 言

糧食價格問題是糧食問題的主要方面,在市場經濟條件下,糧食價格不僅是調節糧食產品供求的信號和手段,更是關系到廣大人民群眾的生活成本和廣大農民和農村收入水平,進而影響國民經濟整體發展的一個重要因素。隨著中國市場經濟體制轉軌,糧食價格形成的市場化程度不斷提高,影響糧食價格的因素日益增多并更為復雜,其波動越發明顯。本文就糧食價格變動趨勢和季節特征及形成機制作些研究。現有糧食價格波動問題的研究主要圍繞著三個問題展開,即糧食價格怎樣波動,波動的成因及其所造成的影響即經濟效應進行的分析。……