我國商業銀行經濟效率及影響因素分析

摘要：本文在取得銀行投入品價格信息的基礎上，利用DEA模型測度了我國9家商業銀行(包括4大國有商業銀行和5家股份制商業銀行)1997—2001期間的經濟效率；進而建立計量經濟模型，從微觀層面對影響我國商業銀行經濟效率的因素進行了回歸分析，結果表明銀行自由資本比例、貸款質量、人力資源質量和經營管理水平是影響銀行經濟效率的關鍵因素。

關鍵詞：商業銀行；數據包絡分析(DEA)；經濟效率；影響因素

中圖分類號：F830

文獻標識碼：A

文章編號：1002—2848—2006(01)—0045—00

一、引 言

中國加入WTO以后，根據《服務貿易總協定》、《金融服務協議》以及中美雙邊協議的規定，我國將要逐步取消在華外資銀行的一些行政限制，對外資銀行實行同等國民待遇，中資商業銀行原有的市場準入方面的優勢將不復存在，將與外資銀行在乎等的金融環境下層開競爭。隨著金融市場的逐步開放，外資銀行尤其是具有強大綜合實力的國際跨國銀行紛紛進入中國金融市場，這無疑要對中國的商業銀行帶來巨大的沖擊和挑戰，商業銀行間的競爭將更為激烈，我國的商業銀行要在激烈的市場競爭發展壯大，必須提高自身的競爭力，而銀行的效率是商業銀行競爭力的綜合體現，只有效率高的銀行才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。傳統理論認為效率來自規模經濟和范圍經濟，但是根據查閱到的大量中外文獻研究指出，銀行管理層進行成本控制和最大化產出能力配置的X效率比規模和范圍效率更加重要，比較一致的觀點認為，對于同等規模和產品組合的銀行而言，銀行業的平均成本比行業可能的最低值要高出20％，而由于規模和產品組合不當造成的無效率則不到成本的5甲o。也就是說銀行業至少有20％的成本被管理無效率侵蝕掉了。因此，研究我國銀行的經濟效率及其影響因素，對提高我國商業銀行效率，使其在中國加入WTO的背景下有效地與外資銀行進行競爭有著重要現實意義。

經濟效率：包括技術效率(technicalefficiency)和配置效率(allocationefficiency)。技術效率是指技術不變、產出一定時通過有效管理使銀行投入量的減少。配置效率是指通過合理的配置投入品比例來降低成本。

國外文獻中測算商業銀行經濟效率的方法有很多，目前國內測算商業銀行經濟效率的研究很少，在為數不多的文獻中所使用的方法大多是DEA方法(DataEnvelopmentAnalysis)，而且都忽略了價格，僅僅關注技術效率而不是經濟效率，所以本文將價格信息納入DEA模型，計算我國商業銀行的經濟效率，并對具體影響因素進行分析。