社會資本外部性的經濟分析

摘要：以往理論研究與經驗研究均指出社會資本具有正面的效應，但對這種效應是怎樣取得的并無共識。我們嘗試建立一個不完全信息動態博弈模型，說明社會資本－信任如何產生正的外部性，亦即產生超出個體理性計算之外的利益。我們的分析得出這樣的結論，在一個多人互動的環境中，能否達到彼此合作或彼此信任，雖然會受到欺騙者所遭到的懲罰與欺騙利益多少的影響，但主要受到所處環境中具有社會資本者人數比例的影響。因此，可以說社會資本具有正的網絡外部性，信任者人數越多，信任者所享受到的利益越大。

關鍵詞：社會資本；信任；網絡外部性

中圖分類號：F014．9

文獻標識碼：A

文章編號：1002—2848—2006(05)—0023—既

一、引 言

市場的有效運轉要求不存在“外部性”，但外部性似乎無所不在，產生所謂的“市場失靈”。由此成為政府介入市場的主要理由。由于經常發生“政府失靈”，新制度經濟學強調有效市場所需的規范權利與義務的正式制度。例如，法律、產權等等；至此，外部性的問題似乎解決了。但許多交易仍無法以契約方式執行，因為交易成本過大；現在我們知道，許多經濟活動的協調，并非市場或政府甚至法律所能解決，需社會資本的介入。我們把社會資本所產生的交易成本降低或經濟效率提高，看作社會資本具有“正的外部性”。

一般而言，社會資本主要指“社會網絡”、社會關系與社會規范(信任、互惠等)。傳統社會中，人們之間遵守共同規范，違背共同規范時會遭到懲罰。在現代市場經濟中，社會資本對市場健康運行相當重要；例如，在商品交易上，社會網絡能促進信息的流動，共同的規范可以克服機會主義行為、降低交易成本；在廠商內部，互動與合作的規范能增進團隊工作，降低企業內部的委托代理問題，促進默會知識的流動。

雖然人們在理論上、經驗研究中均指出社會資本具有正面的效應，但對這種效應是怎樣取得的并無共識。在此，我們嘗試用博弈論建立一個不完全信息動態博弈模型，以信任(社會資本的形式之一)為例分析社會資本如何產生正的外部性，來補充有關研究的不足。

二、文獻回顧與模型建構背景

信任是所有交易的必要條件，缺乏信任或信任關系不發達的社會，不可能有良好的發展。從直覺上看，人們總是傾向于信任值得信任的人，信任似乎具有傳染力。但人們之間的信任似乎很難建立，因為信任他人意味著將資源交給被信任者處理，若被信任者是可信任的，將帶給信任者利得；但若信任過度，如信任不可信任者則會帶給信任者損失(Cole—man，1990)。

社會資本的重要成分之一——規范，是一種信念或制度化的預期——預期他人會采取合作或信任的行為。當人們之間存在著合作的預期時，即使不合作(類型)者，也會采取合作的行為。類似地，社會資本指一種信任他人的“態度”(Putnam，1993，2000)。參與社會網絡可通過兩種方式影響個體的信任行為與態度。

1．信息交換、傳遞與有效規范

個人在社會網絡中與其它人重復互動，信息在彼此之間傳遞，可克服信息不對稱，降低機會主義行為，使交換更有效率。Putnam(1993)認為，“公民參與的網絡會提高交易者的欺騙成本，機會主義欺騙行為的代價是喪失所有未來交易的利益”。社會網絡對于欺騙者能產生有效的懲罰，這種懲罰來自Coleman(1990)所說的“網絡的封閉性(cio－sure)”。有益的交換與有效的懲罰，使得信任與合作成為自利行為的副產品，久而久之，成為團體文化的一部分而沉淀在個體的心理結構之中。

這種由于網絡的封閉性提高的是團體成員之間的特有的信任，這種信任不能施與外部成員而成為一般化信任。許多學者認為這種特定的信任是有害的。奧爾森(1980)論述利益集團的尋租行為；Ostrom(1990)指出：“幫派與黑手黨以社會資本作為組織結構的基礎，卡特爾也需建立社會資本以控制價格或產量，謀取較大利潤”；Portes(1998)指出所謂的“同流合污”(downward—leveling)的規范；類似的，Woolcock(1998)指出強大持久的公民團體會通過加諸成員重大的個人義務以防止成員參與其它社會網絡。

局限于團體的社會資本會降低信息流人或流出該團體，不利于團體的發展。例如，Adler and Kwon(2000)指出：“團體內的成員的高度團結會將成員過度嵌入(over—embed)于特定關系之中，這種過度嵌入會降低新理念流人該團體，導致故步自封(parochialism and inertia)”。因此，Putnam(1993，2000)與Woolcock(1998)強調“橋梁型”(bridging)或“連結型”(linking)社會資本與“黏合型”(bonding)社會資本的區分；前者屬于不同特征或類似團體之間的連結，后者是同質團體之內的連結。

2．同化與潛移默化

“物以類聚，人以群分”、“近朱者赤，近墨者黑”、“同聲相應，同情相成”等等皆隱含環境對行為的重要影響。新制度經濟學強調正式制度如法律、產權等等對行為的制約。但非正式制度也會影響偏好與行為，其作用類似所謂的社會化或制度化。究其原因，環境對個體的這種影響有下列途徑。

首先，人們只有通過與他人的交往，即社會參與或者社會化，才能了解自利行為及與他人交往的樂趣；這將會改變一個人對許多事物的態度。在特定環境下有合作經驗者，心智習慣會有所改變。可將此解釋為社會資本的增加，即彼此信任或互惠的互動經驗，使互動者的關系中存在著信任與規范，亦即個人對他人的態度改變。

其次，個體的理性總是有限的。在短期中，由于有限理性，個體可能在對環境誤解的情況下做出選擇，因而可能無法對所面對的情境有一套完整的應對策略；但在長期中，隨著信息的增加，個體會修正行為。因此，人們的行為大多是依據過去有較好結果的行為，亦即根據經驗法則(rule of thumb)行事(Ostrom，1998)；Ostrom(1998)”指出“人們在互動中習得規范并使用規范，與人們習得與使用工具，并無不同”，亦即，長期以來能取得正面結果的行為方式會成為習性或規范，這種習性或規范是人們克服有限理性或不確定的工具。再者，當人們習得并使用規范，人們會對規范賦予“內在價值”(in-herent value)，使得規范具有“自我執行”的性質。習得某種規范隱含偏好改變，從而表現出行為方式改變，亦即規范的內化或社會化。需要強調的是如此的社會化過程不一定是有意識的或有意圖的。因此，在某種制度下重復的行為，通過內在化的規范，變成固定行為方式。“干中學”是內化規范的一種機制：在某領域成功的行為，將一般化至其它領域。

從經濟理性的角度來看，一個行動者經歷連續多次與他人合作，如均能取得良好結果，他將來總是會選擇合作。如同Putnam(1993)所強調的“協會把合作、團結、公共精神等等的習慣，置人于其成員身上”。Platteau(1994)也指出當個體重復地互動，受到道德規范所支持的行為方式會自發性地持續產生。Hoffman，MeCabe andSmith(1996)指出“即使是一次性博弈，也無法獨立于行為者的聲譽規范”；亦即即使是只進行一次的困徒困境博弈，參與者也會選擇合作(或值得信任)的行動。Levi(1996)指出“信任是個體的信仰，可降低信息成本”，促進合作。

綜上所述，信任具有傳染性，具有社會資本者的比例越高的群體，成員之間越容易產生信任行為，亦即具有社會資本者會對不具有社會資本者產生正的外部性，使其變得較容易信任他人。為了從理論上說明社會資本的正的外部性，我們構造一個依序行動的不完全信息博弈模型，來分析社會資本的外部性。

三、模型設定

假定兩個人或兩群人A、B進行互動，A的類型有兩種，具有社會資本與不具有社會資本”，B的類型無關緊要，可以具有社會資本，也可以不具有社會資本。A、B的可選擇的行動為：合作或欺騙(亦即信任他人與不信任他人)。行動的順序：“自然”最先行動，然后A行動，最后B行動。自然(nature)先行動選擇A的類型，假定具有社會資本A^k的比例為^kα，不具有社會資本A^-k的比例為(1－α)。A知道自己的類型，B則不知道，但A與B皆知道具有社會資本者的分布，即a的分布為“共同知識”。

C^k_A表示具有社會資本的A選擇合作；C^-k_A表示不具有社會資本的A選擇合作；D^k_A表示具有社會資本的A選擇欺騙；D^-k_A表示不具有社會資本的A選擇欺騙；C_B表示B選擇合作；D_B表示B選擇欺騙。

A與B的兩階段不完全信息動態博弈，用博弈

樹可表示如下：

支付符號的意義如下：(R，r)表示A與B均選擇合作時，各自的支付。(T，n)表示A欺騙B合作，A、B的支付。(S，t)表示A合作B欺騙，A、B的支付。(L，m)表示兩人均選擇欺騙時的支付。M表示具有社會資本者對欺騙者進行懲罰所得到的效用。C表示具有社會資本者欺騙對手時的效用損失。P是欺騙具有社會資本者所遭到的懲罰。

具有社會資本的^k，對各行動組合的偏好排序為：

(C^k_A，C_B)>(D^-k，D_B)>(C^k_A，D_B)>(^k_A，C_B)

所對應的支付結構為：

四、模型求解與分析

我們分兩種情形分析社會資本的外部性。首先分析純戰略均衡情形；其次分析混合戰略均衡情形。兩種情形均用逆向歸納法求解，即先求B的戰略選擇，再求A的戰略選擇。 (一)純戰略均衡情形如果一個戰略規定參與者在每一給定信息情況下，只選擇一種特定行動，則這種策略為純策略。例如，觀察到對手采取合作，自己一定采取合作；觀察到對手采取欺騙，自己一定采取欺騙。

作為后行者的B，可觀察到A的行動后，再采取行動。博弈進行前，B對A是否具有社會資本，只有來自自然所給出的先驗概率。如果B作為后行者，觀察到A的行動后，是否會修正對A的事前看法呢?

2、A的決策

由逆向歸納法可知，給定B選擇合作，具有社會資本的A如果選擇合作，支付為R；A選擇欺騙，支付是T-C。因為R>T-C，因此，當月選擇合作時，具有社會資本的A也會選擇合作。

給定月選擇合作，不具有社會資本A選擇合作，A的對應支付為R；選擇欺騙，A的對應支付為了。因為，R>T，因此，當B選擇合作時，不具有社會資本的A會選擇合作。由以上可知，當B選擇合作，則不管A是否具有社會資本，均會選擇合作。同理可知，當B選擇欺騙，不管A是否具有社會資本，A均會選擇欺騙。

3、均衡及分析

由A、B的決策可知，當B選擇合作，無論A是否具有社會資本均會選擇合作；當月選擇欺騙，不管A是否具有社會資本均選擇欺騙。因此，在純策略均衡下，可得到兩個純策略均衡：{合作、合作}、{欺騙、欺騙}。究竟那個是博弈的結果，取決于A的類型分布α、欺騙激勵t-r、欺騙的效用損失P的相對大小。假定其它條件不變，具有社會資本者A^k的比例α提高、欺騙的誘惑t-r降低、欺騙的效用損失P提高，則傾向于{合作、合作}；反之，傾向于｛欺騙、欺騙｝。因此，可得下述命題：

命題1：在不完全信息動態博弈中，存在兩個純策略均衡，即雙方同時合作或同時欺騙；至于結果是合作或欺騙，則取決于參與者對對手的類型分布的先天信念(主觀概率)、欺騙激勵及其效用損失大小等的影響。

此外，由第(11)式可知：

dα／d(t-r)>0，表示當欺騙的激勵t-r提高時，具有社會資本者的比例將會提高；即欺騙誘惑與具有社會資本者的人數為正向關系。

dα／dp<0，表示當欺騙導致的效用損失提高時，具有社會資本者的比例會降低；亦即欺騙行為與具有社會資本者的人數為負向關系。

在第一個純策略均衡{合作、合作}中，即使沒有社會資本的A假裝具有社會資本，因為B無法區別A是否具有社會資本，使得B觀察到A選擇合作時，因為害怕有社會資本的A的報復懲罰而不敢選擇欺騙。這種行為可解釋為具有社會資本的A，提供一項公共產品(懲罰欺騙者)的結果，使得合作行為增加。這一點可解釋“過去經驗”對現在與未來的合作能否成功的影響。由于信息不完備，參與者B無法觀察到A的真實類型，只有一個關于A的類型的主觀概率分布。但問題是B的主觀概率分布來自何處呢?對此，可合理假定博弈進行前月對α的看法，取決于B的日常生活觀察以及該社會過去的合作歷史。在一個公民參與多的社會(α大)中，沒有社會資本者也會信任他人；反之，在公民參與低的社會中，具有社會資本者也會比較不信任他人。

一個具有社會資本的參與者通常對選擇合作時可得到的利益并不敏感，但對自己采取合作卻被對手欺騙相當敏感。由此可知，具有社會資本者是否選擇合作行為，受到他對對方是“好參與者”預期的影響；即“好”的均衡{合作，合作}，對人口中具有社會資本的比例相當敏感。

當采取合作態度的參與者的比例低到某一水準，具有合作態度的參與者將時常碰到壞的參與者，導致損失，這將使他們修正自己的信念。這種情況可解釋為當壞的參與者過多時，由于時常要執行報復懲罰或執行報復懲罰的成本夠高，因此不愿執行報復懲罰，將使得報復懲罰變得不可行；這樣一來，最終的結果將是“壞”的均衡：{欺騙，欺騙}。相反地，若具有社會資本的參與者多，則碰到壞的參與者的概率小，報復懲罰的概率小或報復懲罰的成本小，愿意實行報復懲罰，此時報復懲罰會是自我執行的；這樣的話，最終的結果將是“好”的均衡：{合作，合作}。

(二)、混合策略均衡

與純策略相對，如果一個策略規定參與人在給定信息情況下以某種概率分布隨機的選擇行動，我們稱這樣的策略為混合策略。即參與人所面對的狀況與所采取的行動之間并非一對一關系，而是概率分布關系。例如，當對手選擇合作時，自己有可能選擇合作也有可能選擇欺騙。本者選擇合作的概率大于不具有社會資本者選擇合作的概率。由此可得到命題如下，

命題2：在不完全信息動態博弈中，能否達到{合作，合作}的混合策略均衡，取決于互動環境中具有社會資本者的比率、具有社會資本者對欺騙者的懲罰，具有社會資本者對欺騙行為的自我懲罰等因素。

由第(25)式可知：

(30)式表示，對一個面對不知是否具有社會資本的對手的B而言，B是否選擇合作，取決于A、B均選擇合作或者均選擇欺騙時的支付R與L，當R提高或當上降低，選擇合作的概率ω提高。就B而言，當月提高，沒有社會資本的A將更有激勵選擇合作；但當沒有社會資本的A提高選擇合作時，B將無法區別A是否具有社會資本；因此，B將更有激勵選擇欺騙，亦即選擇合作的概率ω降低。當L提高，沒有社會資本者選擇欺騙的動機提高，因此，對B而言，當觀察到A選擇合作的行為增加后，可正確判斷選擇合作的A具有社會資本，亦即信號的噪音降低，因此，B將選擇合作的概率ω提高。

(31)式表示，一個不具有社會資本的人選擇合作的概率，取決于具有社會資本者的人數比例α、合作行為可得到的支付r、欺騙者遭到的懲罰P、欺騙誘惑t的大小影響。若具有社會資本者的人數比例α、合作行為可得到的支付r與欺騙者遭到的懲罰P愈大，或欺騙誘惑t愈小，則不具社會資本的人愈會選擇合作。

五、結論

信任具有傳染性，具有社會資本者的比例越高的群體，成員之間越容易產生信任行為，亦即具有社會資本者對不具有社會資本者產生正的外部性，使其變得較容易信任他人。對這一結論，我們建立一個不完全信息動態博弈模型，分析兩群人A與B進行的策略互動。A的類型有兩種，具有社會資本與不具有社會資本，A與B的可選擇的行動均為：合作或欺騙。

在純策略互動中，可得兩個純策略均衡組合：{合作、合作}、{欺騙、欺騙}，至于兩者中何者是博弈的結果，取決于參與者的類型、欺騙誘惑、欺騙的心理懲罰的相對大小。在其它條件不變下，如果具有社會資本者的比例。提高，則愈傾向于{合作、合作}；即當社會中具有社會資本者提高，不具有社會資本者也會容易采取合作的行為。其原因來自具有社會資本者所提供的報復懲罰—如同一項公共產品，對不具有社會資本者產生正的外部性。在混合策略互動中，能否達到效率均衡{合作，合作}，取決于行為者的后驗概率。這一概率的大小主要取決于互動環境中具有社會資本者的比率、具有社會資本者對欺騙者的懲罰以及其它一些支付常數的影響。換言之，面對一個不知是否具有社會資本的對手，參與人是否選擇合作，依參與人均選擇合作或者均選擇欺騙時的支付而定。一個不具有社會資本的人選擇合作的概率，取決于具有社會資本者的人數比例、合作行為可得到的支付、欺騙者遭到的懲罰、欺騙誘惑的大小影響。若具有社會資本者的人數比例愈大、合作行為可得到的支付愈大與欺騙者遭到的懲罰愈大，或欺騙誘惑愈小，則不具社會資本的人愈會選擇合作。

綜上所述，在群體中，個人之間能否達到彼此合作或彼此信任，雖然會受到欺騙者所遭到的懲罰與欺騙利益多少的影響，但主要受到所處環境中具有社會資本者人數比例的影響，比例越高，越容易產生信任行為，因此，可以說社會資本具有正的外部性，信任者人數越多，信任者的利益越大。

注：“本文中所涉及的表格、注解、公式等請以PDF格式閱讀原文?！?/p>