金融科技對商業銀行風險承擔影響研究

摘 要：本文運用文本挖掘法與主成分分析法來構建一個金融科技指數，選取了41家在2013年-2021年這九個年度中數據比較完善的上市商業銀行作為研究的對象，將金融科技、信貸結構與商業銀行風險承擔放在同一分析框架下，采用中介效應模型對其進行實證檢驗，驗證了金融科技通過信貸結構對商業銀行風險承擔的影響效果。研究表明：第一，金融科技的發展增加了商業銀行風險承擔；第二，金融科技的發展提高了商業銀行的信用貸款占比，改變了其信貸結構；第三，金融科技提高商業銀行信用貸款的占比，從而改變了商業銀行信貸結構，導致了商業銀行不良貸款率的增加，最后使商業銀行風險承擔也增加了；第四，金融科技對不同類型的商業銀行風險承擔的影響具有異質性。

關鍵詞：金融科技；信貸結構；中介效應；商業銀行

一、引言

金融科技的迅速發展給商業銀行帶來了影響。由于我國商業銀行存在信貸結構的單一和僵硬的問題。金融科技的運用和發展給商業銀行信貸結構的調整和轉變提供了數字化的發展機遇。盡管商業銀行的業務在向多元化方向發展，但目前其主要的業務還是存款業務和貸款業務，因此信貸結構是否良好可以在一定程度上反映和體現出商業銀行的經營狀況和風險情況，有助于對商業銀行的風險進行管理。本文將金融科技、信貸結構和商業銀行風險承擔整合到同一個框架中，探討金融科技對商業銀行風險承擔的影響?！?br>