大數據背景下商業銀行信貸風險管理案例分析

周詩宇

摘要：信貸風險管理是商業銀行研究的重點課題之一。在大數據技術日益推廣的背景下，信貸風險管理引入大數據分析技術將是大勢所趨。本文結合相關案例，分析大數據背景下，商業銀行在信貸風險管理過程中的關鍵點與問題所在。

關鍵詞：大數據;商業銀行;信貸風險;風險管理

大數據與商業銀行信貸風險

當前，世界經濟已經進入數字經濟發展的新時代。其中，大數據的到來意味著將面對一次顛覆性的全新變革。2011年，麥肯錫全球研究所在一份關于美國各行業應用大數據潛力的評估報告中指出，長遠來看，相比其他行業，金融行業中的大數據更加具有潛在價值。

隨著我國利率市場化的基本完成，商業銀行的業務逐步向信貸業務和金融服務方向發展。新機遇的到來往往伴隨著新的挑戰。由于信貸規模的不斷增大，商業銀行面臨的信貸風險也日益嚴峻。

本文通過分析商業銀行防范信貸風險的案例，提出利用大數據分析技術進行信貸風險管理的途徑，為商業銀行開展金融數據分析、有效防范金融風險提出可行的思路和相關舉措。

信貸風險管理案例陳述

相關數據顯示，某服裝進出口公司作為行業龍頭企業，進出口量、業務量均位居所在地區前列。這家服裝進出口公司是各家商業銀行競相爭取的客戶，其中重要的原因之一，是其在國際結算和中間業務等方面能夠為商業銀行帶來不錯的收入。但是，這家服裝進出口公司卻在2019年初陷入資金鏈斷裂、經營困難的境地，涉及的融資金額高達5億元。據悉，這家企業曾在3家不同的銀行申請貸款。由事件造成的無法收回的信貸資金，形成了重大金融信貸風險。

某商業銀行通過大數據技術實施信貸風險管理，早在2018年底就已收回該公司的最后一筆融資貸款，避免了重大信貸風險的發生。

通過分析該企業的相關數據，發現以下疑點。第一，企業可能存在超量授信的情況。通過數據分析調查，發現該企業曾在多家商業銀行授信，總授信量過大。由于這些銀行之間的信息不對稱，沒有可以交換信息的機制與通道，使得每家銀行都不知道貸款企業在其他銀行的授信情況。由此，該企業在銀行授信的總規模可能并不符合企業實力，由此存在極大風險。第二，海關方面發現該企業國際收支數據連續幾年與海關進出口數據不一致。第三，存在關聯交易的可能。企業的進口商比較集中，且部分進口貿易單筆結算金額較大。

對于一家各商業銀行都競相爭奪的優質客戶企業，商業銀行應該怎樣把握企業的運營狀況，注重監控風險，從而使商業銀行避免遭受嚴重損失？下文將從大數據應用方面對此案例進行分析。

案例分析與啟示

1.數據至上，廣泛、長期采集原始數據

這家商業銀行始終注重對客戶資料的收集。同時，該銀行還建立了相關監管部門的數據采集渠道，并聯合其他銀行形成信息互通機制。只有收集到足夠廣泛和長期的數據，大數據分析的功能才能更大限度地得到實現。

目前，我國銀行的大數據大多應用在數據管理和資料匯總方面，并沒有深入到大數據的潛在功能。擴大與加深大數據分析技術在信貸領域的應用，對商業銀行來說，是一個統一的發展方向。

2.緊密追蹤企業經營狀況

任何一家企業在經營過程中都存在各種各種的風險，但由于風險隱藏在各種錯綜復雜的企業經營數據中，不易被觀察。本案例中的商業銀行建立了對企業經營狀況定期排查的制度。此制度能夠對企業日常金融數據進行全方位地分析和解讀，獲取企業實時經營動態，從而使商業銀行能夠提前把握貸款企業存在的風險，并及時制定策略，做到積極、有效應對。

3.建立有效的風險預警系統

對于商業銀行來說，風險預警系統的存在可以避免諸多損失的發生。首先，建立企業承貸能力分析體系，控制企業貸款規模，進而減少銀行信貸的風險。其次，對企業相關會計指標進行匯總和分析，判斷企業是否具有足夠的償貸能力。再次，分析企業的經營管理現狀，并有根據地對其未來發展形勢做出有效預測。最后，綜合企業各方面表現，對其進行授信等級的評定，并作為后期風險管理的依據。在整個過程中，大數據將起到至關重要的作用。

4.建立嚴格的風險管理制度

大數據分析技術是風險管理人員手中的一個好用且高效的工具。通過大數據分析，發現潛在的信貸風險后，需要提高警惕，緊跟企業經營狀況，落實風險管理。重視日常的信貸風險管理，嚴格把握流程中的每一步操作，才能將大數據的作用發揮到極致。

5.監控客戶的經營活動

本案例中的商業銀行之所以能夠及時止損，且避免了一次重大信貸風險事件的發生，究其原因，是其對貸款企業進行了后續、長期的跟蹤與調查，從而及時發現險情，制定應對策略。

根據大數據庫，建立全流程的信貸業務跟蹤系統。如果商業銀行通過大數據，分析得到信貸風險較大的評估結果，可以果斷采取措施，確定回收貸款的時機，甚至取消與該企業有關的業務往來，從而保全資產，化解信貸風險。

通過大數據進行信貸風險管理的意義

1.打通資金信貸雙方的信息交流渠道

信貸風險產生原因之一即是信息不對稱。利用大數據信息技術，建立起銀行與客戶之間信息交流的橋梁，可以使商業銀行把握信貸風險的控制權。完善信貸風險規避體系，通過信息交流平臺對客戶信貸業務的相關情況進行有效監督，從根源上減少信貸風險的發生概率。

2.金融產業供給側改革的必然要求

隨著供給側結構性改革的不斷深入，提升金融機構的信貸風險管控能力成為必然要求。商業銀行信貸風險事件頻發，不僅不利于商業銀行整體能力的提升，還危害整個金融市場的健康發展。因此，提高商業銀行信貸風險管控能力，既能提升效益又符合當前形勢的要求。

3.提高對個人信貸的關注

相較企業以及其他機構來說，個人信貸業務的詳細信息通常難以獲取，因此會導致商業銀行在個人信貸業務的審批與監管過程中無法做出準確判斷。通過大數據技術，可以實現對個人信貸的更多關注，對商業銀行的整體風險管理具有重要意義。

結束語

通過以上案例分析發現，大數據的出現打破了傳統信貸風險管理模式，為信貸風險的防控與破解提供了新的思路，但是，要意識到其應用過程中仍然存在一些問題。首先，金融行業的大數據分析與應用模型不夠成熟，仍處于研究階段。這要求商業銀行要以客觀和理性的態度，面對大數據分析技術使用過程中出現的信貸風險。其次，要充分認識到“科學技術是把雙刃劍”。金融信息所涵蓋的范圍極廣，這些信息的獲取是否合法、是否侵犯了投資者的信息隱私權，仍然需要一個定論。

大數據的應用為我國商業銀行信貸風險管理的發展增添了薪火。但是，從現實角度來講，大數據不應該是一根救命稻草。商業銀行在開展信貸業務的過程中，仍然存在很多問題，這些不是依靠大數據的協助就可以完美解決的。商業銀行在日常工作過程中，應遵守一系列規定，對實際操作嚴格要求，并且，注重對信貸風險管理創新的研究與投入，從而助力商業銀行實現進一步創收與后續的良性發展。

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