大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究

摘 要：現(xiàn)階段，在信息化高速發(fā)展的過程中，互聯(lián)網(wǎng)金融在中國發(fā)展速度越來越快，市場規(guī)模越來越大。從2013年阿里巴巴公司開發(fā)余額寶以來，中國的互聯(lián)網(wǎng)金融市場由此被引爆。以BAT三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭為首，都開發(fā)了各自的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，并以“無門檻、成本低、信息透明”的優(yōu)勢迅速在中國金融市場上占有了一席之地。互聯(lián)網(wǎng)金融目前發(fā)展模式主要包括眾籌、P2P網(wǎng)貸平臺、第三方支付以及數(shù)字貨幣等。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，為人們生活帶來了更多便利、為實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了更多金融的同時，也帶來了很多風(fēng)險。其中以P2P平臺風(fēng)險爆發(fā)最為集中和嚴(yán)重。截至2019年2月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)共有平臺6555家（含停業(yè)及問題平臺），但其中停業(yè)及問題平臺達(dá)到5497家。在平臺停業(yè)及倒閉過程中，涉及貸款金額達(dá)1781.6億元，無數(shù)投資者利益受損。因此，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的防控已經(jīng)到了刻不容緩的階段。隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展與大數(shù)據(jù)連接越來越緊密，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)也是利用大數(shù)據(jù)來開發(fā)市場、開發(fā)客戶。但大數(shù)據(jù)時代的互聯(lián)網(wǎng)金融也面臨著前所未有的風(fēng)險。因此，研究大數(shù)據(jù)時代互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防控策略，可以降低金融風(fēng)險，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的健康發(fā)展，對于我國金融行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有重要意義。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);金融風(fēng)險管理;應(yīng)用研究

0引言

隨著金融業(yè)和時代的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)要順應(yīng)時代趨勢，就應(yīng)當(dāng)樹立大數(shù)據(jù)的審計理念，這樣便能有效提升審計人員的工作效率。而金融機(jī)構(gòu)的審計人員本身就要接觸和處理大量的數(shù)據(jù)，所以就應(yīng)當(dāng)充分利用大數(shù)據(jù)這項新型技術(shù)的優(yōu)勢來開展金融審計工作，利用這項技術(shù)就能更好地對金融數(shù)據(jù)間的聯(lián)系進(jìn)行挖掘和把握，并在此過程中更好地發(fā)現(xiàn)潛在的金融風(fēng)險。由于金融行業(yè)還具備了所涉及的資金數(shù)額巨大，且資產(chǎn)結(jié)構(gòu)也相當(dāng)復(fù)雜的特性，因此樹立大數(shù)據(jù)理念相當(dāng)必要，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來強(qiáng)化審計工作，就能更好地防范當(dāng)今金融業(yè)的各類風(fēng)險。

1大數(shù)據(jù)概述

對于大數(shù)據(jù)本身來說，其屬于一個數(shù)據(jù)信息的收集與處理系統(tǒng)，在實踐當(dāng)中，其具有容量大、種類多、速度快等方面的特點，除此之外，其中所收集的數(shù)據(jù)也具有一定的真實性、可變性以及種類復(fù)雜等方面的特點，在實踐當(dāng)中，大數(shù)據(jù)能夠?qū)τ谏鐣细鱾€領(lǐng)域的信息有效收集，并且也能夠?qū)τ谛畔⑦M(jìn)行分類整理，使人們在檢索的階段能夠更好地找到自身想要找尋的信息，綜合來說，通過對于大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的合理應(yīng)用，能夠以較低的成本創(chuàng)造出更高的價值，同時這種情況也是大數(shù)據(jù)最為根本的特點。針對大數(shù)據(jù)本身，其應(yīng)用到社會的各個領(lǐng)域，形成一個極為龐大的數(shù)據(jù)庫，在數(shù)據(jù)庫當(dāng)中能夠記錄社會上形形色色的信息，供人們調(diào)取使用。而在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用階段，通過檢索便能夠?qū)ふ业阶约合胍男畔ⅰＭㄟ^統(tǒng)計與分析，將信息進(jìn)行利用，從而做出相應(yīng)的生產(chǎn)活動規(guī)劃。同時，通過大數(shù)據(jù)的對比分析，也能夠發(fā)現(xiàn)在社會當(dāng)中某種事物發(fā)展與演變的規(guī)律和趨勢，使人們能夠根據(jù)其發(fā)展的趨勢來做出相應(yīng)的應(yīng)對措施。而對于供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理體系的構(gòu)建來說，同樣能夠?qū)⒋髷?shù)據(jù)應(yīng)用在其中，通過大數(shù)據(jù)，可以對于其中所出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)計，分析風(fēng)險所產(chǎn)生的原因以及產(chǎn)生風(fēng)險的高峰時期，采取相應(yīng)的方式來應(yīng)對其中所產(chǎn)生的風(fēng)險，從而促進(jìn)其穩(wěn)定高效地發(fā)展。

2金融風(fēng)險

2.1信用風(fēng)險

近些年來，P2P成為一類興盛的互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，其存在的價值就是為中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)融資貸款提供便利，在網(wǎng)絡(luò)平臺幫助民間資本進(jìn)行投資并獲取收益。但是受各種因素的影響，陌生市場的個體商家在參與P2P金融交易活動中占據(jù)較大比重，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)難以全面獲取貸款人的相關(guān)信息，難以維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，債權(quán)人也無法精確掌握借款人的真實信息。

2.2個人信息泄露風(fēng)險

隨著大數(shù)據(jù)時代數(shù)據(jù)類型的豐富和數(shù)據(jù)分析能力的進(jìn)步，大量看似不包含個人信息的數(shù)據(jù)在經(jīng)過處理后，也能提取出準(zhǔn)確的個人信息，從而對個人隱私產(chǎn)生潛在的威脅。在逐利性強(qiáng)、充滿誘因的金融行業(yè)，這種潛在的隱私威脅更容易轉(zhuǎn)化成對金融行業(yè)競爭對手、客戶的人身或財產(chǎn)的實質(zhì)侵害。在這個過程中帶來大量問題，數(shù)據(jù)管理無序化，風(fēng)險隱患較大。現(xiàn)代社會人們都感覺到?jīng)]有什么個人隱私，網(wǎng)上的信息會被各種網(wǎng)站收取。目前來看，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的用戶經(jīng)常收到海量的騷擾信息或廣告，這無疑是客戶信息泄露的證據(jù)。導(dǎo)致信息泄露的原因主要是交易平臺對數(shù)據(jù)的管理不善，沒有對客戶信息安全充分重視，沒有建立個人信息的保護(hù)機(jī)制。從外部環(huán)境來看，政府對于信息保護(hù)的界限也不明確，沒有出臺相關(guān)法律和管理機(jī)制，這也是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)面臨信息泄露的原因。此外，數(shù)據(jù)存儲安全問題也會引發(fā)信息泄露，大數(shù)據(jù)由于其自身數(shù)量多的特點對于存儲的物理安全性和對數(shù)據(jù)的容災(zāi)機(jī)制要求比較高，一旦滿足不了大數(shù)據(jù)的存儲條件，也容易帶來數(shù)據(jù)泄露。

3大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險管理的應(yīng)用

3.1金融審計大數(shù)據(jù)分析

對金融審計所需要的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、并進(jìn)行存儲和管理后，就應(yīng)當(dāng)結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這樣審計人員就能有效地從這些數(shù)據(jù)中挖掘出可能存在的問題，并據(jù)此來評估風(fēng)險，從而制定審計重點，并能從中獲得審計的證據(jù)，經(jīng)過這些過程后就能得出可靠的審計結(jié)論。對于審計人員而言，還應(yīng)當(dāng)深入思考如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)挖掘探尋深層信息，由此提升數(shù)據(jù)的利用率和對數(shù)據(jù)分析能力，這樣才能更為有效地防范金融風(fēng)險。大數(shù)據(jù)技術(shù)中的數(shù)據(jù)主要分為兩類：一是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，二是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析，而現(xiàn)今的金融審計更注重對前一種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。對于分析結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，審計人員在運用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行金融審計時，大多會采用數(shù)據(jù)挖掘、結(jié)構(gòu)化查詢語言以及專家模型等技術(shù)。數(shù)據(jù)挖掘的主要內(nèi)容是通過一定算法和程序更深層地挖掘海量信息中的信息，對數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測，并利用較為復(fù)雜的模型為數(shù)據(jù)建立聯(lián)系，利用定量分析提前發(fā)現(xiàn)金融風(fēng)險，可運用在預(yù)估收益率或是信貸風(fēng)險評估方面。工作人員通過結(jié)構(gòu)化查詢語言可以查詢到自己所需的學(xué)習(xí)，并且能聯(lián)合不同的數(shù)據(jù)庫，從而保障審計信息的全面性，并提升查詢效率。利用專家模型功能，就能在進(jìn)行金融審計時調(diào)用專家建立的應(yīng)對同類型問題的審計模型，讓計算機(jī)自動找出問題數(shù)據(jù)，從而減少審計人員的負(fù)擔(dān)，以及進(jìn)行人力審計時可能產(chǎn)生的錯誤。

3.2主動防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全降低技術(shù)風(fēng)險

互聯(lián)網(wǎng)金融近幾年飛速發(fā)展，為整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了很多力量，但不容忽視的是互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險逐漸暴露，為防范技術(shù)風(fēng)險，減少社會影響，主動防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全和防御攻擊顯得尤為重要。首先，利用新技術(shù)打破傳統(tǒng)的被動的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，化為主動的防護(hù)。基于數(shù)據(jù)融合、挖掘和分析可視化的技術(shù)，從而實時呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的安全狀態(tài)，為網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管人員提供實時了解自身的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)以及受攻擊的情況，攻擊來源以及哪些服務(wù)容易受到攻擊等。其次，防御APT攻擊。APT攻擊具有隱蔽性強(qiáng)、潛伏期長、危害大等特點。因此防御APT需要監(jiān)管部門出手干預(yù)。針對APT攻擊就可以用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對金融企業(yè)內(nèi)部的全部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)聽，然后通過對網(wǎng)絡(luò)訪問行為建模，當(dāng)發(fā)生APT攻擊時，發(fā)出一些異常的網(wǎng)絡(luò)訪問請求行為，來警示網(wǎng)絡(luò)安全。最后，還要建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。對于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)風(fēng)險的安全性設(shè)立各種警戒指標(biāo)，當(dāng)指標(biāo)臨近警戒指標(biāo)時提示風(fēng)險，從源頭上控制住風(fēng)險的發(fā)生，減少損失。

3.3貸中環(huán)節(jié)內(nèi)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用

信貸活動開展實施的過程期間內(nèi)，由于信息不對稱現(xiàn)象的存在及發(fā)展，在導(dǎo)致信貸審批人做出錯誤審批結(jié)論的同時，在阻礙信貸交易正常順利進(jìn)行的同時，給金融機(jī)構(gòu)后續(xù)的經(jīng)營發(fā)展帶來不利影響，或給后續(xù)的信貸交易增加相應(yīng)的金融風(fēng)險。企業(yè)客戶認(rèn)知了解程度不一的現(xiàn)象較為普遍，實際上，哪怕是同一家金融機(jī)構(gòu)的不同審批人都可能會提出不同的審批結(jié)論。在對大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)行切實有效應(yīng)用的基礎(chǔ)上，能夠基于大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的建立與合理化運用，實現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部各類信息數(shù)據(jù)的實時化共享，降低信息不對稱的風(fēng)險，促使審批人做出公正、客觀、正確的審批結(jié)論。另外，在對這一信息系統(tǒng)加以利用的同時，相關(guān)人員能夠及時記錄企業(yè)客戶的產(chǎn)品、資金等眾多方面的往來情況，建立金融機(jī)構(gòu)分子公司內(nèi)部的信息交互平臺，促使金融機(jī)構(gòu)不同分子機(jī)構(gòu)對企業(yè)客戶進(jìn)行全面客觀的認(rèn)知與了解，進(jìn)行有效的信用風(fēng)險管控工作。

3.4規(guī)范金融企業(yè)對金融大數(shù)據(jù)的應(yīng)用行為降低決策風(fēng)險

監(jiān)管部門應(yīng)該逐步制定相應(yīng)的規(guī)章制度，完善監(jiān)管體系和監(jiān)管手段，規(guī)范金融企業(yè)對金融大數(shù)據(jù)的應(yīng)用行為，避免大數(shù)據(jù)成為威脅金融市場穩(wěn)定的風(fēng)險源頭。金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)保證大數(shù)據(jù)的擁有者負(fù)責(zé)的使用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以通過對大數(shù)據(jù)技術(shù)設(shè)置認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過認(rèn)證的的大數(shù)據(jù)才可被應(yīng)用。還可以設(shè)置預(yù)警系統(tǒng)，根據(jù)大數(shù)據(jù)設(shè)置追蹤指標(biāo)，當(dāng)交易商利用大數(shù)據(jù)技術(shù)逾越了多個追蹤指標(biāo)，系統(tǒng)就發(fā)出報警，提醒大數(shù)據(jù)應(yīng)用者數(shù)據(jù)風(fēng)險。此外，共同建立數(shù)據(jù)安全防范數(shù)據(jù)庫，一方面可以加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的信息共享，另一方面還可保證信息安全。具體來說，可以通過大數(shù)據(jù)相關(guān)協(xié)會或者行業(yè)協(xié)會組織建立大數(shù)據(jù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制及風(fēng)險化解辦法，通過組織監(jiān)控大數(shù)據(jù)使用中的風(fēng)險，并對風(fēng)險進(jìn)行管控，從而建立一個共享的數(shù)據(jù)安全防范數(shù)據(jù)庫，促進(jìn)數(shù)據(jù)安全防范信息和修復(fù)舉措的收集和共享，使互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)低成本、高質(zhì)量、高頻度地生產(chǎn)、使用數(shù)據(jù)。

4結(jié)語

總而言之，在大數(shù)據(jù)背景時代下，為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展帶來了許多機(jī)遇，應(yīng)緊跟時代的發(fā)展做到與時俱進(jìn)，滿足發(fā)展的需求。因互聯(lián)網(wǎng)金融具有較強(qiáng)的隨機(jī)性與復(fù)雜性，在大數(shù)據(jù)時代發(fā)展的歷程中，必定會遇到各種問題與風(fēng)險。加強(qiáng)金融風(fēng)險的調(diào)控力度，應(yīng)用高新技術(shù)、加強(qiáng)各個行業(yè)之間的交流互動，達(dá)到調(diào)控金融風(fēng)險的作用，借助網(wǎng)絡(luò)社交體系整合各項數(shù)據(jù)資源，提高自身核心競爭力。

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作者簡介：

黃金，男，漢族，就讀于東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，研究方向：經(jīng)濟(jì)管理.