我國國民經濟核算的主要宏觀經濟指標相依關系分析

摘要：文章選取了國內生產總值、最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出四個指標來分析生產類和消費類這兩個宏觀經濟指標之間的相依關系。先根據從統計年鑒得到的四個指標1983-2016年的數據，將國內生產總值作為因變量，而最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出作為自變量建立模型。

關鍵詞：宏觀經濟指標;Granger 因果關系檢驗;廣義差分法

中圖分類號：F221

一、研究背景

國民經濟核算就是以整個國民經濟為總體的全面核算，它以一定經濟理論為指導，綜合應用統計核算、會計核算、業務核算，從實物資產、金融資產、物質產品和勞務等各個角度，以各種流量和存量的形式，對能反映整個國民經濟狀況的各種重要指標及其組成部分作系統的測定，并把各種指標組成一個系統來綜合描述一國（或地區）國民經濟的聯系和結構的全貌[1]。新中國成立以來，我國國民經濟核算體系經歷了三個發展階段[2]，第一個階段是物質產品平衡表體系即MPS的建立和發展階段，第二個階段是MPS體系向國民賬戶體系即SNA的轉換階段，第三個階段是SNA體系的發展階段。第一個階段從1952年開始，以建立MPS體系的工農業總產值核算為標志;第二個階段從1985年開始，以建立SNA體系的國內生產總值核算為標志;第三個階段從1993年開始，以取消MPS體系的國民收入核算為標志。

二、指標篩選

本文主要是對我國國民經濟核算的主要宏觀經濟指標相依關系進行分析，由表1可以看出，國民經濟核算的宏觀經濟經濟指標有很多，在每個經濟指標下又包含了很多具體的指標，因此若是對整個國民經濟核算體系的宏觀經濟指標體系進行相依關系分析的話工作量很大，故在此僅選取其中的兩個宏觀經濟指標進行分析，從而得到這兩個宏觀經濟指標之間的相依關系。下面進行宏觀經濟指標的選取。

國民經濟核算的宏觀經濟指標分為生產類、消費類、投資類以及國際經濟和貿易類等十大類，在國民經濟核算中，生產類是必不可少的，而在生產類中，國內生產總值又是最具有代表性的，因此在首先選取生產類中的國內生產總值。接著在剩余的九類經濟指標中，由于本文要分析我國國民經濟核算的主要宏觀經濟指標之間的相依關系，因此選取消費類中的三個經濟指標，從而分析生產類和消費類這兩個宏觀經濟指標之間的相依關系。

在選定了國內生產總值、最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出四個指標后，從中國統計年鑒找到了這四個指標從1983-2016年的數據。

三、實證分析

（一）數據來源與處理

根據從統計年鑒得到的國內生產總值、最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出這四個指標1983-2016年的數據，將國內生產總值作為因變量為Y，而最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出作為自變量，分別為X1、X2和X3。所有數據均來源于《中國統計年鑒》。

（二）Granger 因果關系檢驗

先對1983-2016年的國內生產總值、最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出數據進行Granger 因果關系檢驗，得到Granger 因果關系檢驗結果。實驗結果表明在0.05的顯著性水平下我們可以認為國內生產總值與最終消費支出和居民消費支出之間均存在雙向的Granger 因果關系，即國內生產總值是最終消費支出和居民消費支出的Granger 因果關系，反過來，最終消費支出和居民消費支出也是國內生產總值的Granger 因果關系，而國內生產總值與社會消費品零售總額之間存在單向的Granger 因果關系，即社會消費品零售總額是國內生產總值的Granger 因果關系，而國內生產總值不是社會消費品零售總額的Granger 因果關系。

（三）平穩性檢驗

在實際問題中，時間序列數據常是非平穩序列。如果對非平穩序列進行計量分析，往往會出現“偽回歸”的問題。因此，在對時間序列數據進行回歸時，前提是各變量平穩或者同階單整。檢測序列平穩性的方法為單位根檢驗，一般有六種單位根方法，分別是ADF檢驗、PP檢驗、DFGLS檢驗、NP檢驗、ERS檢驗和KPSS檢驗。ADF檢驗、PP檢驗和DFGLS單位根檢驗方法在實際研究應用中出現較多，出現的時間也較早。本文使用常用的ADF單位根檢驗法對四個變量數據分別進行檢驗判斷是否為平穩序列。ADF單位根檢驗的原假設是序列至少存在一個單位根，備擇假設是序列不存在單位根。由ADF單位根檢驗結果，四個變量的ADF值都大于1%水平的臨界值，說明四個序列均為平穩序列，可以直接進行建模分析。

（四）參數估計與檢驗

以國內生產總值為因變量Y，最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出分別為自變量X1、X2和X3，建立多元線性回歸模型進行參數估計，得到參數估計方程如下：

可以發現，回歸模型的DW值都較小，在給定5%的顯著性水平下，查DW統計表可知模型中殘差項存在著正自相關問題。

因此，模型估計的t統計值和F統計值不可靠。本文使用廣義差分法對自相關問題進行處理，得到回歸結果。

可以得到廣義差分法對自相關問題進行修正后的回歸模型如下：

經修正后，模型的DW值為1.8349，落入無自相關的區域中，即模型的自相關問題得到了很好的修正。下面考慮模型的顯著性以及擬合優度問題，由表5可以明顯的看出最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出三個自變量的p值均為0，也就是說最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出為自變量三個自變量在0.01的顯著性水平下均顯著。除此之外，關于模型的判定系數，廣義差分法修正后的模型的判定系數為0.9983，調整的判決系數為0.9982，具有很高的擬合優度。總的來說，模型的擬合度很好。

四、結論

文中先根據從統計年鑒得到的國內生產總值、最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出這四個指標1983-2016年的數據，將國內生產總值作為因變量，而最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出作為自變量建立模型。

1.先對1983-2016年的國內生產總值、最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出數據進行Granger 因果關系檢驗，最終得出在0.05的顯著性水平下國內生產總值與與最終消費支出和居民消費支出之間均存在雙向的Granger 因果關系，而國內生產總值與社會消費品零售總額之間存在單向的Granger 因果關系。

2.以國內生產總值為因變量，最終消費支出、社會消費品零售總額和居民消費支出為自變量的參數估計方程并進行廣義差分修正。最終發現模型參數均在0.01的顯著性水平下均顯著。并且模型的判定系數為0.9983，調整的判決系數為0.9982，具有很高的擬合優度。最終消費支出和居民消費支出對國內生產總值有著正向的影響，而社會消費品零售總額對國內生產總值有著反向的影響。

參考文獻：

[1]許憲春.中國國民經濟核算體系的建立、改革和發展[J].中國社會科學，2009，06：41-59.

[2]張東光.主要宏觀經濟指標與資源環境綜合核算研究[D].山東大學，2006.

[3]陳海明.宏觀經濟主要指標與重點行業增長[J].證券導刊，2005，16：41-45.

[4]商廣霞.關于我國主要宏觀經濟變量周期波動的實證分析[D].吉林大學，2011.

作者簡介：閆艷（1985—）女，漢族，河南信陽人，在讀博士，中南財經政法大學講師，研究方向：應用統計。