經濟新常態下商業銀行風險預警指標體系構建研究

宋士平

摘要：現代社會經濟新常態來源于過去經濟的發展，也是中國改革開放四十多年演化而成的現代社會經濟新常態。中國經濟在四十多年中發生變化，得到轉型是一種必然的演化結果，但是對于支撐銀行資產增長的作用卻在不斷減弱。我國經濟繼續發展會讓產業結構發生變化、人口紅利將逐漸消退、金融脫媒、信息化技術不斷進入金融行業，面臨市場大環境的改變，商業銀行不做出應對措施會讓未來發展受到限制。本文將主要介紹經濟新常態下商業銀行風險預警指標體系構建研究。

關鍵詞：經濟新常態；商業銀行；風險預警指標

全球經濟共同發展時代下，各個國家經濟緊密相連，商業銀行特性逐漸顯現，風險對于商業銀行帶來的破壞性也愈發明顯，未來面臨的局面愈發被動。商業銀行在當下經濟發展中本身就面臨一定的風險性，更要重視風險來臨之前的管控工作，而并非補救已經到來的風險。建立風險預警體系可保證未來商業銀行穩健發展，讓商業銀行提前根據風險指標采取措施，將風險最小化。但當前我國風險預警體系建立還并不完善，所以需要專業技術人員繼續研究，在實踐應用中發現問題，讓我國風險預警體系得到發展與進步。

一、經濟新常態的特征

（一）經濟增長步入中高速階段

我國2018年的GDP增長率為7%，對其進行分析后，藍皮書指出，根據中國宏觀經濟季度模型預測，2019年我國GDP增長率為6.3%。從定性分析上看，這種預測結果與供給側和需求側兩方面的現實情況相一致。對比過去我國10%的GDP增長數據，可以看出2018年、2019年我國的GDP增長數據開始呈現回落狀態。我國經濟控制增長主要有兩個原因：第一是金融危機，金融危機的出現讓我國出口貿易不斷減少，從而導致我國經濟有所回落。但金融危機并不只中國經濟受到了影響，全球經濟也都遭受到了同樣程度的打擊；第二是中國產業結構嚴重失衡，其中鋼鐵行業在我國發展速度十分迅猛，但其余行業中的小型企業發展則遇到了瓶頸，政府為均衡各行各業的發展，并提升各行各業的發展質量，也在有意的放慢經濟進步的角度。

（二）經濟結構優化升級

我國經濟發展快速的主要是礦業、鋼鐵、石油等第二產業帶來的，第二產業的飛速發展，很大程度上讓第三產業（服務業為主）的發展受到了一定限制，從而導致我國經濟形態無法進行轉型升級。國家政府關注到這一問題后，制定有效的經濟改善策略，開始引導制造產業逐漸向服務產業進行發展，已經取得了較大進步。從這一轉變可以看出我國經濟結構轉型的核心內容，是為了調整傳統產業向現代化產業發展，提高傳統行業的發展質量。原先我國經濟的發展模式過于粗放，只重視產業的規模忽視了產業的質量，但經過調整之后已經有明顯改變，讓傳統產業經過轉型逐漸走向高端發展路線。

（三）增長動力向創新驅動型轉變

在經濟新常態發展下的產業結構，原本只注重經濟增長的產業結構已經開始求新求變。主要是因為我國人口多、土地廣、資源豐富的優勢已經逐漸消失，原本的經濟增長動力已無法在經濟新常態下持續發展，所以我國的各項產業結構必須要在未來的發展中求新求變，這是目前產業結構實現轉型的重要方針。

二、風險預警體系建設中存在的問題

（一）風險預警體系信息不全面

隨著我國經濟的進步，風險預警體系才得到穩健的發展，但其能力卻相對較弱。在我國的商業銀行運營中，風險預警體系雖已在進行實踐，但依舊處于探索階段，還需要專業人員繼續研究，才能得到高效的發展。目前，我國商業銀行中的風險預警體系建設模型判斷風險時主要依靠定量指標，卻沒有觸及定性指標，所以無法在風險控制中對定性指標進行清晰界定，導致了我國商業銀行的風險預警系統發出的信息范圍過于籠統，從而無法明確知道產業面臨的風險方向。

（二）風險預警體系不符合國內經濟發展

在我國建立風險預警體系時，并沒有經過專業人員根據我國經濟情況設立屬于中國經濟發展的風險預警體系，我國使用的風險預警體系都是根據國外的風險預警體系進行設立的。國外經濟發展對比中國經濟要復雜許多，甚至已經完全超越了我國經濟發展的即定指標與經濟現狀，導致無法準確的利用風險預警指標發現我國商業銀行所面臨的風險。

（三）不能與時俱進

在我國商業銀行設立風險預警體系時，沒有做到與時俱進，跟隨國家經濟的發展而發展，導致在發生風險時無法及時預測，也無法做出預案提前進行風險控制，缺乏了風險預警體系中的動態調整功能。除此之外，我國商業銀行在進行風險預警時只能在風險發生之后進行相應的控制，卻沒有考慮到在風險發生之前就對風險進行有效管控，這種情況讓很多商業銀行無法得到均衡發展。目前，國有銀行已經擁有了相對比較完善的風險管理體系，并且擁有絕對的人才優勢，已經在風險管理體系中得到了發展基礎，完全具備了建立風險預警體系的能力。但是，其他銀行建立風險預警體系還需要一定的發展才能實現。

三、完善商業銀行風險預警系統的建設

（一）風險預警指標選取

從多種可以反映商業銀行風險水平的指標中，選取最符合當下發展的指標對商業銀行面臨的風險進行多方面描述，便于商業銀行選用合理的指標管控即將到來的風險。在選擇合理指標時，不僅要選擇定量指標，對于定性指標也要進行全面分析，然后根據這兩種指標中發生的數量關系，采用數學計算方法將適合商業銀行的指標摘取出來進行運用。定性指標在進行分析選取時需要根據主要研究的風險對象，進行系統思想的研究，并將研究的風險對象深度剖析，進行多側面、全方位的深度分析，得出多側面所反映的指標，將指標有效的組合，就可以建立起指標體系。

（二）風險預警體系指標的權重設置方法

商業銀行在時代經濟快速發展中，建立起風險預警體系，可以幫助商業銀行從多個維度去分析產業結構未來會面臨何種風險，并提前設計預案。但是，目前的商業銀行只是建立一個個的風險預警指標，雖然可以從多個維度去分析商業銀行的產業結構將會面臨的風險，但卻無法保證商業銀行面臨風險時不遭受損失，依然無法預測未來商業銀行將會面臨的風險。風險預警指標所預見的風險十分的片面，商業銀行必須將一個個風險預警指標形成風險預警體系，然后將風險預警指標設置為不同權重，才能幫助商業銀行控制風險，并預測商業銀行未來將會面臨的風險，對風險進行提前管控。

（三）系統實證結果分析

中國經濟發展形成如今的經濟新常態，商業銀行必須要對即將面臨的風險進行提前控制，所以風險預警系統的重要性不言而喻。本文中提出的商業銀行風險預警體系建設，主要是根據群決策-灰色理論方法得到的啟發，可以很大程度上彌補商業銀行在使用傳統的風險預警體系過程中產生的不足，并可以滿足財務數據出現較小危機開始進行演變時給予管理人員合理準確的評價結果。群決策-灰色理論方法可以幫助商業銀行得到改善，讓傳統的風險預警體系得到升級，幫助商業銀行識別產業結構面臨的多種風險，及時發現采用合理的解決措施，控制將要面臨的風險，幫助商業銀行在未來經濟中得到穩健發展。

結語：

綜上所述，風險預警體系通過國內外的研究與實踐，明確表示想要完全預見風險，做出預警還需進一步發展。但是，值得注意的是中國的市場經濟情況對比國外完全是兩種不同的經濟形態，所以未來我國專業人員在對國內的商業銀行建立相應的風險預警體系時，不能繼續以國外案例作為考慮重點。因此，需要專業人員針對中國經濟發展建立風險預警體系，在實踐中發現問題及時改正，讓我國商業銀行風險預警體系得到發展與進步。

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