對外貿易對環境污染的影響
——基于制度質量門檻效應的實證分析

康益敏

（太原理工大學 經濟管理學院，山西 太原 030024）

近年來中國經濟增長迅速，伴隨而來的是愈加嚴重的環境污染問題。據海關總署統計2017 年我國進出口總額達到27.79 萬億元，相較于2016年上漲了14.2%。對外貿易帶來的技術溢出效應、投資作用等推動了中國經濟進步的步伐。與此同時，多項數據表明我國同樣是世界第一的污染物排放國。對外貿易對環境污染究竟有何影響？EKC（環境庫茲涅茨曲線）假說認為經濟貿易規模與環境污染之間是“倒U 型”關系：一個國家或經濟體的貿易規模較低時，人均收入越高環境污染也愈加嚴重，當其貿易規模較高時人均收入越高環境污染反而減弱。Matthew（2004）[1]研究的結果支持EKC 假說，且表明制度質量也對環境污染有著重要影響。Artur Tamazian 和B.Bhaskara Rao（2010）[2]同樣支持上述論點，同時表明如果金融自由化不在一個完整的制度框架下則可能對環境質量有害，也即是說制度質量不同的國家對外貿易與環境污染的關系也就不同。那么制度質量變化的情況下，對外貿易究竟對環境污染的影響如何，這個問題的解決對于我國的經濟發展、環境治理有著重要意義。

一、文獻綜述

關于對外貿易與環境污染間的關系，國內學者并未達成統一結論。各學者的觀點主要可分為以下幾種：一是“污染避難所”的觀點。持有這種觀點的學者認為對外貿易是經濟發展程度較低的國家為經濟發展程度較高的國家承擔了環境污染的影響（楊萬平和袁曉玲，2008）[3]。黨玉婷（2010）[4]運用投入產出模型測算我國對外貿易中的環境污染水平，結果表明我國正為發達國家承擔著環境污染帶來的后果。鐘凱揚（2016）[5]運用面板VAR 模型表明對外貿易促進了環境污染，且這個影響具有滯后性。二是在不同的地區，對外貿易對于環境污染的影響是不同的。羅經華和徐少君（2010）[6]通過面板模型發現在東部地區進口貿易抑制了環境污染，然而在中西部地區這個影響則不顯著。游偉民（2010）[7]的研究則證實了“污染天堂”在我國中西部確實存在。胡飛（2011）[8]運用省際面板數據的實證表明對外貿易加劇了我國中部和東部地區的環境污染而對西部地區影響微弱。三是近年來興起的觀點即外資水平、制度質量、腐敗程度等的不同使得對外貿易對于環境污染的影響不同。晉盛武和吳娟（2014）[9]在EKC 模型中考慮腐敗的因素，運用動態面板模型表明腐敗通過影響經濟增長從而對環境污染產生促進作用。闞大學和呂連菊（2015）[10]運用廣義矩估計模型表明在腐敗水平低于閾值時對外貿易抑制了環境污染，而當腐敗水平高于閾值時，對外貿易促進了環境污染。

從上述文獻綜述可知，國內外學者關于對外貿易與環境污染之間關系的探究較為豐富。然而，第一，國內外鮮有將制度質量、對外貿易與環境污染置于統一框架的研究；第二，未有對于制度環境不同時，對外貿易對環境污染的影響有何不同這一問題進行研究，且所使用的方法不能較為嚴謹地計算閾值。為此，本文使用面板門檻模型，將制度質量作為門檻變量，驗證制度質量的不同對于對外貿易對環境污染間的關系有何影響。

二、模型構建與變量選取

（一）模型構建

本文利用代替彈性不變函數（CES）作為基礎，本文假定出口商品數量的函數為[11]：

其中，X12為國家1 出口到國家2 的商品總數，y1、y2分別表示的是國家1、國家2 的國民生產總值，P1、P2分別表示國家1、國家2 的價格指數，Y 為世界生產總值，t 表示的是成本因子。成本因子可以表示為以下形式（Ghironi 和Melitz）：

式中，I 代表環境污染變量，B 表示技術進步、經濟發展水平等控制變量。將（2）式帶入（1）式并取對數可得：

將（3）式中的環境污染變量I 作為自變量，則式（3）可化為如下式：

其中，Xi、Bi表示的是主要解釋變量和控制變量的集合，αi、βi表示的是各變量系數的集合。

將（4）式擴展為多個國家并在其中插入門檻變量即可得到門檻模型的基礎表達式：

其中，ait，bit，cit為各參數的系數，Iit為環境污染，Xit為對外貿易，qit為門檻變量，Bit為控制變量的集合，r 為常數，φt為虛擬時間變量。當qit的值有兩個和三個時，模型則為雙重門檻模型和三重門檻模型。

（二）變量說明及數據來源

1.被解釋變量為各國的環境污染程度（TR）。根據Clarkson P M 等（2008）[12]對環境污染的度量，本文使用2016 年耶魯大學環境法律與政策中心公布的世界各國的環境表現指數（EPI）表示。該指數取值為0～100，EPI 越高則說明環境污染程度越低。數據來源于耶魯大學環境法律與政策中心。

2.核心解釋變量為伙伴國的對外貿易（IO）。為驗證“污染避難所”假說，本文選取伙伴國的貿易總額表示伙伴國的對外貿易，數據來源于choice金融終端。

3.門檻變量為伙伴國制度質量。根據許家云等（2017）[13]對制度質量的度量，本文使用經濟自由度（EF）與法制指數（LF）表示一國的制度質量。經濟自由度表示的是一國的經濟制度發展程度，法制指數則表示的是一國法制的完善程度。數據取自美國傳統基金會和《華爾街日報》發布的年度報告。

4.控制變量。（1）技術進步（ES）用資本勞動比來衡量，技術進步降低了單位生產所消耗的能源，同時會改進生產工藝產生更少的廢物從而降低了污染排放使得環境污染程度減弱，因此技術進步對環境污染有顯著的影響。數據來源于ILO laborious database。（2）經濟發展水平（TP）使用人均GDP 表示，根據EKC 假說，經濟發展程度較低時，經濟發展程度的提高會使得環境污染加劇，而當經濟發展水平提升到某個程度時，經濟發展水平的提高會減少環境污染，故經濟發展水平也會對環境污染有一定的作用。該數據來源于choice 金融終端。

為了對本文的理論模型進行驗證，本文選取了與我國貿易量較高且經濟發展規模和制度質量不同的巴西、美國、英國、土耳其、南非、印度等28個國家作為樣本，樣本的年限為2009—2018 年。

三、實證結果

（一）靜態面板模型

1.單位根檢驗。為了避免偽回歸，在進行靜態面板模型估計之前首先對除DT 序列意外所有數據取對數處理并進行單位根檢驗。本文采用三種方法，分別為LLC 檢驗、IPS 檢驗和PP 檢驗，根據少數服從多數的原則對各個序列進行檢驗。

檢驗結果如表1 所示，ES 序列為平穩的，其他序列皆為一階平穩。為了消除模型中包含的個體效應和時間效應并避免偽回歸，在進行靜態面板模型估計之前對一階平穩的數據進行一階差分處理以消除個體效應，然后進行均值差分處理以消除時間效應，將得到的序列分別用EPI、IO、ES、TP、EF、LF 表示。

表1 單位根檢驗結果

2.模型的設計與結果。為了驗證控制變量與門檻變量對制度質量與環境污染間關系的影響作用，首先將EPI、IO、ES、TP 置于同一框架并記為模型1，在模型1 中加入EF 序列得到模型2，在模型1 中加入LF 序列得到模型3，在模型1 中同時加入EF 和LF 序列得到模型4。

靜態面板模型包括3 種處理方法：混合截面回歸、固定效應模型和隨機效應模型。運用Eviews 10.0 的計算結果顯示四個模型的似然比（LR）檢驗的P 值均為0.000，拒絕原假設即不選擇混合截面回歸，Hausman 檢驗的P 值為0.8、0.8、0.75、0.78，表明應選擇隨機效應模型，隨機效應模型的計算結果如表2 所示。

表2 靜態面板模型估計結果

由表2 可知，系數基本在1%的顯著性水平下顯著。在模型1 中，對外貿易和技術進步對環境表現指數有正影響，即對外貿易和經濟發展程度對環境質量有促進作用，而經濟發展規模的提升會使得環境質量下降。加入門檻變量后，模型2、模型3、模型4 中對外貿易對技術進步的系數變為負數，即考慮了各國的制度質量后對外貿易對環境質量有抑制作用，這在一定程度上證實了“污染避難所”，即本國對外貿易的提升加劇了環境污染。而經濟發展程度和技術進步對環境質量的影響則不變，對外貿易系數的不同說明制度質量對于對外貿易和環境污染間的關系有著顯著的影響作用。經濟自由度和法制指數的系數都為正，這表明經濟自由度和法制指數越高環境質量則越高。

（二）門檻效應檢驗

本文將制度質量分為經濟自由度和法制指數，因此將門檻變量分別設置為經濟自由度和法制指數，門檻變量設置為經濟自由度時表示為模型A，門檻變量設置為法制指數時表示為模型B。門檻模型第一步是檢驗模型的門檻效應，用以確定門檻模型的形式，本文采用Stata12 軟件對模型A 和模型B 中環境污染的門檻效應進行估計，并運用Bootstrap 方法重復抽樣500 次計算相關P 值以及臨界值。所得結果如表3 所示。

表3 門檻效應檢驗結果

門檻效應檢驗結果顯示，模型A 在10%的顯著性水平下通過了單一門檻和雙重門檻效應檢驗，模型B 在20%的顯著性水平下通過了所有的門檻效應檢驗。限于篇幅，本文對模型A 和模型B 都選取單一門檻模型進行以下實證分析。

模型A 和B 的單一門檻模型下的門檻值分別為4.37 和4.43，門檻回歸的結果如表4 所示，各解釋變量的系數均在5%的顯著性水平下顯著。在模型A 中，當經濟自由度高于4.37 時對外貿易系數為負，當經濟自由度低于4.43 時對外貿易系數為正。這表明當一國的經濟自由度低于門檻值時對外貿易對環境質量有負影響，當經濟自由度高于門檻值時對外貿易對環境質量有促進效應。模型B 中當法制指數高于4.37 時對外貿易系數為負，當法制指數低于4.43 時對外貿易系數為正。這表明當一國的法制指數低于門檻值時對外貿易對環境質量有負影響，當法制指數高于門檻值時對外貿易對環境質量有促進效應。在模型A和模型B 中，技術進步和經濟發展水平的系數都為正，即技術進步和經濟發展水平對環境質量有促進作用。

綜上可知，門檻回歸模型和靜態面板模型的估計結果基本一致，技術進步和經濟發展水平的提升會對環境質量有促進作用，當制度質量低于一定水平時，對外貿易總額越高環境質量越低，而當制度質量高于一定水平時，對外貿易對環境質量有促進作用。

表4 門檻效應回歸結果

四、結論與建議

本文采用2009—2018 年28 個國家的面板數據，運用面板門檻模型對環境污染和對外貿易之間關系的制度質量門檻效應進行實證分析。實證結果表明：第一，本文驗證了“污染避難所”，在靜態面板模型中，包含制度質量的模型對外貿易對環境污染有促進作用，這表明在一定的制度質量、經濟發展水平和技術水平下對外貿易額越高環境污染反而更加嚴重，經濟發展程度較低的國家為經濟發展程度較高的國家承擔了環境污染的影響。第二，經濟發展水平和技術進步的提升能降低環境污染程度。第三，當制度質量低于一定水平時，對外貿易總額越高環境污染越嚴重，而當制度質量高于一定水平時，對外貿易對環境污染有改善作用。

根據上述結論，為了發揮對外貿易對于環境污染的積極作用，首先，應深化市場改革，提高市場金融化程度和人力資本，在產學研相結合的同時提升科研水平和技術水平。技術進步降低了單位生產所消耗的能源，同時會改進生產工藝從而降低環境污染。經濟發展程度的提升有利于優化進出口結構，發揮對外貿易對技術進步的溢出作用，促進進出口貿易向清潔方向轉變。其次，應進一步深化經濟制度改革、健全法制制度、加快政府職能轉變，為市場經濟發展掃清障礙。市場經濟制度質量良好的情況下市場競爭開放有序，此時貿易的提升會降低環境污染程度。健全的法制制度和懲罰機制會增加環境污染成本，有利于環境污染的降低，對于發揮對外貿易對環境污染的溢出效應有重要的作用。