經濟新常態下商業銀行不良貸款影響因素分析

王昌盛

摘 要：當前，隨著我國經濟進入新常態發展階段，銀行業必須提高自身穩健經營水平，優化自身貸款分布，創新綠色金融產品和模式，為我國經濟企穩發展提供強大的金融支持力量。在這一環境下，商業銀行資產質量和經營安全性是穩健的、安全的金融體系的保障。因此，在新常態背景下，研究我國商業銀行不良貸款影響因素具有現實性和必要性。本文綜合分析了不良貸款的宏觀和微觀影響因素，研究顯示我國商業銀行不良貸款受到宏觀經濟金融環境和微觀商業銀行盈利性、流動性影響。最后本文提出三條建議以降低商業銀行不良貸款：一是持續長效推進我國綠色經濟發展；二是實行穩健的貨幣政策；三是提高商業銀行盈利能力。

關鍵詞：經濟新常態；商業銀行；不良貸款；影響因素

1 引言

近年來，銀行業貸款質量下降是世界金融風險的導火索。2017年7月，習近平總書記在第五次全國金融工作會議上強調“防止發生系統性金融風險是金融工作的根本任務”等。2018年2月5日，中國人民銀行工作會議公布了2018年度有效防范和化解金融風險的主要任務。銀行業是中國金融業的主要組成部分，不良貸款率是衡量商業銀行安全的重要指標。當前，中國經濟進入了一個新的常態，經濟發展從注重增長轉向注重結構。作為經濟發展的血液，金融業也暴露出資產質量下降等問題。2017年底，中國商業銀行不良貸款余額為17100億元，不良貸款率為1.74%，與去年同期相比呈現“雙升”趨勢。一方面，經濟環境是銀行業安全性的基礎，是企業償債能力的保障。另一方面銀行業資產的安全性直接影響國家金融系統和經濟發展的安全。

2 研究意義

當前，我國經濟發展進入“三期疊加”，改革進入攻堅區和深水區。GDP、存款和M2增速等重要指標增長率已逐漸趨穩在個位數。實體經濟風險向金融領域轉移，信貸風險頻繁爆發，例如東北特鋼等傳統企業一度面臨違約重組。針對傳統盈利行業的貸款開始收緊，當前綠色信貸盈利稍顯乏力。

在我國當前經濟新常態下，金融機構實力不斷增強，金融產品日益豐富，金融服務更具包容性，多層次金融市場正在逐步完善，金融基礎設施日益完善。銀行業是我國金融業的主要支撐，金融風險的防范和化解主要任務要以控制銀行不良貸款為抓手，切實守住不發生系統性金融風險的底線。當前，銀行業為配合宏觀經濟政策，收緊“兩高一剩”行業貸款，擴大“綠色信貸”規模。但目前，綠色信貸仍在探索期，盈利能力稍顯不足。在此背景下，研究經濟新常態下商業銀行不良貸款影響的因素具有重要的理論和現實意義。

3 經濟新常態下商業銀行不良貸款的影響因素

3.1 經濟發展有助于降低不良貸款

我國的經濟環境既是企業發展經營、人民生活消費情況的反映，也是當下企業發展的客觀條件。目前我國GDP呈現出整體增速趨緩，經濟發展進入“三期疊加”時期，經濟下行壓力加大，產業結構不斷升級。以“兩高一剩”為代表的傳統工業企業進入改革的陣痛期，去庫存、去產能導致經營效率下滑。對銀行貸款需求開始下降，銀行業對外貸款總量增速放緩。而已有貸款的企業在當下需求數量相對收縮的經濟環境下，為保證充足的現金流，將申請展期或貸款逾期，導致信貸質量下降，不良率上升。

3.2 穩健的貨幣政策有助于降低不良貸款

當市場經濟處于擴張或繁榮時期，適當寬松的貨幣政策將進一步刺激促進市場的發展。相應的，利率相對下調，企業用資成本降低，經濟效益得以改善，不良貸款率下降。反之亦然。傳統貨幣學派認為，流通中的貨幣數量過多，將采取相對穩健的貨幣政策，表現為利率相對上升，減少流通中的貨幣數量。增加企業用資成本，將導致不良貸款率的上升。我國的實踐結果顯示，近六年中，我國社會中流通的貨幣越多，商業銀行不良貸款率越高。我國貨幣供應量自2010年起連續七年增長，增長率有小幅波動。除2015年小幅回升至14%左右，其他年份均呈現下降趨勢，2016年M2供應量增長率為11.33%。可以看出，當前貨幣政策有助于我國商業銀行管理并改善不良貸款率。

3.3 我國商業銀行提高盈利能力有助于降低不良貸款

數字貨幣、互聯網金融等新興金融服務和產品不斷沖擊傳統銀行業生存，針對銀行業監管也日趨嚴格。銀行業盈利能力的提高，使銀行業可投入更高的管理成本，提升不良貸款率的鑒別能力。我國金融業也隨著國內外經濟形勢變化、科學技術進步等不斷調整經營策略。此外，在當前經濟新常態下，銀行利潤提高，盈利能力不斷增強，則提升對貸款的選擇能力。選擇性放棄貸款利潤較高但風險性較高的貸款，更重視安全性、流動性。從流程前端控制不良貸款率，提升經營的穩健性。

3.4 我國商業銀行控制貸款規模有助于降低不良貸款

貸款增速在經歷了政策紅利的釋放之后，受世界與國內經濟低迷的影響，增速也迅速放緩。一方面，商業銀行流動性與安全性理論上呈負相關。但另一方面，存貸款比的上升源于存款增長或貸款下降。不良貸款率維持在相對穩定水平，貸款規模下降，將導致不良貸款同步下降。研究顯示，貸款規模收縮，緩解銀行業逆向選擇問題，有助于降低不良貸款。不良貸款的增長，使用于計提壞賬準備的貸款損失準備也逐年增長。為維持安全經營，使撥備覆蓋率符合監管規定，銀行業不得不占用更多資本，用以維持安全性經營要求，從而舍棄盈利性和流動性。在原本經濟效益就下滑的經濟新常態下，銀行業的不良貸款率造成的另一個隱患，即銀行業是否可以維持原有效益。

4 對策建議

4.1 持續長效推進我國綠色經濟發展

持續長效推進我國綠色經濟發展經濟持續、長效發展，有助于降低我國不良貸款。綠色經濟是我國當前的發展理念和目標。繼續深化化解產能過剩，推進經濟發展，有利于降低我國商業銀行不良貸款。一是持續化解過剩產業產能產能，提高貸款企業質量。這是提升企業還款能力，提高貸款質量和帶動經濟增長的根本途徑，是符合我國新常態的發展理念。隨著改革的深化和供給側結構性改革的深化，我國經濟的過剩產能逐步釋放，產業結構穩步升級，不良貸款安全性將逐步提高。二是落實綠色發展理念，提高綠色信貸質量。2013年6月至2017日的“21大內資銀行綠色信貸數據”顯示，國內21家主要金融機構的綠色信貸持續發展，“兩高一低”產業貸款規模大幅縮小。2013年6月至2017年底，中國綠色信貸規模從52000億元增加到82200億元，年均增長8600億元，增長58%。事實上，綠色信用被重視的另一個原因是更高的安全性。截至2017年6月，中國市不良貸款余額中的綠色信貸統計僅為241億7000萬元，不良貸款率為0.37%，低于平均不良貸款率1.32%。因此，在當前我國經濟發展的新常態下，積極落實綠色發展，既是促進經濟可持續發展，提高居民生活環境質量，也是提升銀行業經營安全性兼顧效益性的最優選擇。

4.2 實行穩健的貨幣政策

實行穩健的貨幣政策減少社會中的流通貨幣數量，降低商業銀行不良貸款，主要通過以下兩個傳導渠道：一是減少M2數量有助于控制我國通貨膨脹率。合理消費、投資和進出口結構，使通貨膨脹率維持在合理區間，有助于推進經濟發展。二是貨幣流通數量影響我國銀行利率。存款利率在緊縮貨幣政策下不斷提高，。較高的商業銀行貸款用資成本和嚴格的審查制度，有助于提高貸款企業的質量。因此，銀行也需加強盡職調查和對不良貸款的識別、預警能力，配合宏觀政策環境，完善全過程檢測，降低不良貸款率。三是收緊銀行貸款規模，加強不良貸款管理制度建設。較高的利息篩選優質企業客戶的同時，縮小銀行貸款規模，降低存貸比，提高銀行經營的安全性。

4.3 提高商業銀行盈利能力

商業銀行盈利能力有助于降低不良貸款。一是注重發展我國商業銀行技術水平，提升商業銀行資源配置效率。當前，我國銀行業產品和服務同質性高，以模仿為主的趕超方式，缺乏技術創新。互聯網支付、區塊鏈等科技金融產品頻出，銀行業加大技術投入，提升服務效率和質量，有助于提升商業銀行盈利能力。其次，要提高我國商業銀行配置效率。目前，我國商業銀行粗放式經營依然存在。生產要素的投入和內部管理水平不匹配，投入要素的利用率和技術進步方面仍需加強。二是優化社會信用體系管理效率。各家商業銀行通過建立規范的、符合自身發展特征的風險評估模型，結合征信系統信息，綜合評價個人和企業的償還貸款的能力。降低信息不對稱風險，降低不良貸款發生概率。此外，將民間借貸行為納入管理體系，關注借款人民間借貸套利行為，做好事后防范工作。三是完善商業銀行量化風控體系。商業銀行風險管理的手段從定性向定量轉變，增強風險識別的客觀性和有效性。在我國經濟新常態下，經濟環境現狀存在特殊性，不能直接套用已有的國際模型。應在深入分析和歷史數據統計的基礎上加以修正，以適應我國現階段商業銀行的實際情況。在建立全過程風險控制和預警定量模型時，應注重財務分析和非財務因素并重的分析原則，結合《巴塞爾協議Ⅲ》，定量分析的模型與大數據相結合，反映客體的行為特征，使結果兼顧科學性、準確性和全面性。

5 結論

綜上所述，本文基于商業銀行經營管理的理論基礎，結合當前國內外學者前沿研究，以我國經濟新常態為背景，選取并分析我國宏觀經濟和微觀商業銀行經營管理對銀行不良貸款率的影響。最后，結合我國發展實際，在總結影響我國商業銀行不良貸款主要因素的基礎上，并針對性提出降低我國商業銀行銀行業不良貸款，提高資產質量的建議。

參考文獻

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