商業銀行金融市場業務風險管理策略探討

汪麗　白珂科

【摘要】隨著我國社會經濟的不斷發展，金融行業也得到不斷的發展和進步，金融行業中分業經營的金融體系也逐漸得到形成和完善。同時，我國的商業銀行在金融體系中處于主要地位，因此進行商業銀行金融市場業務風險管理十分必要。本文將對我國商業銀行金融市場業務風險的類型及原因以及風險管理策略進行分析。

【關鍵詞】商業銀行 金融市場 業務風險 管理策略

一、引言

目前，在日益激烈的金融市場競爭當中，商業銀行處于重要地位，是中央銀行實施貨幣政策時的重要傳導環節，甚至可以說商業銀行對風險管理的能力能夠對商業銀行自身的生存產生直接影響。隨著金融市場業務范圍的不斷擴大，我國商業銀行所面臨的風險也在隨之增加，因此，加強商業銀行金融市場業務風險管理成為大勢所趨。

二、我國商業銀行金融市場業務風險的類型及原因

隨著我國社會主義市場經濟的不斷發展，金融業也得到顯著的壯大，但是在金融市場業務領域不斷擴大的同時，相應的風險也不斷增加，其中主要的幾種風險類型和成因有以下幾個方面。

（一）信用風險

信用風險幾乎是所有金融機構中都會普遍存在的風險之一，對于商業銀行金融市場業務來說更加顯著。其中商業銀行的主要信用風險的來源有兩個方面。第一，信貸風險。產生信貸風險的主要原因是指借款人或者債券發行人員由于某種原因不能夠償還借款而造成違約行為，由此而產生的風險。這種風險類型在中小型商業銀行中表現得更加突出，由于中小型商業銀行中的借款對象通常是中小型企業或者個人，其償還能力有限，因此容易產生違約行為使得風險發生的概率增加。第二，交易日風險。交易日風險是指交易對象并沒有在指定的交易日進行交割從而發生交易日延遲推后現象而產生的風險。

（二）利率風險

利率風險同樣是商業銀行中比較普遍的風險之一，在商業銀行中的存貸款期限分布的基礎上，當整體的利率不斷上漲超過貸款利率變動的幅度時，商業銀行在金融市場業務中所產生的利息收入將會低于整體的收益率，將會給商業銀行帶來較大的經濟損失。尤其對于中小型商業銀行來說，它們通常推出的是短期產品，因此利率的上漲對其產生的影響較大。

（三）操作風險

我國商業銀行金融市場業務的發展時間尚短，尚未形成較為完善的金融業務操作程序。同時，在新時期金融市場的不斷發展之下，原有的金融業操作人員的業務辦理技術有待加強，因此容易由于人為原因造成失誤，為商業銀行帶來操作風險。雖然人為操作風險是在某一瞬間發生的，但是它帶給銀行的危害則是長久的，國外已經有諸多由于人為操作失誤而致使銀行陷入危機的案例，因此我國商業銀行應加強對操作風險的重視[1]。

三、商業銀行金融市場業務風險管理策略

（一）建立商業銀行信用風險管理體系

目前，我國大部分商業銀行都會通過第三方評級機構對自身進行評級，并且將評級結果和評級方法進行公布。但是，在當前市場經濟快速發展，金融行業不斷壯大的背景下，僅僅靠外部評級是遠遠不夠的，應積極建立商業銀行信用風險管理體系，從而對風險進行有效的控制。首先，商業銀行應建立較為完善的信用風險監測預警機制，通過信息監測系統對金融市場業務的信息進行收集，客戶進行及時的跟蹤，從而實現商業銀行信用動態化管理的目標。其次，建立內部信用風險評價模型，對投資方案進行有效的評價，從而提升決策的質量和效率。最后，建立科學的績效評價體系，采用新型的信息技術與風險管理績效評價相結合的方式，對商業銀行的信用風險進行有效的管理。

（二）促進傳統業務的持續發展

在商業銀行中，不應將傳統的業務徹底放棄，應采取有效的措施，促進傳統業務的可持續發展。在商業銀行的傳統業務中存在諸多對其發展有利的因素，傳統的業務能夠幫助商業銀行有效的抵御風險，對商業銀行的可持續發展起促進作用。隨著商業銀行的現代化發展速度逐漸提升，相應的風險也隨之增加，因此商業銀行更應注重傳統業務的發展，保障傳統業務在商業銀行中的比重，以此來增強商業銀行的市場競爭力，規避風險，實現可持續發展。

（三）加強對流動性風險的防范

商業銀行中的流動性風險對銀行經營的命脈具有重要影響，因此商業銀行在開拓金融市場業務時應構建全面風險管理體系，以此來實現對資金的有效管理。商業銀行可以采取以業務條線為單位的方式，對資金進行統一的幾種管理，從而提升對流動性風險防范的效率和水平。例如，在資金的配置方面，應對可能產生的各種風險進行詳細的比對和分析之后，制定出相應的流動性比率指標，從而有效的提升對流動性風險的防范能力。

（四）提升新產品的研發與創新速度

商業銀行要想在當今時代下獲得良好的發展，則不僅要保證傳統業務的持續發展，還要加強與新型信息技術的結合，提升新產品研發和創新的速度。商業銀行可以根據市場的需求發行次級債券或者金融債券等，同時商業銀行還可以進行產品的創新，使新產品能夠實現不同金融市場的連接。

（五）注重培養商業銀行金融市場人才

在金融市場業務迅速發展的背景下，以往原有的商業銀行隊伍已經逐漸不能符合當今金融市場對人才的需求，因此商業銀行的金融業務操作人員應不斷豐富自身的金融專業知識、熟悉國家頒發的各項監管業務規則，提升自身的思想道德素質，培養自身積極進取精神和終身學習的品質。同時，商業銀行也應為培養金融業務人才做出貢獻，應積極組織金融業務操作人員進行業務培訓，請相關專家學者到單位進行業務講解和能力培養，從而為商業銀行的進一步發展奠定人才基礎[2]。

四、結束語

綜上所述，我國社會主義經濟的不斷發展以及金融市場的不斷完善為商業銀行金融市場業務帶來發展的機遇，同時隨著商業銀行金融業務范圍的擴大，相應的風險也逐漸增加，因此商業銀行應注重對自身金融業務風險的管理，采取積極有效的管理措施，將風險降到最低，從而保障商業銀行自身的利益，實現健康長遠的發展。

參考文獻

[1]王婷.后金融危機時期我國商業銀行個人理財業務風險管理研究[D].華中師范大學，2013.

[2]邵一飛.我國商業銀行金融市場交易風險管理問題研究[D].浙江大學，2016.