基于大數(shù)據(jù)的國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究

徐霄

摘要：大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，數(shù)據(jù)日益成為商業(yè)銀行最為重要的生產(chǎn)要素和戰(zhàn)略資產(chǎn)，對銀行積累的大數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理和挖掘?qū)⒊蔀樯虡I(yè)銀行未來競爭和增長的基礎(chǔ)。研究基于大數(shù)據(jù)的智慧型信貸風(fēng)險(xiǎn)管理有助于豐富商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論和提高商業(yè)銀行智能分析風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)的水平，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系

大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，引起金融界的廣泛關(guān)注和重視。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，大數(shù)據(jù)在金融業(yè)的應(yīng)用給傳統(tǒng)金融行業(yè)尤其是線下商業(yè)銀行帶來了深刻的影響和沖擊。較于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)技術(shù)，大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)類型繁多、時(shí)效要求高等4V特點(diǎn)，既有的系統(tǒng)架構(gòu)和技術(shù)已無法高效處理海量數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)獲取、儲存、搜索、共享、分析，乃至成果的可視化等方面還存在一定的困難。

大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為金融企業(yè)制勝的關(guān)鍵性因素。從自然屬性上講，商業(yè)銀行本質(zhì)上屬于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理是其生存的根本。研究基于大數(shù)據(jù)的智慧型風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義：第一，有助于豐富商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論；第二，有助于商業(yè)銀行進(jìn)行智能分析風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、大數(shù)據(jù)引入信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性與可行性

（一）必要性

1.跟上技術(shù)發(fā)展和同行業(yè)應(yīng)用進(jìn)程的要求

大數(shù)據(jù)的理念正逐步“吞噬”且重塑著傳統(tǒng)行業(yè)。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理引入大數(shù)據(jù)不僅有利于金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)優(yōu)化處理，還可以借助大數(shù)據(jù)信息挖掘優(yōu)勢，更加前瞻地洞察影響貸款資產(chǎn)安全、收益的各類風(fēng)險(xiǎn)因素。數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)在西方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制中早已有所應(yīng)用，因此大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)為中國銀行業(yè)在全新的平臺上與西方商業(yè)銀行競技提供了難得機(jī)遇。目前銀行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用總體呈現(xiàn)兩種趨勢：傳統(tǒng)銀行加大與數(shù)據(jù)服務(wù)商合作；新興互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)利用自身技術(shù)積極拓展大數(shù)據(jù)在信貸業(yè)務(wù)中的應(yīng)用。傳統(tǒng)銀行與新興金融對大數(shù)據(jù)的追逐，無疑將加快銀行業(yè)整體信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的量化進(jìn)程，而緊跟競爭對手的步伐，是在競爭中尋求獲勝的必要前提和基本條件。

2.應(yīng)對復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)形勢的要求

一方面金融市場化改革不斷縱深發(fā)展，大量金融創(chuàng)新推動著市場深刻變化。另一方面，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型在從宏觀上助推國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展的同時(shí)，也對銀行研判經(jīng)濟(jì)周期，以及行業(yè)態(tài)勢、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)走勢方面提出更高要求。

（二）可行性

1.形成了較為完善的信貸信息化體系

建行集成信貸業(yè)務(wù)生產(chǎn)與管理功能信息化平臺日趨成熟，積淀了海量的歷史與最新信貸數(shù)據(jù)信息，信貸業(yè)務(wù)生產(chǎn)與管理功能信息系統(tǒng)與其他相關(guān)系統(tǒng)的交互渠道愈加暢通。

2.具備了基本的數(shù)據(jù)挖掘分析經(jīng)驗(yàn)

建行信貸在線監(jiān)控工作開展以來，各級行在利用系統(tǒng)存儲的海量數(shù)據(jù)信息實(shí)施信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面做出了扎實(shí)的探索，形成了系統(tǒng)自動識別風(fēng)險(xiǎn)、批量監(jiān)控預(yù)警等在內(nèi)的一系列工作方法，促進(jìn)了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理手段的完備，積累了挖掘、處理海量數(shù)據(jù)信息的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

3.適應(yīng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的分工專業(yè)隊(duì)伍體系初步形成

全行形成了以信貸評級體系建設(shè)和在線監(jiān)控人員為主干的信貸數(shù)據(jù)分析應(yīng)用隊(duì)伍，且圍繞需求，不斷加大科技、軟件、需求相關(guān)力量的配置力度，為大數(shù)據(jù)工作推進(jìn)提供了必要的人員保障。

二、當(dāng)前大數(shù)據(jù)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的應(yīng)用策略

（一）改變管理理念

首先是要增強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策的數(shù)據(jù)依托理念，減少和杜絕粗放管理行為。然后是要加強(qiáng)數(shù)據(jù)之間相關(guān)關(guān)系應(yīng)用，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。最后要加強(qiáng)信貸大數(shù)據(jù)信息建設(shè)意識，積極著手信貸大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺搭建工作，推進(jìn)數(shù)據(jù)信息的整合共享，拓寬信貸風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)源獲取渠道。

（二）弱化信息不對稱性

銀行可通過各種方式來采集外部的數(shù)據(jù)信息，同時(shí)還要推進(jìn)交易信息數(shù)據(jù)化，盡量引導(dǎo)客戶通過電子化渠道進(jìn)行交易和辦理業(yè)務(wù)，以便獲取交易記錄等結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)，從更大范圍來核驗(yàn)借款人生產(chǎn)經(jīng)營信息與財(cái)務(wù)信息的關(guān)系，提高商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)能力。

（三）重點(diǎn)突破應(yīng)用方向

1.搭建互聯(lián)網(wǎng)金融平臺以加快大數(shù)據(jù)的獲得

模仿和跟進(jìn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)，加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)、電子商務(wù)等企業(yè)合作，打造和形成銀行具有主導(dǎo)經(jīng)營管理權(quán)的O2O、B2C、B2B等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。在平臺建成后，可依托平臺不斷豐富信貸產(chǎn)品，積累網(wǎng)絡(luò)用戶的信貸交易信息、行為及信用數(shù)據(jù)信息，從中總結(jié)和摸索適用于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)模型或方法。

2.促進(jìn)跨系統(tǒng)信貸相關(guān)信息的整合應(yīng)用

加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)的學(xué)習(xí)與引進(jìn)，最大程度地節(jié)約系統(tǒng)整合成本，解決信貸相關(guān)信息的“孤島”問題，將全行不同系統(tǒng)中存儲的涉貸客戶信息與貸款質(zhì)量變化聯(lián)系起來，提高風(fēng)險(xiǎn)早期發(fā)現(xiàn)和識別的可能。

3.深入挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)源信貸風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值

在全面關(guān)注大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展動態(tài)的同時(shí)，重點(diǎn)做好非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)信息技術(shù)動向跟蹤，必要時(shí)通過與數(shù)據(jù)分析專業(yè)廠商合作，加快這一領(lǐng)域數(shù)據(jù)信息價(jià)值的挖掘，提高非結(jié)構(gòu)化微觀數(shù)據(jù)信息在信貸風(fēng)險(xiǎn)綜合管理層面的集成應(yīng)用。

（四）深度應(yīng)用方向

借助數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法（如聚類分析法、決策樹算法、并行算法等）或模型對海量信貸數(shù)據(jù)及相關(guān)信息進(jìn)行處理，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)間的內(nèi)在聯(lián)系或推導(dǎo)出有價(jià)值的管理結(jié)論，極大程度地促進(jìn)信貸組合、評級模型、預(yù)警監(jiān)控在內(nèi)的諸多管理工作量化分析決策。

1.用大數(shù)據(jù)思維重新構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

用大數(shù)據(jù)思維構(gòu)建以客戶為中心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，重新界定部門間職能分工，改變由各分支機(jī)構(gòu)各自分散識別風(fēng)險(xiǎn)的做法，集中統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)信息，把同一目標(biāo)客戶的不同貸款按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入政策和標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施來處理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率，實(shí)現(xiàn)信貸產(chǎn)品的P2P精準(zhǔn)營銷。endprint

2.提供有效的貸后管理監(jiān)測途徑

對客戶進(jìn)行全面持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，形成全方位、全流程的監(jiān)測體系，對保證人和抵押品價(jià)值變化的持續(xù)觀測，有效防止擔(dān)保虛化等風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

3.為培養(yǎng)專業(yè)型風(fēng)險(xiǎn)防控人才提供標(biāo)準(zhǔn)

利用大數(shù)據(jù)通過對單一行業(yè)或幾個(gè)行業(yè)內(nèi)、特定某個(gè)區(qū)域或幾個(gè)區(qū)域內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)事件的流程梳理總結(jié)，總結(jié)其出現(xiàn)征兆，發(fā)展過程及解決方案，為解決特定維度的信貸風(fēng)險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)判斷權(quán)重參考值，為專業(yè)型人才培養(yǎng)提供經(jīng)驗(yàn)依據(jù)以更快適應(yīng)市場需求。

4.結(jié)合大數(shù)據(jù)優(yōu)化信貸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

結(jié)合大數(shù)據(jù)，對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下各行業(yè)之間聯(lián)系進(jìn)行全方位的分析，發(fā)現(xiàn)潛在的增長點(diǎn)或潛伏的風(fēng)險(xiǎn)，對各區(qū)域信貸資源分配進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整優(yōu)化，優(yōu)化本行現(xiàn)有信貸結(jié)構(gòu)。

三、結(jié)論

大數(shù)據(jù)時(shí)代來臨，數(shù)據(jù)成為金融企業(yè)制勝的關(guān)鍵性因素，大數(shù)據(jù)的有效管理和挖掘?qū)⒊蔀樯虡I(yè)銀行未來競爭和增長的基礎(chǔ)，并日益成為商業(yè)銀行最為重要的生產(chǎn)要素和戰(zhàn)略資本。銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，必須在這一過程中獲取與大數(shù)據(jù)發(fā)展相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范控制能力，才能在大數(shù)據(jù)時(shí)代的激烈競爭中處于不敗之地。

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（作者單位：中國建設(shè)銀行深圳市支行）endprint