Black—Scholes期權定價模型修正構想
2017-05-17 17:00:35唐錦珂
時代金融 2017年11期
唐錦珂
【摘要】Black-Scholes期權定價模型自提出以來受到了廣泛應用，但由于其假設的理想化，模型往往存在很多缺陷。很多金融學者曾對其進行過優化，使得模型與真實市場有更高擬合度，本文將在單方面對交易成本與支付紅利基礎上進行再優化，使得優化后的模型相較于任一單方面優化都更加匹配。
【關鍵詞】Black-Scholes期權定價模型 交易成本 支付紅利
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