淺談銀行系統性風險的傳染問題

摘 要：銀行是金融機構中的一種，并且現在銀行業已經成為國家經濟核心的重要組成部分，因此不管是國家還是個人投資者都對銀行業的關注力不斷加強。金融機構一般會存在系統性風險，即市場風險，它受到國家政治、經濟、社會環境因素的影響，銀行也是不可避免的具有系統性風險。傳染性是銀行系統性風險的一個主要特征，其破壞性特別強，嚴重的會導致金融系統產生危機，于是現在不管是學術屆還是金融界都對銀行系統性風險的關注程度不斷高。本文就銀行系統性風險的傳染問題和如何防控進行了相關問題的研究。

關鍵詞：銀行系統；風險；特征；傳染；防控

2009年金融危機給國內商業銀行帶來了巨大的負面影響，同時它的系統性風險暴露的更加明顯，受到金融危機的影響國內商業銀行的信貸資產質量逐漸下降，同時還對銀行業的健康穩定發展構成了一定的威脅。鑒于此次風險的系統性特征表現的格外明顯，傳染性極強，因此探究銀行系統性風險的傳染問題和商業銀行需要重點防范的系統性風險問題是非常迫切的。

一、銀行系統性風險的定義及特征

有相關的國外文獻表明系統性風險的發生是建立在個人或機構的資產負債表上的，由資產負債表建立了資金鏈受到了外部沖擊然后傳染而形成的。還有其他的金融界學者分析認為系統性風險是具有明顯的傳染特性，它會因為一家機構到期不能履約然后引起其他機構到期也不能履約，于是相互影響產生波動性問題和信用問題，對市場的穩定影響重大。

國內的學者對系統性風險的定義是一個事件在機構和市場構成的系統中引起一系列損失的可能性都稱之為系統性風險，因此銀行系統性風險就是描述銀行業中存在的風險、損失及負面影響，并且銀行系統性風險的負面影響可以是潛在的或現實的。

銀行系統性風險的存在對銀行系統安全是一個很大的威脅，并且傳染性是其最典型的特征，它會因為一個事件沒有處理好就不斷的擴撒影響到其他銀行等金融機構，從而產生系統性銀行危機。現代社會高科技的不斷發展給社會帶來了很多的有利之處但是也為銀行系統性傳染創造了條件，一旦出現了系統性風險它就會馬上擴散蔓延，對實體經濟造成極其嚴重的破壞。

二、對銀行系統性風險傳染問題的原因分析

從表面上來分析可以看出國際金融危機和全球經濟下滑是導致銀行系統性風險爆發及傳染的主要原因，在金融危機的影響下虛擬經濟到實體經濟逐漸走弱，國內進出口行業及制造業資金進入到困境，房地產市場萎縮，導致了銀行信貸客戶償債能力降低，這也是導致銀行系統性風險傳染的又一誘因。其實如果再從深一層次來分析，可以看到銀行自身體系的不完善是銀行性風險傳染的根本原因。

首先從近幾年的經濟走勢來分析，從2003年之后經濟進入快速增長時期，2005年股權分置改革之后股市也不斷的上漲，經濟過熱的苗頭一直持續到2007年，到2008年的時候經濟就開始出現了回落的現象，截至到2009年11月份GDP增幅回落到11.9個百分點。很多投資者看到經濟不斷的上升，于是過猛的投資固定資產、建筑行業等，使得原材料緊張，并且高污染、高耗能的項目對環境污染造成了巨大的影響，這些問題的出現誘導了系統性風險的爆發。

其次就是銀行內部自身的原因，我國的商業銀行的信貸結構都基本相似，并且投放對象單一，風險分散機制缺乏，盈利途徑單一，這些問題都是導致銀行系統性風險的根本原因。

三、如何防控銀行系統性風險的傳染問題及建議

綜上所述，我們了解到了銀行系統性風險傳染問題的原因，因此可以從這些原因著手來分析如何有效的防控銀行系統性風險的傳染問題。我國的商業銀行之間都有著密切的聯系，因此傳染性極強，某一機構出現了問題就會立馬蔓延傳染到另一機構。在對銀行系統性風險傳染問題的防控問題上，應從內部環境和外部環境兩個方面著手，一方面改革銀行自身機制，創新我國商業銀行的信貸模式，多元化的盈利途徑，對投放對象采取分散性的手段，增加風險分散機制。另一方面對投資體制、金融體制進行改革，不斷的進行創新發展高新科技，不盲目投資，避免金融危機，促進實體經濟平穩健康的發展，為防控銀行系統性風險傳染問題創造有利的外部條件。

銀行系統性風險的發生和房地產業有著密切的聯系，房地產價格的浮動對銀行信貸有一定的影響，價格上升能擴張銀行信貸的供給，價格下降銀行就會面臨房地產資金鏈斷裂帶來的信用風險和住房抵押貸款違約風險，因此要防控銀行系統性風險還應加強對房地產行業的風險防范。

四、結束語

銀行系統性風險傳染問題是我國現在關注的一個核心問題，如何避免銀行系統性風險的發生和有效的防范成為金融界學者所研究的重要問題。本文就防控銀行系統性風險的傳染問題做出了淺析，希望對防控銀行系統性風險傳染問題有一定的幫助。

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作者簡介：李金蔚（1995- ），女，湖北襄陽人，沈陽師范大學國際商學院國際經濟與貿易專業