集中風險管控思路的構想策略研究

【摘要】隨著國內外金融市場的發展，風險管控扮演越來越重要的角色，在實踐工作中，需要逐步細化和強化風險管控各流程操作，來實現對金融市場從宏觀到中觀再到微觀的全面管控。而這就需要構建一個更加完善的系統風險管控支持平臺，并能適應金融市場現代化發展的新形勢。本文旨在從風險管控平臺的基本構建要求、功能實現等方面，探討集中風險管控思路的構想策略。

【關鍵詞】風險管控 支持平臺 構建思路

一、風險管控支持平臺的功能性要求

（一）數據源管理

由于現代金融市場具有高度信息化、競爭激烈、環境復雜等特性，在風險管控中，需要分析和處理的數據非常復雜；而風險管控平臺的一大功能就是將分散的信息集中，并對其進行規范化處理；所以數據源管理中必須保證數據的質量和準確性，從而保障平臺數據分析處理工作的質量。

（二）數據查詢

雖然服務器內的數據信息較為復雜，但為了具體、客觀、真實的體現出相關業務情況的實際運行規律和趨勢，針對各項流程的明細情況，在平臺上的數據查詢應該具備簡便、靈活的基本特點，從而使得風險管控工作中的市場數據信息分析環節更具有效性和合理性。

（三）風險分析和處理

在系統平臺中的風險管控評價結果是在對相關數據分析之后得出的，并由相關應用軟件進行分析和優化，在確保上述兩個重要環節后，數據信息在很大程度上能反映出相關業務中各方面因素的影響程度和運行規律，而要合理反映這些數學規律，必須建立合理的風險評估指標和標準，并且，在數據分析中應該排除干擾因素而主要就其核心發展規律展開分析；另一方面，應通過風險作業單實施對階段評估結論的記錄和處理；總而言之，在風險分析和處理階段，必須建立科學、系統的運作方法和機制，才能保證相關工作的高效性和準確性。

（四）系統管理

由于風險管控包含龐大的數據分析和處理工作，在處理軟件合理運行的前提下，同樣需要專業人員輔助操作，而在工作小組信息共享的前提下，對于數據安全也應有嚴格的保障，對于其中敏感信息更是要有嚴密的權限編制；另外，在風險管控支持平臺中的業務數據也需要及時更新，保證數據使用能夠結合金融市場的動態發展而發展；系統管理制度應該具有合理性和實用性，當然，在實際運行中還需通過實時監控來發現并解決系統中的漏洞。

二、風險管控支持平臺的構建要點

（一）建立統一的數據庫

為了支持風險管控的合理運行，系統平臺首先必須建立統一的數據庫，并以此進行數據共享和相關的分析與計算工作；并且，該數據庫需要能夠實現對所得數據的加工功能，在此過程中需要由統一化標準來進行規范化處理，從而形成有效的數據信息，而后進行匯總和整合；數據庫的核心功能就是將分散的信息集中化，然后輔助風險分析模型進行數據分析和計算[1]，在實際工作中，數據庫面臨的工作對象是大量業務中龐大的數據源，所以，數據源管理必須保證數據質量和準確性，從而保障平臺數據分析處理工作的質量。

（二）數據接入和傳導

系統平臺的數據接入和傳輸是依據標準化的接入通道，對外提供風險參數并按風險敞口進行劃分，針對業務發展的實際需求，管控支持平臺提供不同的接入通道，以為生產經營系統提供風險參數計算服務，對外實行統一的調用接口和通信規范，主要包括實時Gateway，消息Gateway和批量Gateway三類。三種接入方式互補，形成完整統一的風險管控參數體系和接入層[2]。

（三）風險分析模型

1.系統運行規則。由于風險管控面臨復雜的數據信息分析和多方面的市場環境因素考量，需要制定合理的運行規則程序來實現有效信息過濾流程，具體到實際工作中，就是通過設計相關軟件中的規則來過濾指定條件，通過引擎判斷信息條件能否匹配過濾軟件規則中所規定的動作；規則開發服務器和風險建模管理平臺中的規則可以發布到規則庫，由規則運行引擎執行。規則可以采用實時和異步兩種方式調用，同時，業務人員和技術人員需要實時監控規則的運行狀況。

2.行規則。模型運行引擎是風險模型的運行和監控平臺，模型可以通過實時和異步兩種方式調用，其主要包括數據提供組件、應用接口組件、進程管理組件、核心運行組件、監控報告組件等。并且當風險計算超出通常建模范圍，可以交由風險計算引擎中的計算包實現，此時其中大量復雜的計算，需要有專門的風險模型運行引擎支撐。

3.險計算模型。在對數據信息進行過濾處理后，需要對相關數據進行風險計算；而風險模型中含括大量的復雜計算，所以在此過程中，需要計算引擎來支撐大量的計算流程，并嚴格保障計算結果的合理性和準確性[3]。在具體工作中一般是通過引入標準工具來支持更多的風險計算，從而使得計算環節標準化、合理化，與此同時，在計算庫運行中可以設計計算函數來簡化過程。在另一方面，由于模型運行引擎中也能實現部分數據計算工作，而風險計算引擎可以作為對其功能的補充和優化。

4.件處理引擎。為了處理一些突發事故，在系統平臺中設立了事件處理引擎來實時監控工作全流程，如果支持平臺在運行中發生業務故障，事件處理引擎可以及時發送消息到控制中心進行處理。當然，事件處理引擎同樣具備合理的過濾功能，只有當真實故障發生，才會觸動該引擎的警報功能，并調用規則引擎的規則，結合數據庫中歷史事件進行分析，并在一定程度上自動化考量潛在的風險，最后將監測結果和信號反饋給控制中心。

三、結語

風險管控支持平臺是風險管控領域信息系統建設規劃的重要方面，是風險管理系統建設的重要組成部分。其對內提供風險模型的配置和計算服務，對外對生產經營系統的管控提供服務支持[4]；為了保障風險管控支持平臺運行的科學性、合理性和適應性，首先，需要建立統一的數據庫來保證數據的有效性；并通過實時Gateway，消息Gateway和批量Gateway這三種接入方式形成完整統一的風險管控參數體系和接入層；在此基礎上，通過對相關數據的合理分析和計算最終得出風險計算結論，并在實際運算中通過事件處理引擎有效控制故障發生；這樣的科學化風險管控模型能有效的進行金融市場風險管控，對于現代化金融市場實現科學風險管理具有現實意義。

參考文獻

[1]劉偉，張玉清，登國.個信息系統安全風險模型-RC模型[A].十九次全國計算機安全學術交流會論文集[C].010年.

[2]呂智瑩，叢路衛.于CORBA的合同管理信息系統的設計與實現[A].013全國計算機程序設計類課程教學研討會論文集[C].013年.

[3]張莉，彭蜀晉.高科學教育數字化課程資源共享效果的思考[A].6屆全國科學教育專業與學科建設研討會會議論文集[C].010年.

[4]徐艷麗，沈懷榮.星性能分析與仿真技術研究[A].2012系統仿真技術及其應用學術交流會論文集[C].012年.

作者簡介：范立巍（1975-）男，上海人，國家開發銀行股份有限公司上海市分行經營管理處處長，碩士研究生，主要從事銀行合規審查、信貸管理等工作。