股指期貨合約價格預測中的BP算法應用

劉洋

摘 要：本文利用BP網絡對數據的壓縮性和非線性映射功能，模擬股指期貨合約的各項數據之間的關系，建立起一個基于神經網絡的股指期貨合約結算價格預測系統。用交易數據進行網絡訓練，生成網絡后，用另外的數據對生成的網絡進行驗證，驗證發現該網絡的預測精度較高，具備一定的應用價值。

關鍵詞：BP算法；人工神經網絡；股指期貨

1.引言

股市投資是我們日常生活中一種十分普及的，具備高風險高收益特性的投資方式。2010年4月，滬深300股指期貨經過證監會的審核，開始在我國發行。股指期貨的推出革命性地改變股票市場的游戲規則，將期貨與股票結合，使市場參與者在股市下跌的時候可以做空獲利。

隨著神經網絡算法的研究深入發展，人們逐步將神經網絡應用于經濟領域，比如金融實際交易分析中。本文使用matlab工具箱中的BP算法，建立一個具有平滑學習函數的神經網絡，做出一個可以合理響應輸入的數據訓練模型，以便對股指期貨合約的短期價格進行檢驗以及預測判斷。

2.BP神經網絡

2.1 BP神經網絡的構成

神經網絡在很大程度上仿照人腦神經系統的信息處理、存貯及檢索功能，因而人工神經網絡的主要功能具備學習功能、記憶功能、計算功能以及各式智能處理功能。人工神經網絡是人類大腦的一個抽象概念，是一個由大量的神經元互相連接并且用它的各連接的權重值的分布向量來表示特定知識概念而組成的一種較為復雜的網絡?！?br>