我國大型商業(yè)銀行競爭力評價研究

摘要：本文通過對評價指標(biāo)的篩選構(gòu)建銀行競爭力評價指標(biāo)體系，利用主觀賦權(quán)的AHP法和客觀賦權(quán)的熵權(quán)法對各指標(biāo)進(jìn)行組合賦權(quán)，建立了基于相對熵的我國大型商業(yè)銀行競爭力評價模型，對我國五大商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行實證分析并排序。結(jié)果表明，工商銀行競爭力最強(qiáng)，其次是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行，中國銀行競爭力相對較弱。文章最后提出了銀行增強(qiáng)其競爭力的策略。

關(guān)鍵詞：銀行競爭力；評價指標(biāo)體系；組合賦權(quán)；相對熵

2013年7月，央行宣布全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，這意味著我國利率市場化的改革更進(jìn)一步，同時對我國銀行等金融機(jī)構(gòu)和客戶也帶來新一輪的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。例如，對于銀行，如何明確自己的市場地位，制定正確的競爭策略；對于客戶，如何調(diào)整自己的投資策略，保證資產(chǎn)的收益與穩(wěn)定等。所以，這就要求對金融機(jī)構(gòu)，特別是對與生活密切相關(guān)的大型商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行實證分析，這將有利于銀行業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展，提高銀行業(yè)的整體競爭力，也有利于客戶選擇最優(yōu)投資策略，優(yōu)化整個金融市場的資源配置。

對銀行競爭力的分析方法主要有財務(wù)指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)普爾銀行評級分析法、數(shù)學(xué)模型分析法和評價指標(biāo)體系法等，本文將采用評價指標(biāo)體系法對我國大型商業(yè)銀行的競爭力來進(jìn)行分析。評價指標(biāo)體系方法是將銀行競爭力看作一個多層次、多因素的綜合體系，通過建立銀行競爭力評價指標(biāo)體系，再運用各種評價方法綜合考慮各種指標(biāo)對銀行競爭力進(jìn)行評價。運用該方法一方面可以將定性與定量分析有機(jī)結(jié)合起來，可以客觀真實地反映銀行競爭力；另一方面選取的各種具有經(jīng)濟(jì)意義的指標(biāo)，能夠從各銀行的年報資料中取得等，這些都將能保證銀行競爭力的實證分析有序進(jìn)行和結(jié)果科學(xué)。

本文在運用評價指標(biāo)體系方法的過程中，包括以下步驟：第一，構(gòu)建銀行競爭力評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)搜集和調(diào)查對指標(biāo)進(jìn)行量化，再對指標(biāo)進(jìn)行打分處理，以便于評價指標(biāo)的對比和運算；第二，根據(jù)各指標(biāo)的特點和重要性，運用主觀賦權(quán)法中的AHP法和客觀賦權(quán)法中的熵權(quán)法，分別計算各評價指標(biāo)的權(quán)重，再引入相對熵的組合賦權(quán)理論，以確定最優(yōu)權(quán)重；第三，將各指標(biāo)的打分分值和最優(yōu)權(quán)重相乘，得出銀行競爭力評價指標(biāo)分值，建立評價指標(biāo)模型，計算出銀行競爭力評價指標(biāo)的綜合得分；第四，基于銀行競爭力評價指標(biāo)體系和模型，結(jié)合我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，針對提高銀行的競爭力提出建議和策略。

構(gòu)建銀行競爭力的評價指標(biāo)體系，首先需要選取公正和科學(xué)的指標(biāo)，同時各指標(biāo)也要滿足可操作性、可比性、相互性和重要性等原則。本文在參考國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，通過實際調(diào)查研究，針對銀行競爭力，建立盈利性指標(biāo)、安全性指標(biāo)、流動性指標(biāo)、公司治理指標(biāo)、創(chuàng)新能力指標(biāo)和品牌效應(yīng)指標(biāo)等6個準(zhǔn)則層并選取22個指標(biāo)，構(gòu)建銀行競爭力評價指標(biāo)體系，如表1所示。

在構(gòu)建出銀行競爭力評價指標(biāo)體系后，需要對各指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)量化，由于工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行五大商業(yè)銀行在社會生活中地位突出、影響力強(qiáng)，故選取該五大行作為研究對象，通過對2012年我國五大商業(yè)銀行年報的整理與調(diào)查，得出我國五大商業(yè)銀行競爭力評價指標(biāo)數(shù)據(jù)，如表2所示。

由于評價指標(biāo)數(shù)據(jù)之間存在較大的差異，難以直接進(jìn)行指標(biāo)之間的運算，所以需要通過對指標(biāo)打分的方式來對各指標(biāo)進(jìn)行規(guī)范化處理。簡便起見，此處只做正向指標(biāo)打分和負(fù)向指標(biāo)打分。其中正向指標(biāo)對目標(biāo)層的的影響是正向的，指標(biāo)值越高越好；負(fù)向指標(biāo)與之相反。

正向指標(biāo)打分公式為

Xij=

其中，Xij表示第i個正向指標(biāo)第j個指標(biāo)值的打分值，V表示第i個正向指標(biāo)第j個指標(biāo)值的原始值，V表示第i個正向指標(biāo)集。

負(fù)向指標(biāo)打分公式為

Yij=

其中，Yij表示第i個負(fù)向指標(biāo)第j個指標(biāo)值的打分值，Wij表示第i個負(fù)向指標(biāo)第j個指標(biāo)值的原始值，Wi表示第i個負(fù)向指標(biāo)集。

在該銀行競爭力評價指標(biāo)體系中，正向指標(biāo)包括資產(chǎn)回報率（X1）、每股收益（X2）、凈利潤率（X3）等；負(fù)向指標(biāo)包括成本收入比（X6）、不良貸款率（X9）、貸存比（X13）等。例如，對于工行資產(chǎn)回報率的指標(biāo)分值，計算結(jié)果為

X11==0.9375

對于中行成本收入比的指標(biāo)分值，計算結(jié)果為

Y62==0.6037

通過對指標(biāo)打分公式的代入和運算，對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理，可使各指標(biāo)數(shù)據(jù)方向趨于一致，便于各評價指標(biāo)的計算和對比。通過對指標(biāo)打分公式的計算，得出我國大型商業(yè)銀行競爭力評價指標(biāo)分值，如表3所示。

在得到各評價指標(biāo)的分值后，需要對各評價指標(biāo)賦權(quán)。目前，權(quán)重確定的方法有多種，大體上可分為主觀賦權(quán)方法和客觀賦權(quán)方法兩大類。主觀賦權(quán)法是基于決策者給出的主觀偏好信息或決策者直接根據(jù)經(jīng)驗給出屬性權(quán)重，如專家調(diào)查法、AHP法等。客觀賦權(quán)法是通過建立一定的數(shù)學(xué)模型計算出權(quán)重系數(shù)，如熵權(quán)法、標(biāo)準(zhǔn)離差法等。不同的賦權(quán)方法各有不同的特點和利弊。本文首先采用主觀賦權(quán)法中的AHP法和客觀賦權(quán)法中的熵權(quán)法，對各指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)，權(quán)重結(jié)果如表4所示。

為了讓決策的結(jié)果更科學(xué)，一個合理的做法就是將不同的賦權(quán)法所得的權(quán)重按照一定的方法進(jìn)行組合，通過組合賦權(quán)，使得排序結(jié)果既能體現(xiàn)主觀信息，又能體現(xiàn)客觀信息。本文提出基于相對熵的最優(yōu)組合賦權(quán)確定方法，確定各指標(biāo)的最優(yōu)權(quán)重。

相對熵可以用來度量兩個概率分布的符合程度。要想獲得一致的集結(jié)的組合權(quán)重向量，就要最小化它與每一個權(quán)重向量的相對熵，因此基于相對熵的組合權(quán)重集成方法可以表示成如下最優(yōu)化模型

minRE（W）=wilog

s.t.

w=1，

w>0，=1，2，...，n

其中，w表示對第k種賦權(quán)方法對第i個指標(biāo)給出的權(quán)重，W=（w1，w2，...，wn）表示第n個指標(biāo)的組合權(quán)重向量。

對于上述最優(yōu)化模型，存在最優(yōu)解為

w*i=，i=1，2，…，n.

其中，w*i表示第i個指標(biāo)的最優(yōu)組合權(quán)重。

根據(jù)上述最優(yōu)解，結(jié)合AHP法和熵權(quán)法計算的權(quán)重，可得到銀行競爭力各指標(biāo)的最優(yōu)權(quán)重，計算結(jié)果如表4所示。

由表4可知，在銀行競爭力的評價體系中，盈利性指標(biāo)的權(quán)重最大。在得到銀行競爭力各指標(biāo)的分值和權(quán)重之后，將表3中各指標(biāo)的分值與表4中各指標(biāo)的權(quán)重對應(yīng)相乘，得到我國大型商業(yè)銀行競爭力的各指標(biāo)得分，再將各指標(biāo)得分相加，可得到銀行競爭力的綜合得分，如工商銀行的綜合得分為：0.9375×0.0418+0.5349×0.0456+…+1×0.0455=0.6786。其他行類似計算，各行各指標(biāo)得分及綜合得分如表5所示。

由表5可知，在我國五大商業(yè)銀行中，工行競爭力最強(qiáng)，然后依次是建行、農(nóng)行、交行，中行競爭力相對較弱。結(jié)合表3可以看出，工行競爭力最強(qiáng)，源于資產(chǎn)回報率、凈利潤率、品牌影響力等正向指標(biāo)得分高，而成本收入比、不良貸款率等負(fù)向指標(biāo)得分也高，使得工行在大型商業(yè)銀行中競爭力最強(qiáng)。而中行競爭力相對最弱，主要是因為資產(chǎn)回報率、凈利差、貸款撥備率等相對較低，而中長期貸款比重、股權(quán)占比等相對較高。

基于上述實證分析的結(jié)果，為提高自身競爭力，銀行應(yīng)從以下方面入手：第一，對于盈利性能力，銀行應(yīng)努力改善服務(wù)質(zhì)量，以客戶為中心，積極拓展業(yè)務(wù)體系，加強(qiáng)與其他銀行或企業(yè)的合作，提高中間業(yè)務(wù)收入的增長速度，注重通過金融創(chuàng)新來提高盈利能力；第二，對于安全性能力，銀行應(yīng)建立健全風(fēng)險管理機(jī)制，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量，建立完善的信用評級制度，降低不良貸款率，同時積極引入戰(zhàn)略投資者，提高資本充足率，還可以通過上市、發(fā)行股票吸入股權(quán)資本；第三，對于流動性能力，銀行首先要保證合理的流動性水平，全面衡量銀行的流動性風(fēng)險，建立科學(xué)的流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)流動性風(fēng)險，要特別注意貸存比過高引發(fā)的流動性風(fēng)險；第四，對于公司治理能力，銀行要積極完善公司外部組織形式和內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，提高公司的運營效率，同時促使股權(quán)的多元化，保持合理的流通股比例，加強(qiáng)同境外銀行的交流與合作；第五，對于創(chuàng)新能力，銀行應(yīng)建立完善的員工培訓(xùn)機(jī)制和激勵機(jī)制，培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化人才，加強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新，通過創(chuàng)新經(jīng)營策略，優(yōu)化銀行收入結(jié)構(gòu)，努力提高非利息收入的比重；第六，對于品牌效應(yīng)能力，銀行應(yīng)積極參與社會公眾活動，努力營造濃厚的企業(yè)文化氛圍，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新和個性化的服務(wù)，真誠服務(wù)特別消費群體，通過適量的廣告宣傳和活動贊助，努力提高銀行品牌的美譽度。

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（作者單位：安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）