基于聚類分析的農商行競爭力研究

摘要：自2001年11月，經農村信用社股份制改造試點組建的張家港農村商業銀行、常熟農村商業銀行、江陰農村商業銀行分別正式掛牌成立以來，全國各地的農村信用社紛紛改制，成立了農村商業銀行。相較于上海農商行與北京農商行發展經營狀況擁有較好的安全性、盈利性與流動性，武漢農商行和無錫農商行的經營發展狀況不甚理想。筆者主要利用聚類分析方法，對這些農村商業銀行進行分類，探索各類的特征，并對發展相對遲緩的農商行提出相應的建議。

關鍵詞：農村商業銀行；競爭力；聚類分析

一、研究現狀

國內對農村商業銀行競爭力的實證研究相對較少，主要有胡麗娜在《農村信用社的改革模式研究》以實證的方法研究了農村信用社股份制改革的相關內容，對其改制的成效和改制后仍然存在的問題進行分析和評價，并借鑒其他先進銀行經驗的基礎上對農村商業銀行的進一步發展以及其他地區的農村信用社改革提出一些對策和建議；李樹生在《農村商業銀行三題》中主要從理論角度論述了目前農村商業銀行存在的問題，主要從管理的角度探討了農商行的設立和經營過程中遇到的問題；夏勤儉在《設立村鎮銀行對商業銀行發展轉型的經濟分析》中選擇浦發銀行為主要研究對象，采用理論與實證分析相結合的研究方法，分析了浦發銀行的戰略轉型內容和方向，概括了當前農村經濟和金融發展的趨勢和特點，并試圖通過論述發起設立村鎮銀行的可行性和必要性。

以上這些研究雖然立意廣泛，但是沒有涉及到農村商業銀行的競爭力指標的研究。本文將立足于此，并選擇5家農村商業銀行2007年到2012年6年的9個指標進行聚類分析，對這些農村商業銀行進行分類，探索各類的特征，并對發展相對遲緩的農商行提出相應的建議。

二、研究方法說明

筆者意在用聚類分析各類指標并對農商行進行分類，下表是具體的各類競爭力指標，并用stata12.0對數據進行聚類分析。

聚類分析主要通過分析樣品間的相似性或相近性，根據對象間的相關程度大小進行類別的聚合，并且要求同一類中的個體有較大的相關性，不同類別中的個體差異很大。簡單來說，在分析了樣品之間的距離之后，距離相近的樣品先聚成類，距離相遠的樣品后聚成類，過程一直進行下去，每個樣品總能聚到合適的類中。

聚類分析方法主要分為系統聚類法、有序聚類法、動態聚類法、圖論聚類法、模糊聚類法等，最常使用系統聚類法。

在此，筆者主要使用類平均法對農商行進行聚類分析。類平均法（Average Linkage）主要是用兩類樣品中，所有觀測值兩兩觀測間距離的平均作為類間距離，是一種應用比較廣泛，聚類效果較好的方法。

三、實證結果與分析

（一）統計描述

本文分別選取了重慶、上海、武漢、廣州、無錫五家農商行2007-2012年的競爭力指標進行分析，這五家銀行分別位于我國的東中西部，具有代表性。

在使用stata估計模型之前，這是一個panel data，我們必須告訴它截面變量和時間變量分別是什么①，并通過分析得出5家農商行的數據不存在缺失值，是一個平衡面板。截面數據是某一年5家銀行的競爭力各項指標的數值，時間序列數據是某一家銀行2007-2009年的競爭力各項指標。對panel data截面個數、時間跨度的整體描述，并把重慶、上海、武漢、廣州、無錫農商行分別定義為1、2、3、4、5的數值型數據，便于分析。各個變量的數量為30，標準差以及最大、最小值的統計性描述。

（二）聚類分析

由上圖，筆者在stata12.0中規定把5家銀行設置成為3組（cluster generate banktype = group（3）），所以農商行被分為了3個類別。重慶、廣州、無錫農商行為一組，上海農商行和武漢農商行分別為一組。糾其原因，重慶、廣州農商行的安全性、盈利性與流動性指標遠遠高于武漢農商行，特別是總資產規模和營業收入較武漢農商行均具有絕對優勢，這也是阻礙武漢農商行發展的關鍵。武漢農商行應該在未來的發展經營中，積極擴大資產規模，選擇合理的營銷方案，提高營業收入。（作者單位：四川大學經濟學院）

參考文獻：

[1]連玉君.Estimation with STATA[J].西安交通大學出版社.2005，10

[2]勞倫斯·漢密爾頓.應用STATA做統計分析[M].重慶大學出版社.2011，6（5）：295