DEA與AHP在商業銀行房地產貸款風險分析中的應用研究

摘要：本文研究了DEA（數據包絡分析）法和AHP（層次分析）法在商業銀行房地產貸款風險分析中的應用，提出一種DEA-AHP綜合分析方法，給出了如何運用DEA和AHP綜合分析法進行商業銀行房地產貸款風險分析的步驟，建立了一個更合理完善的商業銀行貸款風險評價體系。

關鍵詞：DEA；AHP；商業銀行；房地產貸款；風險分析

貸款業務在目前我國商業銀行尤其是四大國有商業銀行的總體營業收入及營業利潤中仍處于主導地位。本文通過DEA（數據包絡分析）法和AHP（層次分析法）對目前商業銀行的貸款風險進行研究和分析，提出了一種DEA-AHP綜合分析法，從而建立了一個合理完善的商業銀行貸款風險評價體系，對銀行更好的防范房地產信貸風險，提高銀行的風險規避能力提供了很大的幫助。

1.DEA法與AHP法簡介

數據包絡法（DEA）是采用數學規劃的方法，利用觀察到的有效樣本數據，對決策單元進行有效性評價。DEA有效的經濟含義是除非增加一種或多種投入，或減少其它種類的產出，無法再增加任何產出；除非增加一種或多種投入，或減少其它種類的產出，無法再減少任何投入。該方法已經成功地應用于銀行、城市、醫院、學校及軍事等方面的效率評價。隨著DEA理論的不斷深入，應用領域的日益廣泛，它將成為管理科學與系統工程領域在研究處理負責問題時的一種重要而有效的分析工具[1]。

層次分析法（Analytic Hierarchy Process，簡稱AHP）是美國運籌學家、匹茲堡大學T. L. Saaty教授在20世紀70年代初期提出的， AHP是對定性問題進行定量分析的一種簡便、靈活而又實用的多準則決策方法。它的特點是把復雜問題中的各種因素通過劃分為相互聯系的有序層次，使之條理化，將一層次元素兩兩比較的重要性進行定量描述。而后，利用數學方法計算反映每一層次元素的相對重要性次序的權值，通過所有層次之間的總排序計算所有元素的相對權重并進行排序[2]。

2.DEA—AHP綜合分析法在商業銀行房地產貸款風險分析中的應用

由于現在房地產市場發展迅速，其貸款額度在貸款總額度中占很大的比重，會有很多個項目同時申報，并要求銀行能以最快的速度發放貸款，本文將房地產貸款項目的評價方法采用DEA與AHP相結合的方法進行評價，先用改進后的DEA的方法對同時上報的項目進行初選，從而淘汰一些較差的項目，再利用AHP方法對剩下的項目進行分析，從中選出最優的項目，對其發放貸款。

2.1 設置評價指標

評價指標的確定主要依據審查項目的人員在審查項目時，重點看中的一些指標作為本文評價指標的選取對象。本文主要是針對房地產貸款項目在貸審會前審查到進行貸審會決定向哪些項目發放貸款這一環節的研究，因此是站在銀行角度對一批貸款項目進行評價[3]。

設置評價指標，要遵循一定的原則。指標的選取應該建立在公認的科學理論和對房地產項目這個大系統充分認識、研究的基礎上，要能真實反映各項目和指標間的相互聯系，指標概念必須明確，并且能夠反映貸款項目評價的內涵和目標的實現程度。因此，指標體系要從各個不同角度反映被評價系統的特征和狀態。同時，對于要表達的各個項目，指標選取應強調代表性、典型性，避免選擇意義相近、重復的指標，使指標體系簡潔明了。對于銀行貸款項目，其分類較多，若統一起來進行比較分析，缺乏可比性，因此在進行比較分析時，需要選用通用指標，盡量提高指標體系的使用價值。

例如在某房地產項目評估中，可以設置：C1總投資；C2銷售收入；C3投資利潤率；C4財務內部收益；C5項目資金比例等5個評價指標。

2.2 設置指標評價權重

在指標評價過程中，對指標重要性的度量值稱為權重。指標的相對重要性不同，權重也不同，得出的評價結果也有很大差異。因此，指標權重的確定在評價問題的求解過程中具有舉足輕重的地位。如何科學、合理地確定指標的權重，直接關系到評價結果的可靠性與正確性。

2.3 評價步驟

在選取好評價指標后，要采用合適的評價方法對評價系統的狀態和發展規律進行科學的評價，為科學決策提供可靠的信息依據。綜合評價通常要經歷確定評價對象、構建綜合評價指標體系、指標量化、指標規一化、建立綜合評價數學模型、采集和篩選指標數據，最后得出綜合評價結論的過程。其具體步驟為：（1）建立貸款的評估模型；（2）根據第二步確立的AHP權重，運用DEA法進行線性求解[4]。由于在評價的決策中，人的意志往往占有重要影響，因此建議采用AHP法和專家打分法作為確定指標權重的依據。

層次分析法基本步驟如下：（1）建立層次分析模型。首先通過分析復雜問題中包含因素間的相互關系，將因素分解為不同層次的要素，構成遞階層次結構。（2）構造判斷矩陣。對每一層的要素按一定的準則進行兩兩比較，建立判斷矩陣。（3）計算判斷矩陣最大特征值以及對應的特征向量，得出每一層各要素的權重值，進行一致性檢驗。（4）計算要素的組合權重。即各要素對于所研究問題的組合權重。

專家打分法是指通過匿名方式征詢有關專家的意見，對專家意見進行統計、處理、分析和歸納，客觀地綜合多數專家經驗與主觀判斷，對大量難以采用技術方法進行定量分析的因素做出合理估算，經過多輪意見征詢、反饋和調整，得出最終結果的方法。

2.4 綜合評分計算

3.總結

隨著我國市場經濟體制的不斷完善，國內金融市場開放的廣度和深度不斷增強，銀行間的競爭也日益激烈，如何提高自身的風險管理水平，完善信貸風險評價機制，最大限度地保證銀行資金的安全性、流動性和效益性，最終提高自身競爭能力，這已經成為各商業銀行共同面對的課題[5]。本文首先對當前應用的評價工具進行分析，在此基礎上選擇能提供定量分析的兩種評價方法結合的優化工具，提出了DEA與AHP結合的項目評價方法，為未來的銀行貸款評估及審批流程優化提供了一種新思路和新方法。（作者單位：西安建筑科技大學）

參考文獻：

[1]遲國泰，隋聰.基于未來DEA效率的貸款定價模型[J].系統工程理論與實踐，2011，31（1），18-27.

[2]李春好，孫永河，賈艷輝等.變權層次分析法[J].系統工程理論與實踐，2010，30（4），723-731.

[3]鐘茜.商業銀行房地產貸款評估項目評價研究[D].西南交通大學，2007.DOI，10.7666，d.y1347236.

[4]鐘雯.基于數據包絡二分法的我國商業銀行代款項目定價方法研究[D].南開大學，2011，DOI：10.7666/d.y2002240.

[5]李茜宇.商業銀行房地產貸款中的風險分析[J].商情，2009，（14）：70.