淺談我國商業銀行的風險管理

摘要：商業銀行風險管理一直是銀行經營管理活動中重要的環節，所有的業務都必須有風控部門的參與才能夠將風險控制在可控范圍內，同時達到利潤的最大化。但是，在我國商業銀行的發展過程中，風控部門一直是一個不被人重視的機構，經營者憑借自身的主觀判斷對業務進行風險評估的案例比比皆是，因此上也為商業銀行帶來了不小的隱患。所以，要想加快商業銀行發展，降低不良資產的比率，就要從銀行制度、人員素質等方面提高風險管理的力度。

關鍵詞：資本質量；風險管理；市場風險

1.我國商業銀行風險管理存在的問題

隨著國內金融市場的進一步開放，外資銀行不斷涌入，我國商業銀行的風險管理也在這種環境下有了很大的進步，但是我國商業銀行的風險管理較西方國家來說起步比較晚，仍然存在著諸多問題。

1.1資本質量不高，風險資產規模較大

我國市場經濟體制并不完善，并且受到舊的經濟體制的影響，這些都使得我國商業銀行有著很明顯的趨利性，甚至由于受到銀行管理者自身知識構成及個人經驗等方面的影響使得經營活動存在一定的投機性質。加之缺乏自我約束和內部管控機制、政府行政干預以及宏觀政策調整等內外原因，導致我國商業銀行的相當一部分資產已經或者將要成為呆賬、壞賬，致使喪失預期的收益甚至本金。

1.2貸款難以收回

由于受到市場、國家政策、信息、法律等諸多方面的影響導致企業經營者無法按照預期規劃進行經營甚至破產，使得銀行面臨著企業不能如期償還貸款，更有甚者出現企業為了逃避銀行貸款的償還而變賣自有資產的行為。并且很多商業銀行的經營者為了挽救因經營不善而無法償還貸款的企業，一味的追加資金，進而產生了更多貸款無法收回的可能性，使銀行承擔著較大的無法收回貸款的風險。

1.3市場風險增加

隨著金融市場的迅速發展，各大銀行的資金籌集和運作都已經走向市場化，加大了銀行資金流動性或支付的風險。譬如，各商業銀行之間同行業拆借市場的不斷發展，促進了商業銀行進行資金流動性的管理，但是由于市場制度不甚完善加之商業銀行拆借行為的不規范，很有可能導致資金流動性或支付危機的發生。

1.4匯率和其他金融衍生品交易風險增大

隨著各國間聯系的不斷加深，各商業銀行外匯業務和外匯交易也不斷增加，由于各國經濟狀況及各自的財政政策不同，使其在匯率政策方面也具有很大的不可預知性，其面臨的匯率波動也日益增大。同時，商業銀行為了增加收益、取得相應的市場占有份額，促使其不斷開發新的業務，經營更為廣泛的金融衍生品。但是由于缺乏成熟的管理經驗，商業銀行對金融衍生品交易的涉入使其經營的風險進一步加大。

1.5利率風險將不斷增加

中國入世的不斷加深，各方面對中國國內經濟的影響也不斷加深，經濟結構較之入世前有了很大的變化，金融利率也由于受到市場因素及政治因素的影響而不斷變化，從而加大了商業銀行面臨的利率風險。

2.我國商業銀行提高風險管理的對策

當前我國經濟正處于緩沖期，機遇和挑戰并存，在此情況下我國商業銀行應該在投資過程中不斷提高對各類風險的認識及管理能力，采取積極有效的措施應對經營中出現的各種風險，提升自身實力。

2.1提高商業銀行風險管理意識，建立獨立的風險管理組織

商業銀行風險管理應該涵蓋所有業務的各個環節，但是銀行業務錯綜復雜，很難做到對不同風險的識別。因此，首先要使銀行從業者樹立起全員、全流程、全方位的風險管理意識。其次，要在各環節設立專業的風險管理人員，把在每個環節的風險都過濾掉。

商業銀行風險管理需要一個完善的管理機制，要在完善的公司治理機構的基礎上建立起相互獨立、隸屬明確、垂直管理的風險管理組織框架。從宏觀方面把控風險的種類、程度以及應對風險的戰略思路，并且對銀行整體的風險進行監測、評估等。

2.2調整優化經營結構，提高盈利水平，改善資產質量，提升資本充足率

2.2.1增加銀行盈利是商業銀行充足資本的基本方式

商業銀行為增加盈利就要加大市場營銷力度，多渠道運用資金，加強風險管控，擴大盈利空間。同時，還要利用國家擴大內需、促進經濟增長的政策，按照國家政策擴大對扶持項目的融資，實現多元化的貸款組合。

2.2.2提高資產質量是提升資本充足率的有效途徑

受2008年金融危機的影響，商業銀行不良資產較之以前有很大的增加，商業銀行應該通過提升信貸管理水平，通過各種有效手段努力盤活不良資產，以求減少銀行呆賬壞賬的數額，從而降低風險資產總額，改善資產充足率。

2.2.3通過增資擴股的方式提高商業銀行資產充足率

國內金融市場的逐漸開放給國內商業銀行帶來了發展機會，商業銀行可以通過改制和公開上市引入境內外戰略投資者和民間資本，擴大經營范圍，提高經營實力，達到提高資本充足率的目的。

2.3根據市場需求創新產品和服務

在市場快速發展的今天，單一的產品和服務已經很難滿足市場的需求，這就要求商業銀行根據市場及客戶的需求量身定做產品和相應的服務，這也是商業銀行不斷創新的動力。每次危機過后都會受市場的影響而產生一大批創新產品及服務模式，然后推動市場進入下一個發展的高峰期，因此抓住這一機會，創新經營模式、創新產品結構、開拓新的服務模式，提高對客戶的服務能力，不斷滿足客戶的新要求必將成為銀行發展的新動力，也是銀行不斷求進的積極態度的表現。

在積極創新的同時還要牢牢把握風險控制這一關不放松，不能因為要積極的開拓市場而放松了風險管理的神經，任何業務的創新都要以風險控制為前提。根據新的市場制定新的監控制度及手段，科學的制定風控參數，同時要高度重視風險數據的積累，并對歷史數據進行客觀的分析。要從根源上保持風險控制的意識不動搖，加強內部員工對風險控制的學習，時時防止操作風險的發生，從各方面加強風險的管理和控制。

2.4提高應對風險的反應速度和應變能力

我國商業銀行缺乏應對金融危機的快速反應能力和相應的應變能力，面對發生的危機往往表現的很無力，尤其是在面臨大范圍的金融危機時表現的尤為突出。因此要建立危機快速反應機制，強化風險危機意識，這樣也能夠更好的處理日常經營中出現的風險。（作者單位：蘇州大學東吳商學院）

參考文獻

[1]于海婷.淺析我國商業銀行風險管理問題[J].經濟技術協作信息，2013，34：47-47

[2]姚風華.我國商業銀行風險管理問題初探[J].商情，2013，51：98-98

[3]劉靜.關于完善我國商業銀行風險管理體系的思考[J].時代經貿，2013，9：53-53

[4]王向輝.商業銀行風險管理存在問題及對策探討[J].經濟研究導刊，2013，23：206-207