我國城市商業銀行全要素生產率分析

[摘要]城市商業銀行作為我國地方經濟的金融支持力量和中小銀行的代表，近年來發展迅速，成為了中國銀行業的重要組成部分和特殊群體。本文運用Malmquist指數模型從動態的角度對城市商業銀行的全要素生產率進行了分析。經分析發現，我國城市商業銀行的全要素生產率普遍上升。

[關鍵詞]Malmquist指數模型；城市商業銀行；全要素生產率

[中圖分類號]F832[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2013）32-0020-02

1引言

隨著我國經濟的繁榮發展，城市商業銀行的規模在不斷壯大，其經濟效益也在不斷提高，然而我國銀行業的競爭在不斷加劇，效率是銀行經營管理的核心，是銀行競爭優勢的集中體現。提高城市商業銀行的全要素生產率，實現城市商業銀行的可持續發展是刻不容緩的。

2銀行全要素生產率測度方法的文獻綜述

銀行全要素生產率是指銀行在經營活動中的效率，是衡量銀行總投入與總產出的指標。目前，國內外學者對于銀行業效率的研究較多。國外學者關于銀行效率問題的研究主要是最佳前沿分析的方法。Mohamed ARIFF 和Luc CAN（2008）運用非參數法，對包括中國四大國有商業銀行在內的28 家銀行1995—2004年的成本效率和贏利效率進行了全面分析。Nakane（2005）研究了民營化對巴西州有銀行效率的影響，認為民營化提高了州有銀行的全要素生產率。

國內學者在進行實證研究時采用了不同方法對中國銀行業的效率做了初步研究。為了克服基本的DEA模型（CCR模型、BCC模型）沒有考慮加入時間因素后，生產前沿面改變導致的各期之間缺乏縱向比較基準的問題，引入了基于DEA的Malmquist指數模型。張健華（2003）利用Malmquist 生產效率指數對我國銀行業近年來的效率變化情況進行了分析「1」。王健、金浩、梁慧超（2011）通過Malmquist指數模型對2004—2009年14家商業銀行的效率進行分析。

3實證研究

為了測算城市商業銀行的全要素生產率，研究東、中、西部9家城市商業銀行在金融危機之后的效率可持續性，本文采用了非參數法中基于DEA的 Malmquist指數模型。此模型廣泛應用于銀行、保險公司的效率評價。綜合考慮數據的可得性，本文選取了以直轄市為代表的分布在我國東、中、西部的9家城市商業銀行作為樣本。分別是：天津銀行、北京銀行、上海銀行、重慶銀行、杭州銀行、南京銀行、徽商銀行、寧夏銀行和西安銀行。這些城市商業銀行在2012年年底資產總額達到了35769億元，且社會知名度高，社會影響力大，足以真實反映我國城市商業銀行的總體情況。

本文所研究的時間跨度為2008—2012年，可以真實反映在金融危機后，我國城市商業銀行的效率情況。

基于DEA的Malmquist指數模型評價城市商業銀行效率最為關鍵的就在于選擇投入、產出指標。對城市商業銀行投入和產出指標的選取主要有3種方法：生產法、資產法和中介法。本文以資產法和中介法來作為指標選取的方法。選取的投入變量為：存款總額、利息支出、固定資產凈值、勞動力（銀行的員工人數）；產出變量為：貸款總額、利息收入、稅前利潤總額。

將9家樣本銀行2008—2012年的投入與產出數據代入Malmquist指數公式，采用 DEAF2.1軟件得到如下實證結果。

分析表中的結論，得出：9家樣本銀行中表現最佳的是北京銀行和天津銀行，兩家銀行的全要素生產率指數大于1，這主要得益于規模效應和技術進步。寧夏銀行和西安銀行表現不佳，全要素生產率指數相對較低，應努力促進技術進步。

分析表中的結論，得出：9家樣本銀行在2008—2012年間全要素生產率指數均大于1，表明在金融危機后，樣本銀行的全要素生產率提高。同時，5年間9家樣本銀行的技術進步變化指數均大于1，純效率變化指數均大于1。我們得知，全要素生產率指數的提高主要得益于技術進步和技術效率的提高。

4結論與建議

我國城市商業銀行全要素生產率呈現出提高的趨勢，且規模效應、效率提高、技術進步均對全要素生產率的提高作出了貢獻。技術進步主要是通過規模經濟、自主創新等來實現；效率的提高則主要是通過減少成本投入開源節流來實現[2]。

因此，我國城市商業銀行在以后的發展中，應注重在擴大經營規模的基礎上，深化改革，加快經營模式的調整，加大技術創新，促進技術進步，優化金融服務，提高核心競爭力[3]，不斷改善城市商業銀行的經營效率和管理水平，從而提高整體城市商業銀行業的效率，提高其效率的可持續性。

參考文獻：

[1]劉仁伍浙江省銀行業全要素生產率研究——與美、德、韓的比較[J].焦點時空，2012（1）.

[2]李雪基于DEA的我國商業銀行效率：以上海為例[J].當代經濟與管理，2005（5）.

[3]袁穎我國上市商業銀行全要素生產率研究[J].北方經濟，2010（5）.

[4]張吉光城市商業銀行跨區域發展現狀、問題及對策建議[J].中國市場，2011（24）.

[5]陳美璇后危機時代商業銀行發展中間業務的思考[J].中國市場，2011（35）.

[6]王爽，黃雅婷，鮑明明，等我國城市商業銀行收入結構及其影響因素探析[J].中國市場，2011（39）.