考慮帶投資借貸和流動(dòng)資金的復(fù)合泊松模型下的絕對(duì)破產(chǎn)
2012-04-29 07:30:50楊龍
中國(guó)市場(chǎng) 2012年19期
楊龍
［摘 要］本文研究了帶投資借貸和流動(dòng)資金的復(fù)合泊松模型。得到了Gerber-Shiu 函數(shù)所滿足的積分微分方程,并利用Gerber-Shiu函數(shù)得到了個(gè)別理賠額服從重尾分布情形下的絕對(duì)破產(chǎn)概率的表達(dá)式。
［關(guān)鍵詞］復(fù)合泊松模型;Gerber-Shiu函數(shù);重尾分布;絕對(duì)破產(chǎn)概率
