信用風(fēng)險(xiǎn)下的變化類型權(quán)證期權(quán)定價(jià)
2010-01-01 00:00:00徐龍華劉金山
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2010年4期
摘要 主要利用公司價(jià)值模型將信用風(fēng)險(xiǎn)引入到變化類型權(quán)證期權(quán)定價(jià)中，通過鞅和概率的方法，推導(dǎo)出信用風(fēng)險(xiǎn)下的變化類型權(quán)證期權(quán)的定價(jià)公式，給出了更切合實(shí)際的期權(quán)定價(jià)。
關(guān)鍵詞 信用風(fēng)險(xiǎn)；鞅；權(quán)證期權(quán)
中圖分類號(hào)：F224.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
