在險風險值估計方法的比較研究

摘要 金融數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的厚尾性已達成共識。本文首先基于指數(shù)回歸模型提出了一種厚尾分布的極值分位數(shù)估計方法，得到了在險風險值的估計公式。然后得到了上海上證指數(shù)、國債指數(shù)和企業(yè)債券指數(shù)的在險風險值的估計值，比較了他們的極值風險。

關鍵詞 厚尾分布；在險風險值；極值分位數(shù)