一種特殊重置期權的定價
2010-01-01 00:00:00侯新華龍輝平
經濟數學 2010年4期
摘要 在完全市場環境下，對文獻所介紹的創新的重置期權，在冪型支付的情形下，當債券價格B(t)為時間t的確定性函數時，以鞅論和隨機分析為數學工具得到了其定價公式。
關鍵詞 創新重置期權；冪型支付；等價鞅測度
中圖分類號：F830.9；O211.63 文獻標識碼：A
摘要 在完全市場環境下，對文獻所介紹的創新的重置期權，在冪型支付的情形下，當債券價格B(t)為時間t的確定性函數時，以鞅論和隨機分析為數學工具得到了其定價公式。
關鍵詞 創新重置期權；冪型支付；等價鞅測度
中圖分類號：F830.9；O211.63 文獻標識碼：A
