保費(fèi)隨機(jī)復(fù)合二項(xiàng)模型的Gerber-shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)
2010-01-01 00:00:00孫歆方世祖段譽(yù)
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2010年4期
摘要 考慮保費(fèi)隨機(jī)收取的復(fù)合二項(xiàng)模型，得到了其Gerber-shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的遞推公式，瑕疵更新方程及其漸近解，并且通過(guò)構(gòu)造一個(gè)相關(guān)的復(fù)合幾何分布函數(shù)，得到了這個(gè)更新方程的解析解，相應(yīng)的也得到了一些相關(guān)精算量的漸近表示和分布函數(shù)，如破產(chǎn)前瞬時(shí)盈余分布的漸近解，導(dǎo)致破產(chǎn)的索賠額的分布函數(shù)。
關(guān)鍵詞 復(fù)合二項(xiàng)模型；Gerber-shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)；瑕疵更新方程；復(fù)合幾何分布
中圖分類號(hào)：O211.67 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
