使用雙幣種期權的風險管理
2010-01-01 00:00:00周媛李亞瓊
經濟數學 2010年4期
摘要 以VaR作為風險度量的工具，研究固定匯率制度下使用雙幣種期權對沖進行的風險管理，研究表明，可以通過確定最優敲定價格減小VaR，并對獲得的結論做了比較靜態分析。
關鍵詞 雙幣種期權；固定匯率；對沖；VaR；風險管理
中圖分類號：O211.9 文獻標識碼：A
摘要 以VaR作為風險度量的工具，研究固定匯率制度下使用雙幣種期權對沖進行的風險管理，研究表明，可以通過確定最優敲定價格減小VaR，并對獲得的結論做了比較靜態分析。
關鍵詞 雙幣種期權；固定匯率；對沖；VaR；風險管理
中圖分類號：O211.9 文獻標識碼：A
