數據挖掘技術在信用風險評估中的應用

摘要：信用風險是金融市場中最古老，也是最重要的風險形式之一，它是現代經濟體（特別是金融機構）所面臨的主要風險。對于微觀層次的信用風險評估來說，一個非常重要的問題就是指標的選擇。指標選擇的好壞直接影響到風險評估的準確性，為此文章提出使用數據挖掘技術選擇信用風險評估相關指標，給出了指標選擇算法，最后使用銀行數據做了實證分析，驗證了算法的有效性。

關鍵詞：信用風險；數據挖掘；指標選擇

一、 問題的提出

信用風險是金融市場中最古老，也是最重要的風險形式之一，它是現代經濟體（特別是金融機構）所面臨的主要風險。信用風險直接影響到現代社會經濟生活的各個方面，也影響到一個國家的宏觀經濟決策和經濟發展，甚至影響整個全球經濟的穩定與協調發展。

我國已正式加入WTO，加入WTO不僅是我國經濟融入世界，參與全球化競爭的標志，更重要的是要求我們在經濟活動的意識和做法上要與國際接軌，要完全按國際慣例行事。對銀行業來說，按國際慣例行事就是要遵守巴塞爾新資本協議的規定，公平競爭。由于國外企業和金融機構已經發展并采用了一系列的技術來度量和管理信用風險，我國企業和金融機構就必須在學習國外先進的、科學的度量和管理方法同時，結合我國實際情況，發展適合我國企業和金融機構的信用風險度量和管理技術，只有這樣才能在與國外同行的競爭中立于不敗之地。……