港口物流與對外貿易關系的實證研究*
——基于遼寧省2005-2019年數據

□ 馬思媛，屈莉莉，汪心怡

(大連海事大學 航運經濟與管理學院,遼寧 大連 116026)

1 引言

在世界經濟一體化和國際貿易全球化的浪潮下，國家間的貿易往來更加頻繁，對外貿易逐漸成為全球經濟發展的關鍵驅動力。港口作為全球資源調配的樞紐和對外開放的窗口，在國際貿易中發揮著至關重要的作用[1]，而進出口貿易又推動港口物流的進一步發展，實現良性循環。隨著物流產業的迅速發展，近幾年國內學者也越來越關注港口物流與對外貿易的關系，袁璐[2]以大連市為研究對象，認為大連市港口物流和對外貿易之間存在著長期的均衡關系。陳凱麗[3]通過協整檢驗和格蘭杰因果關系檢驗分析了山東省對外貿易與現代物流的關系，得出山東省對外貿易與現代物流有相互促進的作用，且現代物流對對外貿易進展速度的促進作用更為顯著。張娟娟[4]基于天津港的數據研究發現天津港口對對外貿易具有較大的拉動作用，但對外貿易對港口的拉動作用不顯著。夏亦冰[5]以青島港為研究對象，認為港口物流集群產業主要從出口競爭效應、乘數效應、市場效應及低碳效應四個方面來推動青島市對外貿易發展。楊林燕[6]采用固定效應模型考察了海上絲綢之路沿線港口物流發展水平對進出口貿易的影響，結果表明港口物流發展水平對貨物進出口貿易增長有顯著且穩定的推動作用，但這種提升作用是有限的。綜合相關文獻發現，針對遼寧省港口物流和對外貿易的研究普遍較少，且對二者之間長期關系的定量研究也較少。本文通過向量自回歸模型(Vector auto regression,VAR)對遼寧港口物流與對外貿易之間的關系進行實證研究，為遼寧省海運口岸營商環境發展提供理論參考。

2 研究對象與指標選取

2.1 研究對象概述

遼寧省地處環渤海地區重要位置和東北亞經濟圈關鍵地帶，是中國最北端的沿海省份，也是東北三省唯一的沿海省份。遼寧省海域廣闊，近海水域面積6.4萬平方公里，擁有2920公里的海岸線，東起鴨綠江口，西至山海關老龍頭，分布著大連、丹東、錦州、營口、盤錦、葫蘆島六大港口。遼寧港口現有生產性泊位335個，其中，萬噸級以上泊位139個，集裝箱泊位25個，年通過能力3.36億噸，是東北經濟對外貿易的最佳“黃金口岸”。2019年，全省港口共完成貨物吞吐量86124萬噸，集裝箱吞吐量1689萬TEU。“十三五”期間，遼寧省對外貿易量穩步增長，與“一帶一路”沿線國家的經貿合作愈發密切，對外貿易的活力被進一步激發。

2.2 選取代表性指標

港口貨物吞吐量指由水運進出港區并經過裝卸的貨物數量，是港口生產能力最重要的指標之一。因此，本文選取遼寧港口貨物吞吐量(Port Cargo Throughput,PCT)作為衡量港口物流的指標。進出口總額是指實際進出我國國境的貨物總金額，可以較為全面地反映一個地區外貿產業發展的現狀。因此，本文選取遼寧省進出口總額(Total Imports and Exports,XM)作為衡量對外貿易的指標。為體現長期的相關影響與變化規律，采集近十五年(2005年-2019年)的指標數據，所有數據均來自《遼寧統計年鑒2020》，公開可查。

3 VAR模型計算過程

3.1 單位根檢驗

為消除指標數據所構成的時間序列中可能存在的異方差問題，進而獲得較為平穩的數據，首先對原始指標數據進行對數處理，分別記為lnPCT、lnXM。由于時間序列可能出現“偽回歸”，需要進一步對數據(已對數變換后的變量數據)進行ADF平穩性檢驗。由表1可知，在顯著性水平5%的條件下，變量lnPCT、lnXM及其一階差分序列都是非平穩的，而經過二階差分后的ADF檢驗值均小于5%的臨界值，因此，可知lnPCT、lnXM均為二階單整序列，滿足協整檢驗的前提條件。

表1 單位根檢驗結果

3.2 協整檢驗

本文采用Johansen方法進行lnNPCT、lnXM變量之間關系的協整檢驗。VAR模型中一個重要的問題就是滯后階數的確定，所以在協整檢驗之前需要先基于AIC信息準則(Akaike Information Criterion)、SC信息準則(Schwarz Criterion)確定最佳滯后階數，AIC和SC信息準則要求他們的值越小越好，經過對比，當滯后階數為1時其值分別為-4.704、-4.523，均為最小，可知最佳滯后階數為1。通過判斷跡檢驗統計量與5%顯著性水平下的臨界值的大小，因為原假設最多存在一個協整關系的概率為0.009，小于0.05，所以接受原假設，lnPCT和lnXM之間存在一個協整關系。

3.3 建立VAR模型

以港口貨物吞吐量lnPCT和進出口總額lnXM為變量，參照AIC和SC所確定的滯后階數，得到具體的VAR模型向量形式為：

3.4 模型穩定性檢驗

模型的特征方程的根都要在單位圓以內或者特征值均小于1是判斷VAR模型是否穩定的充分必要條件。經計算可知本文模型的特征值都在單位圓內，所以模型是穩定的。

3.5 格蘭杰因果關系檢驗

格蘭杰因果關系檢驗是指若變量X有助于解釋變量Y的將來變化，則認為變量X是引致變量Y的格蘭杰原因。在5%的顯著水平下，原假設進出口總額不是港口貨物吞吐量的格蘭杰原因的概率為0.0018<0.05，因此拒絕原假設；原假設港口貨物吞吐量不是進出口總額的格蘭杰原因的概率為0.1147>0.05，接受原假設。進出口總額是貨物吞吐量的格蘭杰原因，即進出口總額的提高可以促進貨物吞吐量的增長，反之則不成立。

3.6 脈沖響應

脈沖響應函數是用來描述一個內生變量對誤差沖擊的反應。本文脈沖響應分析結果圖1和圖2所示，選取響應期數為10，脈沖響應圖中縱軸為響應幅度，橫軸表示沖擊作用的滯后期間數。

圖1 lnPCT對lnXM的脈沖響應

圖2 lnXM對lnPCT的脈沖響應

①lnPCT對lnXM的脈沖響應及分析。

如圖1所示，當進出口貿易總額受到當期的一個正沖擊后，lnPCT脈沖響應值從第1期初值為0開始，3期之前主要呈現負響應，表現的是先下降后上升且在第2期達到最小值。從第2期開始大幅度增長，但在第3期就到達峰值0.012，隨后3-4期呈現小幅度的下降，到第4期開始迅速下降，第4.5期下降至0以下，產生持續的負影響直到6.5期呈現正響應，隨后在第7-9期又出現小幅度的下降，第8-9期產生微小的負影響，10期恢復為正影響之后趨于平穩。

上述變化過程表明港口貨物吞吐量對進出口總額的一個正沖擊有較大的反應。短期內，進出口貿易的發展對于港口貨物吞吐量增長的作用為正負向交替，但長期來看，正向影響大于負向影響，進出口總額對貨物吞吐量的增長有正向推動作用。對外開放以來，遼寧省的貿易結構不斷改善、外貿規模不斷增長，但由于遼寧港口的主要腹地為東北三省和內蒙古部分地區，腹地經濟發展相對較弱，導致貨源增長乏力，制約了港口貨物吞吐量。但隨著遼寧建設“一帶一路”和開通中歐班列，不斷優化擴大外貿出口的措施，對港口吞吐量的需求將逐漸上升。

②lnXM對lnPCT的脈沖響應及分析。

如圖2所示，當在本期給港口貨物吞吐量一個正沖擊后，lnXM在1-2期呈現小幅度增長，并在第2期達到最大值0.04，但第2期之后出現大幅度下降且在第3期到達最低點。第3期開始回升，到第4.5期持續產生正影響，但在第5期又呈現小幅度的下降趨勢，8-9期產生了微弱的正影響，而10期又出現了負響應。這說明，從短期來看，港口物流的發展對遼寧對外貿易有正向促進作用，但長期來看，這種推動作用有所減弱。上述變化過程表明航運業在遼寧振興以及對外貿易中有著“主通道”作用，所以，隨著港口吞吐量的持續增加，對于促進對外貿易的作用十分明顯。2019年，遼寧港口集團成立，繼續重視外貿貨物的進出口，同時更好地服務于遼寧的大型工礦企業和發展內貿運輸，外貿貨物吞吐量所在比重有所下降。

3.7 方差分析

方差分解是用來分析每一個結構沖擊對內生變量的貢獻度。本文利用方差分析的基本思想分析遼寧省港口物流與對外貿易在促進彼此發展方面的貢獻程度。可得到如下的結果，圖3和圖4中縱軸為貢獻率，橫軸表示滯后期間數。

圖3 lnXM對lnPCT的貢獻率

圖4 lnPCT對lnXM的貢獻率

根據圖3結果所示，進出口總額對遼寧港口貨物吞吐量的貢獻率從最初的0開始迅速增長，最終可達到67%左右。這說明對外貿易的增長對于遼寧港口物流效率的提高具有至關重要的影響，遼寧港口物流的整體發展較高程度依賴于對外貿易的發展。

根據圖4結果所示，港口貨物吞吐量對遼寧進出口總額的貢獻率呈現出逐年緩慢增長趨勢，在第3期之后逐漸平穩維持在8%左右的水平，沒有大的變動，這說明港口物流效率的發展對遼寧對外貿易的影響不是很明顯。導致這一現象的主要原因，一方面是遼寧省加工貿易以粗加工為主，工業制成品的附加值與科技含量不高，經濟效益偏低，國際競爭力不強；另一方面受限于宏觀環境，近年來區域經濟增幅不高，致使港口物流效率的提升無法在更大更廣的范圍內影響遼寧省的對外貿易。

4 提出對策建議

①提升遼寧港口集群的整體效能，實現資源優化配置。

促進遼寧港口集團的統一規劃，整合港口資源。根據不同港區所處地理位置、規模能力等差異，對不同港口的業務進行合理定位，增進各港口之間的業務合作，使得各港口之間以協同發展為目標優勢互補。

②加快加工貿易的轉型升級，促進科技進步和自主創新。

實施加工貿易升級戰略，以提高加工貿易的技術含量為重點，擴大高附加值產品出口，全面提高出口商品的國際競爭力。由以往的勞動密集型產業為主導逐步向勞動密集與技術、資金密集型產業并重的方向發展。建設優良的營商環境，鼓勵吸引跨國公司把高技術、高增值產業轉移到遼寧地區，提高港口貨物的附加價值，優化出口產品結構。注重培育技術先進的優勢項目，提高對外貿易的技術溢出效應和產業帶動效應，增強遼寧的自主創新能力。

③大力提升港口保障能力，推進智慧港口建設。

一是加快港口升級換代。搭建更加集約高效的綜合物流服務通道，加快碼頭設備改造、裝卸工藝革新，實現向綠色物流、低碳物流轉型升級；二是提高港口設施服務能力。完善大型專業化港口基礎設施建設，推動原有碼頭深度開發提質賦能，抓好泊位升級，暢通泊位航道；三是推進“智慧港口”建設。探索大數據、人工智能、數字孿生、物聯網和區塊鏈等新一代數字技術應用和集成創新，打造“智能操作、智鏈生態、智慧運營、智感環境”的個性化應用場景。

5 小結

本文選取2005-2019年遼寧省外貿進出口總額、港口貨物吞吐量時間序列數據，首先對時間序列數據進行了單位根平穩性檢驗等一系列過程，再利用VAR模型對外貿進出口總額與港口貨物吞吐量之間的關系進行了實證分析，得出港口物流與對外貿易之間存在長期均衡關系，遼寧省港口貨物吞吐量與進出口總額間存在單向格蘭杰因果關系，即進出口總額是貨物吞吐量增長的格蘭杰原因，反之則不成立。通過脈沖響應分析和方差分解分析也更加清晰地刻畫了兩者之間的互動效應。從短期來看，彼此之間的即時效應都較為明顯，從長期效果來看，彼此之間存在正向促進作用，同時，遼寧港口物流的整體發展對對外貿易的依賴程度遠遠大于港口物流發展對對外貿易的依賴程度。