金融經濟周期與銀行信用的風險管理探究

陳 璐 龍江銀行股份有限公司

一、金融經濟周期影響下引發的問題

(一)加劇信貸結構的不合理性

貸款要遵照規定來進行，而所涉及的規模則有對應的條款作為依據，這會使其足夠合理。如果借款人的信用狀況良好，且各方面都與要求相符，則可以相對順利地通過貸款審批。在這種合作的持續中，會慢慢積累出較大的數額。尤其是對于一些大企業，他們的信用較好，所以銀行會更加傾向于向他們放貸。例如房地產企業，他們常要用到大量的資金，而且不會有明顯的浮動。而眼下的行業發展向好，業績一直處在明顯的上漲態勢。這對于銀行來說，是穩定且可觀的效益來源，所以會在放貸時傾向此類企業，并會給予其更多權限。這種做法確實是合理的，對于銀行有利，效益也趨向于穩定，不會出現過大的浮動。然而，一旦企業的資金運轉不順暢，就不能按時還貸，這對于雙方都是損失。而銀行由于難以立刻收回貸款，會造成業務的中斷，進而出現信用風險。當前的政策對于企業的扶持力度較大，不少的中小企業都開始進入銀行放貸的列表中。而且個人的貸款需求也明顯在提高，這或許與房地產相關。所以，能否將貸款如期收回，就需要持續關注宏觀經濟政策及借款人經營情況，加強貸后管理。由于公司貸款在銀行貸款總額中占有較大的比例，所以要將其作為重點關注對下與切入點，做好對應的貸后管理。而在對其管理過程中，必然會改變原有的信貸結構。這會使信貸結構呈現出不合理性，暫時無法適應銀行的業務，所以對其做出調整是有必要的。

(二)加大不良貸款風險

在發展中應不斷積累經驗，并將其用于對未來的規劃中，避免由于錯誤的決定而帶來風險。可以去汲取別國次貸危機中的經驗教訓，應多去關注不良貸款，并設法對其進行充分的管理。由于在眼下的體制中，仍然有不少漏洞，這會讓人有空子可鉆，即便沒有足夠的條件，仍然能得到高額的貸款。如此一來，就增加了無法償還的基數，使貸款不能及時回收。同時，部分企業由于經營上的壓力，或是行業不景氣，使其償還能力有了大幅下降，這對銀行來說也是風險。受到金融危機的波及，加上疫情的影響，讓實體經濟舉步維艱，不少的企業都存在資金短缺，一些甚至直接申請破產。種種問題都是比較突出的，這讓經營更難以為繼，進而難以還貸。這會造成不良貸款的積累，使銀行面臨來自這方面的風險。

(三)利率風險提高，中間業務收入速度放緩

銀行所獲利益中，利差收入在其中所占的比例是最大的。所以，通過借貸中的利率差異，能產生可觀的效益，這也是經營的主體。但自從進入了經濟下行周期，資本市場始終處在低迷中，長時間沒有明顯的起色，會逐漸波及到銀行。從經營上看，原有體系無法再適應低迷的現狀，而且中間有許多對于行情的誤區，無法作為業務的依據。從結果來看，就是銀行的收益的增長速度放緩，甚至有負增長的風險，這對經營來說是一個較大的危機。同時，中間業務也明顯受限，其中的理財產品和基金的銷售情況呈遞減的趨勢。

(四)風險管理制度不完善

對風險進行管控，要有制度作為依托，這是關鍵所在，也是應當具備的條件。然而，眼下的制度顯然不是健全的，中間的漏洞過多，甚至不乏大片的空白，這使其作用微乎其微，無法作為管理依據。這要歸咎于制定時的不謹慎，或是沒有立足實際，使其無法被用來執行。在制定時，個別銀行沒有立足于當時的狀況，不去了解行情，造成制度無法與業務相匹配，沒有實際的作用，更像是一種象征性的擺設。在眼下，我國信用業務不僅政策鏈條很長，其中的操作基本都是繁瑣的流程，這導致整個模式都表現出僵化的特征，很難針對某一問題進行靈活處理。例如未將信用風險管理項目具體落實在銀行日常管理工作中，未有效梳理及連接貸款操作的前、中、后環節。同時，因為制度的缺陷，使其強制性下降，讓逾期的情況變得比較多見。加之銀行通常只重視貸款前的調查，在確認了對象的信用和資產狀況后，就基本不會再去對貸款后的情況做出監督，這就出現了隱含風險，如果企業由于經營不當，而產生過大的損失，銀行也會受到連帶的影響。信用風險管理制度的不完善，導致工作人員難以精準識別風險管理項目與銀行營銷項目，便會導致無法及時防范與處理信用風險，而且也難以科學測量與精準把握信用風險情況

二、金融經濟周期和銀行信用風險管理相關建議

(一)創新金融產品，認真對待信用風險轉移

眼下的金融產品都是固定的，很少會做出調整，更不用說進行適時的改良。這會使其所能面向的客戶相對有限，無法應對不斷擴展的需求。對此，應當設法將產品進行縱向拓展，并設法進行有依據的創新，使其與需求相匹配。在經濟的演變中，會出現不少的信用衍生品，而且由于剛剛形成，所以仍有可觀的拓展空間。此類產品的風險小，而且較為穩定，如果能將投資引入其中，就能適當將風險進行轉移。這將會使管理的觀念獲得全面的更新，基于這種相對新穎的對沖形式，使風險變得可控。

(二)健全監管銀行信用風險體制

銀監會是監管我國銀行的重要主體，銀保監會依據我國銀行的實際情況科學設置相應的監管機構，而且合理配置到各地區，強化各個監管機構彼此間的協調性，積極執行監管職能。眼下的首要是將法律體系進行完善，從而創造出一個全新的格局，要求它能適應經營的進行。要以此為依據，來加強對經營中所涉及到的重要指標的監督，避免由于其存在波動，而以風險的形式呈現。為了將體系健全，就要有專門的機構作為支撐，且需要被獨立出來，完全自主地進行構建，不允許受到過多的干擾。一般來講，該治理機構要有較高的權限，可以單獨實施管理，并實現自我監管，這是構建體系的前提條件，可以防止受到銀行領導的干預，使機構的效能完全發揮。審計制度是體系中的關鍵一環，其涉及的所有調查都應當是公開的，同時也要汲取來自員工的意見，并做出恰當的調整。這種半公開乃至全公開的意義，在于確保所有資金都是可追溯的，從而構建起一個完全公正的環境，方便審計的落實。例如舉辦財務工作報告會等，對審計的詳情進行公開，可以提升其可信度。對所有關于資金的收支，都要做出充分的核對，并鼓勵各方的監督，從而推動管理的持續完善，增加對于風險的抵抗能力。

(三)打造高質量信用風險管理人才隊伍

信用風險管理并不是單一的工作，其中涉及多個方向，環節也是冗雜的。所以在管理時，經常會面臨因素的干擾，稍有不慎就會出現失誤。基于這種復雜的狀況以及其困難的程度，應當建立起一支有力的人才隊伍，來全面管理有關事項。只有這樣，才可以使管理被細化，并分配給專業的人才，使其能被妥善地進行。與此同時，要做好員工的培訓，增強員工的風險意識，實現銀行信用風險降低與管理水平全面提高。

(四)提高對創新研究的重視

首先，要完善預警機制。在對產品進行拓展和創新時，要時刻意識到風險的來源，并對此進行有力的管控，這是應當落實的。除了應當有足夠的意識，還要依托于預警機制，這是重要的依據。在機制的保護下，可以在戰略上進行更多嘗試，以提高對于風險的警惕，以此判斷這些產品是否能在未來有好的銷量，亦或是成為風險的誘因。還需要構建與其相適應的壞賬準備金制度，在宏觀層面健全金融創新的法律規范支撐體系。其次，要構建聯動機制。聯動機制指的是聯合個人業務以及企業業務，針對產品創新應對其創新不斷完善，依據項目結構開展的聯動機制，將更加完整的市場需求提供給產品研發部門等，以價格敏感度、客戶心理喜好為基礎提出創意。最后，要創新研發流程，使其不再局限于原來的形式。在眼下，創新仍然有不足，一是沒有充分的動機，二是政府在其中占據主導。如此一來，就難以去關注非市場的創新方向，進而很難與發展的規律相符合。加上沒有激勵的機制，這會造成產品在市場中沒有足夠的優勢。基于這一點，應當進行大力的創新，并激勵研發人才，可采取股權機制等有效的激勵方式，讓更多的金融人才參與金融產品的研發及創新中。

(五)創新管理方法，提升管理人員素質

依據客戶和銀行的具體情況，引入風險評級機制。這能將人的信用進行評級，并劃分為不同的客戶等級，從而實現對其違約概率的計算。當然，這不是完全準確，但卻能作為放貸時的有力參考，可以規避一定的風險。此外，還要去培養能力較強的業務員，可以構建專門的培養計劃，這樣會更快看到成效。也可以落實繼續教育，讓現有的員工都獲得提高途徑，使其具有較高的技能水平。可以識別信用風險，并做出有效的預防與處理。除了要在素養上進行提高，還要多學習相關法律，以此來充實自身對于風險的控制能力。也要面向業務，提高溝通能力，為客戶帶來最佳的服務體驗。

三、結語

銀行的發展不能與管理相脫離，特別是針對風險做出的一系列管控，更加要被作為業務的重心。正確的管理，需要有對應的制度作為支撐，這樣才能有理有據。在執行中，也要依靠管理機制，這能避免由于中間存在誤區而出錯。所以，應努力去完善眼下的風險管理體制，并構建內部管理機制，確保工作的有序進行。此外，還要做好信息的公開，讓所有人都能參與到管理之中。只有如此，才能規避金融經濟周期變化帶來的不穩定因素，從而保障銀行的平穩發展。