淺談金融數學在市場層面的創新應用

作者簡介：薛博文（2000—），男，漢族，河南駐馬店人。主要研究方向：金融數學。

摘要：時代發展帶動了我國金融市場的進步，并且與其相關的理論體系正在逐漸完善，其中就包括金融數學，準確來說金融數學能夠起到完善市場信息、提供理論性依據的作用。因此金融數學已經成為市場發展不可或缺的部分，當下要利用好計算機與數學理論的優勢，在推動金融市場發展的同時，不斷創新金融數學的應用，作為現代金融市場的發展保障。本文會對金融數學在市場層面的創新應用進行分析，研究金融數學對金融市場的重要影響，從而打造出健康的市場環境。

關鍵詞：金融數學;市場層面;創新應用

數學對社會經濟發展來說至關重要，從各個行業領域中的應用就能看出，并且在融合現代信息技術后變的更為嚴謹、科學。金融數學理論就是其中之一，為金融市場發展帶來了諸多優勢，同時取得了不俗的應用成果。準確來說金融數學屬于經濟類學科，在現代金融市場中具有極高的價值，會對市場發展作出精準判斷，確保能夠做出正確決策。另外還可以依靠數學模型的構建，為金融市場開拓發展思路，促使市場規模逐漸擴大，朝著多元、多樣化發展，尤其在國家的政策支持下，不斷帶動市場經濟。

一、金融數學含義與應用

1.金融數學含義

目前我國金融市場發展趨勢逐漸穩定規模也在不斷擴大，這要得益于金融數學的全面應用，促使金融市場體系缺乏合理，并且信息愈發完善化、透明化，引導市場逐漸走向正軌。金融數學之所以能夠發揮出重要作用，因為其本身是以數學工具為載體，如何利用數學構建模型等方法，對金融市場中的活動規律展開分析，從而起到一定的指導作用。另外金融數學是理論與現代科技的完美融合，所以逐漸成為金融市場發展中的關鍵因素，由于金融領域具有數量龐雜的特點，同時信息數據敏感度強，時刻處在變化的狀態下，因此在分析過程中會存在諸多困難。不過應用金融數學能夠完美解決，在滿足金融市場發展需求的條件下，對實時性金融信息進行處理，成為當下金融市場發展新契機。由此可見金融數學會直接影響我國金融經濟發展與轉向，為金融市場提供高質量服務，盡管市場中仍然存在諸多問題，但就目前的形勢來說，金融數學所帶來的優勢極為明顯，不僅為金融市場注入更多活力，還確保市場狀態趨于穩定。

2.金融數學應用分析

其實早在上世紀90年代，數學就已經進入金融領域，例如1995年劉遵義教授就利用實證比較、數量分析以及其他數學方法，對菲律賓、馬來西亞等國家經濟發展進行預測，成功判斷出當時可能會出現經濟危機，并引發極為嚴重的金融體系崩塌。由此可見數學能夠與金融領域相結合，并針對性預測市場發展走勢，當下金融數學就是典型的代表，不僅成功滲透到金融領域，同時對金融市場發展起到了關鍵作用。目前來看金融數學大大簡化了金融行業流程，也降低了經濟領域的入市門檻，并為金融市場發展提供精準的數據分析，降低發展過程中的風險損失。尤其是基于金融數學建立起的風險防控體系，對穩定當前金融市場發展提供了充分保障，具有非常出眾的發展前景。目前我國針對金融數學展開全方位研究，包括核心技術與應用方法，并取得了大量的研究成果，為了對金融數學進行有效創新，解決金融市場發展中的實際問題，未來還需要加大研發與全球金融經濟相結合。

二、我國金融市場發展現狀

1.金融市場逐漸對外開放

我國金融市場遵循安全可控、互贏互利等重要方針，充分把握好了金融開放時機、力度等，積極的推動金融市場對外開放，這一舉措也提高了金融市場發展質量和水平。目前的金融市場已經逐漸形成公平競爭的環境，給予外資金融企業更多優質待遇，當然也逐步取消外資金融機構超國民待遇，這樣既能強調外資還可以適當引導國內金融機構發展。隨著金融市場中的法律法規不斷完善，金融市場監督管理方法更加專業化，尤其是引入巴塞爾新資本協議等國際通行的監管標準體系后，能夠有效監管或預防安全風險，這也成為金融市場發展的關鍵，并加快了金融經濟的發展局面。因此加強金融市場的開放程度，才是我國金融經濟日漸壯大的根本原因，越來越多的海外金融機構進入國內，而我國金融機構也在加強國際合作，徹底打開了金融市場的大門。

2.金融市場運行機制完善

近些年在積極推動金融市場對外開放的原則下，逐漸增加了中外參與的發展形式，并且豐富了外資可參與交易市場品種，這也在擴大中國金融市場的國際影響力，并起到了積極的促進作用。當然金融市場良好發展要得益于運行機制不斷完善，比如在金融市場中的利率匯率是不斷改革，為國際市場發展奠定良好基礎，發揮出市場供求在人民幣匯率形成中的基礎作用。同時改善了外匯儲備管理機制，這一舉措也在推動外匯市場發展，為金融市場開放創造良好條件。金融市場制度建設是發展根本，能夠全面完善市場功能，增強金融市場的自律性、透明度，同時對市場進行有效約束，維護好當下的市場秩序。

3.金融機構不斷深化改革

從我國金融機構競爭力不斷提高的情況下，就足以展現出深化體制改革的重要性，其次還能夠防范與化解金融風險，為現代金融企業發展提供更多保障。同時找準金融市場定位，通過強化核心競爭力鞏固市場地位，因此金融機構深化改革，是目前比較有效的發展戰略。除此之外金融市場的創新力度不斷增加，通過以市場為導向、需求為基礎，并主動適應現代經濟發展標準，開創出更多新的產品和業務，并對金融工作流程進行完善優化，最終帶動金融市場良好發展。當下越來越多的金融工具、技術運用到其中，這也是金融市場發展的充足動力，進一步增強金融服務質量、水平，也代表金融市場朝著高端方向發展，增強了業務能力、競爭力。

三、金融數學在市場層面的創新應用

1.優化金融業務處理

雖然金融市場在發展過程中仍然存在較多的問題，不過金融數學的創新應用成為發展保障，并且起到了穩定市場環境的作用。不過未來還是要將金融數學，應用到優化業務處理等方面，以此來進行全方位的創新，并發揮出金融數學的最大效能。在當下這個信息發達的時代背景中，傳統金融服務、工作流程已經不在適用，尤其是相對繁瑣的手續處理與經濟交互模式，應該通過金融數學進行提高和完善。由于金融數學是計算機設備與數學理論的結合，因此能夠加快金融業務電子化發展趨勢，確保民眾在金融市場中更上流程更少、速度更快，同時加強金融業務處理與反饋效率，由此可見金融數學在業務處理方面的作用巨大。

2.金融數據庫的建立

在當下的數據信息時代，利用好數據信息就能掌控市場發展，尤其是信息量龐大的金融市場，更需要強大的收集和整理能力，因此要基于金融數學建立數據庫，對金融市場中的數據展開實時把控，定位各類經濟活動、金融業務提供支撐。例如大數據的全方位應用，通過建立金融數據庫為市場發展提供引導，并為未來發展打下扎實基礎，促使金融市場朝著標準化、精細化方向發展。另外數據庫的建立能夠為金融主體提供更多保障，如金融業務安全性、金融業務便捷性等，在金融市場發展過程中，還可以借助數據庫表現發展曲線，為市場中的參與者提供參考和依據。金融數據庫主要針對市場信息進行收集，徹底解決市場發展中的問題，構建出完善的金融體系。

3.數學模型全面分析

金融數學的應用對市場發展起到了重要作用，其中就包括數學模型的構建，不惜維護了市場秩序，同時對新的金融行業進行保障，例如股票、證券、保險等。由于數學模型能夠精準的分析出金融市場發展走勢，因此能夠為參與者提供參考和判斷，同時在建立金融市場規章制度的情況下，可以利用數學模型進行分析，確保規章制度能夠有效運行，穩定當下的金融市場環境。其次數學模型的構建能夠降低金融市場崩盤風險，并為各類政策推行提供有效支持，借助數據信息能夠朝著正確方向發展，這也是表明金融數學的作用與價值。

四、關于金融數學理論的研究分析

1.基本隨機最優控制理論分析

金融數學在市場發展中確實起到了一定幫助，能夠對市場風險進行全面評估，不過我國在90年代末才真正引進，所以發展時間并不長，甚至與其他發達國家相比存在研究之后的問題，當然這也代表金融數學在我國的市場中仍然具有較大的發展空間，因此加強金融數學研究具有深遠影響和意義。例如隨機最優控制理論就是金融數學的有效創新，有國外專家將數學理論與金融市場相結合，最終形成了隨機處理問題的方法。為了能夠發揮出最大的作用，著名專家莫頓又展開深入研究創新，注重分析了該理論在長時間作用下，進行最優消費理論探索，也因此而誕生出脈沖理論。新的理論不僅在金融市場中發揮出重要作用，還可以針對各類金融交易進行判斷，并充分發掘其中的規律性，后續我國很多專家學者也在努力研究，并促使該理論能夠繼續突破發展。

2.基于鞅理論分析

大多數情況下金融市場投資，都在追求機會成本最小，正是基于這個條件誕生出鞅理論，其核心在于研究分析投資期權與收益均是時間的增函數，并且投資期權曲線與投資收益曲線相切，而投資機會成本最小就在切點位置，也可以說是最佳投資時間、階段。該理論在金融市場發展過程中，能夠挖掘其中的規律，并針對隨機、等價鞅進行概念性定義。目前主要的作用在于解決金融市場中的產品衍生問題，包括某些產品的價格定位等，確保其更為科學合理。當下鞅理論在金融市場中，具有極為重要的位置，會影響市場上較多投資收益關系，或者說有著直接聯系，因此該理論也在全面推廣、運用。

3.基于最優鄰里理論分析

目前來看最優鄰里理論在金融數學中的占比相對較小，并且對該理論的研究非常少或淺顯，不過仍然具有較大的開發空間和潛力。準確來說該理論屬于概率學的一種，其核心是通過鄰里效應進行分析，也就是地方社會環境特點對人們的思想與行為進行影響。例如在人們看待對方時，往往會優先觀察積極的方面，所以互動過程中也會以最小代價換取最大回報，該理論類似于金融市場中的跟風現象。

4.基于微分對策理論分析

金融市場發展過程中具有極強的不穩定性特征，如果金融市場中出現較大波動，無論股票還是證券市場都會造成顯著影響。目前現有理論并不能有效控制金融市場的變化，不過運用微分對策理論能夠從宏觀上展開假設，把會對市場造成混亂的不穩定因素假設為一方，在對另一方進行優化完善，最終得到具有相對性作用的金融數據理論。該理論具有應用簡單的優勢，在金融市場發展中具備較大的研究價值，能夠起到十分重要的作用。

五、金融數學在市場層面的發展前景

1.面臨的問題不斷增加

金融數學在應用過程中大多以建立模型為主，通過模型對金融問題展開分析研究，不過金融數學具有虛擬性特點，所以建立模型時往往在假設的條件下完成，自然會存在與實際不符的情況或沖突性內容。因此在利用金融數學解決問題的結果并不理想，經常會出現影響市場發展的問題，所以想要發揮出金融數學的最大效能，當下應加大進入數學的研究和改善。例如CAPM理論只適用于歐式期權，與我國金融市場發展存在較大差異性，所以無法直接套用CAPM理論，應該基于該理論進行深入研究，并創新出符合我國金融市場發展的理論體系，從而發揮出金融數學的最大價值。

2.向著實證研究方向發展

未來金融數學應該朝著時政研究方向發展，在實證研究過程中主要通過數學調查基礎上進行分析，例如在構建金融市場模型時，就需要深入市場環境中展開調查，確保能夠獲取更加精準的數據信息，而構建出的數學模型也會相對真實、完整。若在建立數學模型是沒有做好全方位調查，不僅缺少數據信息的支持，同時只能借助理論分析構建模型，直接導致模型難以貼近市場發展現狀，無法分析出其中的發展規律。因此金融數學研究過程中，必須朝著實證方向發展，并在金融市場中發揮出最大作用。

3.金融數學可持續性發展

金融市場發展相對復雜，很難準確捕捉其中的規律，這也代表金融市場具有非線性、隨機性等特點，這也對金融數學的運用提出了較高標準。比如在金融市場波動較為明顯的階段，隨機性也會得到強烈呈現，最終導致金融市場中的信息數據不對稱，降低了金融數學應用效果。對于這個問題國內外很多專家已經開始研究，并提出幾何布朗運動理論，能夠更為準確的分析金融市場現狀，即使出現異常波動也能準確捕捉發展規律，由此可見金融數學仍然在不斷發展的趨勢中，未來還會根據金融市場變化而調整。

結語

現代金融市場發展離不開科學技術的支持，尤其是數學理論和計算機技術結合而成的金融數學，優化完善了金融工作流程，并對金融市場進行適當拓展，包括股票、保險等具有綜合性的金融領域。目前來看金融數學的全面應用，能夠促使市場中的數據透明度提高，并利用精準的數學理論對各項風險進行預防，呈現出當下的金融市場曲線，為參與者提供數據信息，對金融市場行情、環境展開充分判斷。由此可見金融數學為整個市場提供了發展動力，也激發出市場的生機與潛力，這種高精準度的分析計算，對我國金融市場發展起到了積極的作用。

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