商業性銀行系統性風險預警體系構建策略研究

諶嵐 湖南工業職業技術學院經濟管理學院

引言：當前國內外學者對于銀行業系統性風險的定義還沒有達成一致的意見，大部分認為系統性風險是在內外部因素或者重大事件的沖擊下，風險從單個或多個機構向銀行體系整體性蔓延滲透擴散，進而導致絕大多數金融機構風險積累，造成經營困難或者使其喪失基本功能，危及到宏觀經濟的持續發展。系統性風險預警體系的構建需要商業銀行充分考慮內外部環境的各項因素，并充分整合內部資源和協調管理能力。當前我國商業銀行系統性風險預警體系還不完善，仍然存在指標體系不全面、宏觀審慎管理體系不健全、系統性風險監管不力、問題處置機制不完善等問題，所以要為其制定出切實可行的預警體系，以實現對系統性風險的識別和預防，進而促進商業銀行業及整個宏觀經濟的健康發展。

一、商業性銀行系統性風險預警體系存在的問題

（一）指標體系不全面

商業銀行系統性風險的影響因素較多，因此其風險預警體系必須要將各項風險因素容納在內，以確保其全面性和有效性。但是當前很多商業銀行在系統性風險預警體系方面還存在指標體系不全面的問題。雖然包括了信用風險、宏觀經濟風險、市場風險、流動性風險以及關聯風險等幾個重要的方面，但對各維度的分解和細化程度還不足，因此導致其指標體系還不具體、不夠細化，模糊性的指標體系使得商業銀行系統性風險預警體系在制定和實施過程中難以充分體現出各類因素的具體影響和程度。而隨著內外部環境的不斷變化，使得系統性風險影響因素呈現出復雜性和多變性，進而對其指標體系的構建和完善提出了較大的挑戰。

（二）宏觀審慎管理體系不健全

當前我國金融領域的宏觀審慎管理體系還不健全，對商業銀行系統性風險預警體系的構建造成了一定的不利影響。比如國家各項產業政策與財稅政策之間的配合度還不高，使得系統性風險防控面臨巨大的壓力和阻力。同時，缺乏逆周期調節機制，導致商業銀行的發展受到金融周期發展的影響，使其在信貸調控方面的壓力較大，存在過度共振的現象。我國金融監管體制改革取得的成果雖然不斷擴大，但是金融監管仍然存在一定的空白，一些潛在的風險難以被有效識別和預防，進而使得系統性風險的預防體系埋下了很多的隱患。最后，我國金融安全網絡還沒有形成和穩健運作，對金融知識宣傳和存款保險等制度的建設還完善，進而阻礙了系統性風險預警體系的順利實施。

（三）系統性風險監管不力

系統性風險預警體系的構建和實施離不開完善的監管，由于各方面原因導致對系統性風險監管還存在很多的缺陷。主要監管責任劃分不清，存在失職和瀆職的行為，對系統性風險監管底線把握不清。同時，監管手段還不完善，在事前、事中和事后監管方面還缺乏完善的銜接，存在監管方面還存在空缺，對大數據等信息技術的應用能力還不強，監管手段過于落后，難以實現對商業銀行系統性風險的實時監管，導致預警體系在實施過程中處于被動狀態。另外，風險處置能力還相對較低，各部門之間的協作力度相對較低，對處置責任的劃分不清，因此導致風險出現過度積累，影響了系統性風險預警體系構建的難度。

（四）問題處置機制不完善

問題處置機制是確保商業銀行系統性風險預警體系得以構建和實施的重要基礎，但是從當前的情況來看，其問題處置機制還存在較大的改進空間。比如對破產處置還缺乏頂層設計，相關立法還不完善，難以為商業銀行在處理問題或者危機時提供有效的法律支撐。同時，在恢復和處置計劃方面還不完善，對于區域性銀行或者系統內大型銀行還沒有制定出完善的恢復和處置計劃，對其具體實施的監管評估還不完善，因此會影響商業銀行系統性風險預警體系的全面構建和實施。另外，問題處置機構的職責還難以得到有效落實，難以對不同情況下的風險因素進行全面的分析和處置化解，因此為系統性風險埋下了更多的隱患。

二、商業性銀行系統性風險預警體系構建的對策建議

（一）建立健全指標體系

在商業銀行銀行系統性風險預警體系構建過程中，預警指標體系的構建和使用是最為基礎和關鍵的，而指標體系的構建需要綜合考量各方面因素。因此，在系統性風險預警指標體系構建中，要對信用風險、宏觀經濟風險、市場風險、流動性風險以及關聯風險等幾個方面的風險類型進行分析，并對其進行全面的細化。在指標細化過程中，要賦予其一定的權重，使其在現有的基礎上可以實現對各項系統性風險誘發因素的全面分析，進而在現有的基礎上可以更好地實施風險預警和識別，實現對風險預警體系的全面優化。但是，預警指標必須要根據內外部環境的變化進行不斷的調整和優化，以確保系統性風險預警指標體系的持續有效性。

（二）建立健全宏觀審慎機制

宏觀審慎機制是構建和實施商業銀行系統性風險預警體系的重要保障。一是要完善“雙支柱”調控框架，提升是宏觀審慎政策與貨幣政策之間的調控力度，強化財稅政策與產業政策的協調配合能力。二是要進一步深化逆周期調節機制，采取以撥備和資本為紐帶的逆周期調節機制，加強信貸調控力度。三是要全面推進金融監管體制的改革與發展，加強對金融事業尤其是商業銀行的監管統籌，嚴格落實監管部門的職責，突出金融監管的系統性和整體性，進而有效填補金融監管的空白。四是構建金融安全網，加強對金融知識的宣傳，加大對存款者財產安全和合法權益的保護。通過完善宏觀審慎機制可以為商業銀行系統性風險預警體系的構建提供有效的支撐。

（三）強化系統性風險監管力度

系統性風險預警體系的構建要重視對風險的監管，一是要全面落實監管責任，強化監管能力建設，營造出嚴肅監管的氛圍，確保不發生區域性、系統性風險。二是完善監控網絡，構建出完善的銀行業系統性風險防控體系，完善預警和報告機制，實現對各類業務領域和風險類別以及政策變化的全覆蓋，明確各參與部門的職責分工，確保理清風險產生和發展的機理及脈絡，實現對風險的準確預測和分析。三是進一步完善監管措施，要借助互聯網和大數據的優勢，強化事前和事中監管，形成統一的閉環監管路徑。四是要強化對風險的處置能力，研究制定完善的處置方案，有效化解重大風險和各類突發事件，杜絕風險的過渡積累，提升對系統性風險監管的權威性。通過實施有效的監管，可以為商業銀行系統性風險預警體系的構建提供有效的保障。

（四）建立健全問題處置機制

問題處置機制是系統性風險預警體系中的重要內容。首先，要進一步完善破產處置頂層設計，完善銀行破產立法，明確相應的接管制度、操作程序、處理政策以及破產標準等，為有效的處置危機或者問題提供相應的法律保障。其次，要制定處置和恢復計劃，尤其是要重視對系統和區域重要性銀行，對計劃的可執行性進行有效的評估，明確相應的準備機制和權責安排等，最大程度上降低破產的影響。同時，要對存在重大風險或者破產可能性的機構進行識別，加強危機的應急管理，針對性的進行處置和化解，同時要借助兼并重組或者破產清算的方式對破產損失相對可控的機構進行處置，引導其實現市場化推出，避免在商業銀行間誘發更大規模的系統性風險。

總結：系統性風險預警體系的構建涉及到諸多層面的因素，且會隨著商業銀行內外部環境的發展變化而不斷進行調整，只有這樣才能保證預警體系的長期有效性。從本文的研究來看，應該從建立健全指標體系、完善宏觀審慎機制、加強系統性風險監管力度、完善問題處置機制等方面出發，進而確保商業銀行在發展過程中能夠逐步建立和完善其系統性風險預警機制，強化系統性風險的預警與防控。