基于偏好分層理論的Walker引力模型優化研究

周朝榮

【摘要】針對Walker引力模型缺乏微觀理論基礎的問題，本文運用偏好分層理論，研究洗錢者對境外洗錢目的地偏好，通過境外洗錢目的地的理論分類和實證研究，表明偏好分層理論可以很好的分析和解釋我行大陸洗錢者對境外洗錢目的地的選擇，因此引進偏好分層理論作為Walker引力模型的微觀理論基礎，提升模型中與文化、語言、地理距離等與洗錢者關聯度較強的要素權重，可以提升Walker引力模型測量來源國洗錢流向各個國家的精確性。

【關鍵詞】規則遵循目標驅動風險評估

引言

研究洗錢流向可以加強國家洗錢風險評估和反洗錢宏觀審慎管理，目前關于洗錢流向研究，世界上比較權威的模型是Walker引力模型，該模型定量角度從分考慮經濟、政治、社會、監管等對洗錢流向的影響，很好地解釋境外洗錢資金的主要去向，但在解釋我國境外流動規模占比上存在解釋力不足的情況，未能解釋為什么洗錢會集中流向某個地區或國家，而且缺乏微觀理論基礎。針對該問題，本文結合已有洗錢流向影響因素研究，運用偏好分層理論，對我國大陸境外洗錢目的地進行分類研究，進而對Walker引力模型提出優化建議。

一、偏好分層理論

偏好分層理論將個體行為分為規則遵循和目標驅動兩種模式，呈現出隨場景條件而調整。第一種模式，規則遵循，當外界信號與個體知識結構中已有信號聯結的關聯性較強或很強時，表現出行為的常規性，產生由既有規則支配的行為。第二種模式，目標驅動，當環境不確定性增大，場景信號與個體知識結構中已有信號聯結的關聯性較弱或很弱時，個體則會啟動理性的最優化計算規則，理性選擇行為，但在這種情況下，規則依舊在起作用。在偏好分層理論下，個體自身的經歷和資源存量決定了個體的偏好，個體偏好決定了個體的知識結構，并對行為進行損益分析，做出策略選擇付諸行動。本文認為偏好分層理論同樣適合洗錢者行為決策。

二、境外洗錢影響因素

根據已有的研究，吸引洗錢的要素包含社會、經濟、政治和法律方面的因素，比如目的地社會穩定、非正規經濟發達、人均GDP高、重要貿易國際、官員腐敗、信息發達、金融市場水平高等。社會方面，比如動蕩的社會不利于吸引國際臟錢進入，對外交流的活躍度增加洗錢吸引力。政治方面，比如。腐敗的國家容易吸引洗錢，因為可以通過賄賂執法人員為洗錢提供便利甚至是合作，在反洗錢法律法規健全的國家或地區洗錢活動相對較少。經濟方面，比如經濟發達地區更利于非法財產合法化，這些地區富裕國對外貿易也相對多，都為潛在洗錢者提供更多機會，甚至發達的非正規經濟或地下經濟吸引更多的洗錢者。

三、目的地分類解析

在偏好分層理論分析框架下，在規則支配即文化因素的作用下，洗錢者會傾向語言、文化、地理距離相近境外洗錢目的地。在學習規則即吸引力因素的作用下，境外目的地便利于開展洗錢的要素越多，影響并吸引的洗錢者數量占比就越多。因此在偏好分層理論框架下，按照關聯度高低、影響力大小可將境外洗錢的目的地分成4類。由于偏好分層理論下，洗錢者更加偏好文化類因素，相同的語言和相近的歷史文化不僅有利于降低交易成本，而且有力于洗錢者隱藏其中，即保障臟錢安全，又保障洗錢者自身安全，所以我國大陸境內洗錢者對這類境外地區的洗錢活動會更加活躍。

四、目的地分類實證

本節運用樣本數據對理論分類進行實證分析，采用《中國反洗錢報告2010》80個涉外洗錢案件中洗錢主要目的地分布16個國家占比的數據，分別是香港55.9%、臺灣 13.8%、澳門11.3%、緬甸 11.3%、越南6.3%、美國3.8%、老撾2.%、泰國2.5%、菲律賓2.5%、馬來西亞2.5%、新加坡2.5%加拿大 1.3%、英國1.3%、韓國2.5%、意大利1.3%、朝鮮1.3%。可以看到，第一類是香港、澳門、臺灣，這三個地區和大陸語言相通、文化相近，而且社會穩定、經濟金融市場、人均GDP高、對外貿易活躍。第一種規則行為模式影響明顯。第二類是美國、意大利、英國、韓國和新加坡，信息技術發達、經濟金融市場發達、人均GDP高，洗錢吸引力較強，在第一種行為模式影響下第二種行為模式發揮作用。第三類是緬甸、老撾、泰國、越南、菲律賓和馬來西亞，這些東南亞國家分布著更多的華人，地理上靠近我國，非正規經濟在GDP中占比高，其中緬甸、老撾是毒品交易和走私活躍的金三角地區，甚至緬甸和越南洗錢流入占比比發達國家還高。第四類，朝鮮。華人分布較少，且在經濟、貿易、金融等方面沒有明顯優勢。

五、結論

上述四類洗錢目的地分類，說明偏好分層理論可以很好的分析和解釋我行大陸洗錢者對境外洗錢目的地的選擇，因此可以引進偏好分層理論作為Walker引力模型的微觀理論基礎，在運用Walker引力模型，提升模型中與文化、語言、地理距離等與洗錢者關聯度較強的要素權重，可以提升Walker引力模型測量來源國洗錢流向各個國家的精確性。

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