互聯網金融視閾下蚌埠農村商業銀行的農金創新業務

本文以蚌埠農村商業銀行為例，運用數據包絡的分析方法，對每一個決策單元進行效率評估，得出每項農金創新業務的具體效率，從而為蚌埠農村商業銀行的決策者在農金創新業務這一領域范圍內提出建議。研究結果表明：只有租金收益權質押貸款的綜合效率值為0.919，純技術效率值為0.985，規模效率值為0.933，并且規模報酬遞減，為DEA無效，其他農金創新業務均為DEA有效。

引言及文獻綜述

隨著互聯網金融的迅速發展，商業銀行的發展同時面臨著挑戰和機遇，互聯網金融對商業銀行產生了較大的沖擊，因此商業銀行必須發展創新型的業務來尋找新的利潤增長點，開辟一條新的發展路徑。本文將以蚌埠農村商業銀行為例，探討其農金創新業務的效率，為農金創新業務的發展提出建議，進而為其他商業銀行創新業務的發展提供給一些指導。

關于商業銀行及其創新業務效率的測算，國內學者做了大量的研究，也得出了一些較為有價值的研究成果。胡佩佩利用DEA模型下的BCC模型對商業銀行的中間業務的效率進行實證分析，得出在中間業務的效率方面，綜合制股份商業銀行最高，其他類型的商業銀行次之；吳雪華等運用DEA模型對我國農村商業銀行的運營效率進行了測算，得出我國大部分農村商業銀行效率較低；李錦生等運用DEA窗口分析法，對我國商業銀行的效率進行測算，得出國有商業銀行的效率低于股份制商業銀行；李航采用BCC模型和CCR模型分別對商業銀行的運營效率進行測算，結果表明我國商業銀行的規模效率較低。綜上所述，現有的研究幾乎都是以商業銀行為決策單元，測算某一個創新業務的效率，所得結果不能為不同類別的創新業務提出合理建議，因此本文將以蚌埠農村商業銀行的13項農金創新業務為決策單元，進行效率測算，以期得出更為科學合理的結果。數據來源

本文所選取的指標數據部分由官網可得，官網上沒有發布的數據皆為實地調研和問卷調查所得，其中服務對象的滿意度、社會效應的數據是通過調查問卷設置的量表數據所得。

基于DEA的農金創新業務效率排名

（一）研究思路

本文以蚌埠農村商業銀行現有的農金創新業務為決策單元，通過調研、研究和閱讀文獻確定蚌埠農村商業銀行農金創新業務的投入和產出指標，進而建立DEA模型對蚌埠農村商業銀行農金創新業務的效率進行評估，得到蚌埠農村商業銀行的農金創新業務的最優組合，從而為蚌埠農村商業銀行提供的農金創新業務提供合理建議。

（二）模型構建-投入導向的DEABCC模型

假定有n個決策單元（DUM），每個DUM具有s個投入要素和m個產出要素，對于每一個決策單元DUM都有相應的效率評價指數。例如，以第oj個決策單元的效率指數為目標，以所有決策單元的效率指數為約束，其中y為產出變量值，x為投入變量值，u,v分別為投入產出的權值，構建如下模型：

其中，θ是指總體效率值，0≤θ≤1。當θ=1時，表示該決策單元處于有效率狀態，當θ＜1時，表示該決策單元處于生產相對無效率狀態，S+,S-為松弛變量，jλ為每個決策單元構造有效單元的組合比例。

（三）實證分析

1.決策單元（DMU）的確定

以蚌埠農村商業銀行現有的農金創新業務如優質企業保證貸款、商標專用權質押貸款、股權質押貸款等這13項農金創新業務為決策單元。

2.指標體系的確定

本文主要基于中介法對每項農金創新業務的投入產出指標進行確定，由表1可知，13項農金創新業務的投入指標分別為貸款金額、貸款期限以及投入人才數，產出指標為利息收入、服務對象的滿意度以及社會效應。

（四）結果分析

1.農金創新業務效率分析

運用DEAP Version 2.1軟件，并基于2017年蚌埠農村商業銀行農金創新業務的的相關投入產出數據，可得每項農金創新業務的各項效率值（見表2），投入產出松弛變量值（見表3）。

表1 農金創新業務的投入產出指標

表2 2017年規模效應可變前提下農金創新業務效率分析表

表3 投入產出松弛變量分析表

由表2可知，租金收益權質押貸款的綜合效率值為0.919，純技術效率值為0.985，規模效率值為0.933，說明2017年這項農金創新業務是處于DEA無效的狀態，并且規模報酬也處于遞減的困境中。而優質企業保證貸款、商標專用權質押貸款、股權質押貸款等其他12項農金創新業務的綜合技術效率、純技術效率、規模效率都為1，因此都處于DEA強勢效率狀態，并且規模報酬都不變。

2.農金創新業務松弛變量分析

由表3可知，通過對投入要素和產出要素的松弛變量分析，可以看出租金收益權質押貸款這項農金創新業務存在投入人才數量冗余的情況，由此可見，人才數量的超額投入是造成此項業務效率降低的主要原因。而其他12項農金創新業務的投入產出不存在冗余或不足的現象。

研究結論與對策建議

通過對蚌埠農村商業銀行13項農金創新業務的效率測算，可以看出13項農金創新業務的投入產出效率基本都處于DEA有效的狀態，只有租金收益權質押貸款為DEA無效，并且其綜合效率、純技術效率和規模效率都都小于1，為邊際無效率。除此之外，租金收益權質押貸款的投入人才數量存在投入冗余，而其他的12項農金創新業務均不存在投入冗余或產出不足，因此，總體來說，2017年蚌埠農村商業銀行的農金創新業務效率較高，只有個別業務效率較低。針對租金收益權質押貸款的投入冗余現象，本文建議蚌埠農村商業銀行適當的應該裁減一些負責租金收益權質押貸款業務的員工，以實現此項農金創新業務效率的最大化，除此之外，蚌埠農村商業銀行應當保持住其他12項農金創新業務的投入產出，從而進一步實現所有農金創新業務效率的最大化。