非對(duì)稱的相關(guān)性以及最優(yōu)資產(chǎn)配置
2019-06-11 11:00:38張?jiān)?/span>張靜
商情 2019年11期
關(guān)鍵詞：模型
張?jiān)? 張靜
【摘要】在對(duì)于股票價(jià)格的傳統(tǒng)研究中，模型通常假設(shè)股票價(jià)格服從某種高斯模型。然而，在市場(chǎng)遭遇到重大股災(zāi)之后，我們觀察到股票波動(dòng)率發(fā)生變化。本文結(jié)合狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型與跳躍模型，并且將股票價(jià)格波動(dòng)之中擴(kuò)散過(guò)程與跳躍過(guò)程完全獨(dú)立假設(shè)做出拓展。本文股票價(jià)格運(yùn)動(dòng)服從以下分布：
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