經濟下行背景下商業銀行信用風險研究

李文婷 施薇薇

【摘 要】當前國有商業銀行正面臨著深刻的挑戰與變革，宏觀經濟下行使得銀行的不良資產率持續上升，互聯網金融則給銀行帶來較大的經營危機。通過分析當前國有銀行風險管理存在的問題的基礎上，認為國有銀行應該建立差異化的風險管理體制；積極進行海外業務布局并努力開拓中間業務收入；以及健全互聯網金融背景下的風險管理機制等措施。

【關鍵詞】經濟下行；風險管理；互聯網金融

商業銀行在我國社會和經濟發展中居于舉足輕重的地位，為國民經濟的轉型和升級持續不斷地提供著金融血液，它的穩定和健康發展關系到了國民經濟命脈與經濟安全。商業銀行對信用風險的把控能力直接影響到了整個金融體系的穩定性。從影響商業銀行風險的角度上看，一國的整體經濟狀況、政府宏觀經濟調控政策和金融監管制度和措施都可能在很大程度上影響并決定著商業銀行所面臨的信用風險的大小。據此，不同的經濟周期下銀行所面臨的宏觀經濟風險可能就會完全處于不同的水平。近年來，我國的經濟環境面臨著非常大的下行壓力。

一、經濟運行的周期性

從宏觀上講，經濟運行的周期性是一種必然特征，主要表現為螺旋式上升、波浪式前進，世界各國的發展歷史也證明，每當經濟經過一個時期的持續上升后，就會進入下行階段。經濟的周期性發展有很多深層次原因，最根本的原因在于資本的逐利性。資本是經濟社會的最基本要素，資本的逐利性使其始終朝著高利潤的方向流動，這是資本的自然屬性，而資本的安全性則是維系經濟社會平衡發展的理性要求，這是資本的社會屬性。如果這兩者協調平衡，理論上講就能促進經濟健康持續發展，但是在實際經濟生活中，資本及掌握資本的人、產業和組織則自覺或不自覺地壓制資本的社會屬性，發揮其自然屬性，就使得資本在自我增值過程中留下了一些不協調、不安全的因素，這些因素長期疊加，相互交錯影響，積累到一定程度的時候，經濟危機就會爆發，經濟轉而進入下行通道，在社會生產和物質基礎遭受大規模的破壞以后，人們開始重新審視資本的社會屬性，并自覺采取很多措施防止資本盲目流動，構建起一系列的資本安全流動機制，從而推動資本理性穩定增長，社會經濟開始復蘇并逐步走向繁榮，但是在此過程中，不協調不安全的因素又在漸漸積累，從而埋下了下一次經濟下行的伏筆。這就形成了經濟運行的周期性特征。

二、商業銀行信用風險的影響因素探究

（一）宏觀因素對商業銀行信用風險的影響

宏觀因素指的是能夠影響到商業銀行信用風險的非銀行因素。我們知道宏觀經濟在短期中是會表現出一定的波動性的，宏觀經濟指標對于商業銀行信用風險的影響既體現在即期影響也體現在預期影響上。而從銀行信貸的流向看，宏觀經濟則從投資和消費兩個層面影響到銀行信用風險。宏觀因素是當前影響我國商業銀行信用風險最為重要的因素。這一點可以從商業銀行貸款在社會融資中的主導地位看出來。人民幣貸款是社會融資當中銀行對實體經濟支持的重要體現，銀行貸款在很長一段時間內仍然是我國實體經濟最主要的融資工具。這意味著實體經濟面臨的結構性風險最終都將反應在商業銀行的信用風險上。在即期影響信用風險影響因素中，發揮出越來越重大作用的是個人信貸的質量。個人信貸和企業貸款有很大的不同之處，前者風險更多地反映在個人的收入變化上，而且是更容易受到監管。預期影響因素在商業銀行信用風險中也發揮很大的作用，常見的預期影響因素應該考慮到經濟的增長率、社會經濟發展的目標、貨幣供應量以及匯率等主要因素。商業銀行信用風險在上述多重宏觀經濟因素的影響下，最終也將呈現出親周期性的特點。當經濟處于上升周期時，企業盈利能力增強，償債能力強，違約率下降，銀行信貸資產質量較高，信用風險較小。而處于衰退和蕭條階段，企業盈利能力減弱甚至破產，抵押物價值也大幅度縮水，銀行出于安全性考慮傾向于緊縮信貸，經濟嚴重衰退時期銀行面臨的信用風險更為嚴重。

（二）微觀因素對商業銀行信用風險的影響

除了宏觀因素對商業銀行信用風險造成的影響外，與銀行自身管理相關的微觀因素同樣意義重大。此外，商業銀行并不能改變宏觀因素，但是它卻能通過對個別微觀因素的管理，降低各方面影響所帶來的信用風險。我們在對銀行信用風險影響的主要微觀因素指標進行分析，這些指標包括了資產充足率、信貸的集中度、準備金、銀行規模以及撥備覆蓋率。

三、經濟下行背景下國有銀行風險管理的對策和建議

（一）建立基于經濟周期全局觀的風險預警機制

風險管理體系應該建立基于經濟周期全局觀的風險預警機制，增強對宏觀經濟周期變動的把握能力。企業在經濟繁榮時期表現出的風險較小，能夠從銀行獲得較多的信貸資金，但一旦經濟進入下行通道，向這些企業所發放信貸的信用風險會大幅增加。比如我們在甲市進行企業調研發現當地有A和B兩家支柱企業（產品分別為餅干和鋁材），在2008～2012年的經濟繁榮期對這兩家企業的信用評級都較高，由此國有銀行**分行向這兩家企業發放了大額信貸以支持其多元化擴張，A企業利用信貸資金投資了一條巧克力生產線，B企業則投資了一家四星級酒店。2013年這兩家企業投入的信貸資金還未產生效益時宏觀經濟出現下行，目前這兩家企業均出現了資金周轉困難，主營業務受拖累而效益大幅下滑的困局。而國有銀行**分行的不良資產率也隨之上升并影響到自身的穩健經營，這一案例表明國有銀行建立基于經濟周期全局觀的風險預警機制的重要性。

（二）積極進行海外業務布局

經濟下行實質上是我國經濟結構的轉型升級，未來幾年將有一大批國內企業會走出國門。因此國有銀行應該跟隨這些企業“走出去”，通過提供信貸資金支持這些企業進行海外布局，并且在海外設立分行為這些企業提供金融服務，依靠這種多元化的業務模式來降低經營風險。2.2.2努力開拓中間業務收入。隨著金融市場改革的持續推進，國有銀行將面臨著較大的經營風險，因而必須在業務模式上進行轉型，提高中間業務所占比重。

（三）增強風險管理體制的創新力度

當前的金融市場正發生著前所未有的變革，互聯網金融借助云計算、大數據、搜索引擎等信息技術正在深刻地影響著傳統銀行業。銀行應該充分利用云計算和大數據確定信貸風險；借助當前流行的微信和微博進行企業形象設計，管理自身的聲譽風險；采用創新型的金融衍生工具規避市場風險、資金風險；建立良好的職業培訓、企業文化來規避員工行為風險。

四、結語

目前信貸結構的調整相對于幾十年信貸行業積累分布失衡情況還是作用有限的，銀行要順應宏觀經濟產業結構演變趨勢，降低行業性風險。要完善銀行內部信用風險評價機制，探索中國特色信用管理工具，豐富銀行信用風險的對沖手段，實現信用風險有效分散轉移。

【參考文獻】

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