山東農業保險與農業信貸協同效應關系實證研究

摘 要：山東省作為農業大省，其農業保險和農業信貸的發展對山東省農業的發展有著不可替代的作用。研究山東省農業保險與農業信貸協同發展問題，不僅在理論上豐富我國農業保險與農村信貸協同發展的相關理論，而且對促進山東農業發展，完善農業金融體系方面起到重要作用。本文通過VAR模型、脈沖響應函數及方差分解分析等方法研究山東農業保險與農業信貸二者之間是否存在協同發展，得出實證結論，并分析原因。最后，為山東農業保險和農業信貸協同發展提供對策和建議，促進二者更好地發展，進而促進山東農業和農村金融體系的發展。

關鍵詞：農業保險；農業信貸；協同發展；VAR模型；對策

1 緒論

1.1研究背景及意義

2015 年中央一號文件提出，要健全“三農”支持保護法律制度，積極推動農村金融體系的法制建設，加快農業保險的健康發展，促進農村新型金融合作體系的建立。2016 年中央一號文件指出以新理念加快農業現代化發展，深入推進農村金融改革，推動城鄉協調發展，提高新農村建設水平。從理論上講，目前對農業保險與農業信貸協同發展的研究還有所欠缺，不能為實踐提供良好的理論基礎，尤其是山東省而言，農業保險與農業信貸協同發展的研究更有必要性。因此，研究山東農業保險和山東信貸協同發展問題，將豐富山東省農村金融體系的發展模式提供理論基礎。從實踐意義上來說，研究山東農業保險和山東信貸協同發展問題能夠更好地指導山東農業的發展，特別是農村金融體系的完善和發展。

1.2.山東農業保險與農業信貸發展趨勢分段性

起步階段（1982年—1992年）：這個階段二者都是發展的起步階段，期間農業保險保費的收入和農業信貸余額都呈現逐年上漲的趨勢，但是二者發展比較緩慢。發展階段（1993年—2001年）：這個階段二者仍然健康有序的發展，農業保險保費穩步增長，農業信貸余額也在不斷地增加。但農業保險深度和農業信貸余額與農業生產總值的比值都呈現波動狀態，其中后者的波動頻率高于前者，表明農業保險的有效供給率高于好于農業信貸。低谷階段（2002年—2006年）：在這個階段，山東農業保險出現了低谷期，農險保費的收入不斷下降，到了2005年保費收入僅僅有630萬元左右，可以說，農業保險面臨著巨大的挑戰。而此時，山東信貸余額在穩步增長。這個階段總的來說，農業信貸的發展要好于農業保險的發展。成熟階段（2007年—2017年）：從2007年開始，山東農業保險的發展開始出現好轉，并逐漸成熟，農險保費收入逐年穩步增加，但是農業保險深度并不穩定，出現小幅度的波動。山東農業信貸的發展依舊是比較好，增長幅度連年增加，趨勢明顯好于農業保險。

通過以上四個階段的對比可以發現，山東農業保險和山東農業信貸總體上發展趨勢基本相同，都呈現出逐步增長的趨勢，但是二者是否有協同相關性，還需要進一步采用VAR模型進行研究。

2.山東農業保險與農業信貸協同發展實證分析

2.1 VAR模型及其動態分析

向量自回歸（VAR）模型用來分析相互聯系的時間序列和隨機擾動對變量系統的動態沖擊，并進一步解釋各種經濟沖擊對經濟變量所產生的影響。從VAR模型中可以得出山東農業保險對滯后一期與滯后二期的農業信貸產生了負效應，并且滯后二期的負效應要大于滯后一期，說明山東農業保險對后期農業信貸的消極影響在增強。在VAR模型的基礎上，可以進一步通過運用脈沖響應函數進行分析。VAR模型的穩定是進行脈沖響應函數分析的前提條件，所以，必須對VAR模型的穩定性進行實驗。如圖1所示，如果特征根都落在單位圓內，就證明VAR模型是穩定的，方可以進行脈沖響應分析。

如圖2所示：總體來看，山東農業信貸對農業保險的沖擊較弱，且以負響應為主，前2期的響應值趨于0，之后開始下降，第3 期達到最大負響應點（-0.2%），從第3-10期開始反向變動，響應值呈遞增趨勢，從第5期開始，響應值為0。

如圖3所示：山東農業保險對農業信貸的沖擊基本沒有產生促進作用，并且其負效應在2～4期比較明顯，第3期達到極小值（-0.5%），之后開始遞增，并從第5期開始到第10期響應值穩定在0。

2.2方差分解分析

VAR中的方差分解是分析影響內生變量的結構沖擊的貢獻度。因此，在VAR模型中進行方差分解的基本思路是，檢測每個變量的更新對VAR系統變量影響的貢獻程度。實驗證明D（LNND）對D（LNNB）的拉動作用在前3期不斷上升，從第4期開始D（LNND）承載的貢獻率約維持在4.89%左右，D（LNNB）的標準差95%被自身所承載，說明山東農業保險與農業信貸發展的主導因素取決于自身。

綜上所述，山東農業保險與農業信貸之間的協同發展不存在長期穩定的均衡關系，雖然雙方后期合作有著不斷增強的發展趨勢，但二者協同發展程度仍然不高。

3.山東農業保險和農業信貸協同程度不高的原因

農業保險公司與農業信貸機構合作不深入。由于有了農業保險分擔風險，農業信貸機構不顧農業保險公司的利息需求，盲目擴大信貸規模，將大量的風險轉移到農業保險公司身上，造成農業保險公司賠付率的上升。

農業保險體制不健全，信貸農險產品配合程度低。農業信貸伴隨著農業的發展而成為農戶的資金來源的首要選擇。但是山東省地處沿海，夏季多雨水，發生洪水、冰雹等自然災害的可能性非常大，這給農業生產造成了巨大的損失，由于農業保險的特性，有的自然災害并不能納入到農業保險范疇，不能有效分擔農業信貸產生的風險，因此，山東農業保險體制的不健全，還不能完全有效分散農業信貸風險，在一定程度上制約著二者協同發展。

法律法規體系不完善由于農業保險的特殊性，很多商業性質的保險公司并不愿意進入農業保險市場，這需要我國政府的政策性支撐，更需要我國完善法律法規體系做保障。

4.山東農業保險與農業信貸協同發展的對策

深化協同發展機制，實現產品有效銜接。農業保險公司與農業信貸機構應當深化合作，發揮各自優勢，密切合作，實現二者良好的協同發展。首先，農業保險公司與農業信貸機構建立起能夠隨時互通信息的平臺，實現農業信息及時共享。其次，增強雙方產品的開發與有效銜接。農業信貸需要借助農業保險分擔貸款風險，如果農業信貸機構與農業保險公司推出的產品不能實現有效銜接的話，將不能發揮農業保險分散貸款風險的功能，反而會造成農業信貸出現許多壞賬，影響農業信貸的發展。

健全農業保險體制。將農業保險引入農業信貸市場，其主要目的之一是通過農險化解涉農信貸風險，因而，農業保險發展的程度在一定程度上決定了二者協同效應的發揮，因此，需要建立完善的農業保險體系。

完善法律法規體系。應該盡快制定《農業保險法》，明確規定規定農險的服務對象、保障水平、保障范圍以及運行方式等，同時，還要規定在農業保險方面的一些優惠政策和監管措施，確保保險公司履行相應職責，落實支農任務。要盡快制定《農業信貸法》。在《農業信貸法》中要強化農業信貸的支農職責，并通過規定涉農信貸機構的貸款息貼、減免信貸機構的營業稅等優惠措施，鼓勵信貸機構將更多的資金投放于涉農信貸業務。

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作者簡介：

袁帥，男，籍貫：山東青島，民族：漢，出生年月：1995年8月5日，學位：學士，職稱：助教，研究方向：農業金融.