商業銀行操作風險與系統性風險度量研究

欒美琦

摘要：操作風險是我國商業銀行的幾大風險之一，也是商業銀行面臨的一個嚴峻挑戰，對商業銀行的發展有著重要的影響。文章首先闡述了目前對于商業銀行操作風險的研究情況，接下來分析了商業銀行操作風險的危害以及危害形成的原因，最后給出了相關的建議。

關鍵詞：商業銀行 操作風險 系統性風險 度量研究

隨著經濟社會的發展，金融業有較快發展，尤其近些年來，銀行業的發展很快，但是在發展過程中也存在著一些風險和問題。在相關的幾大風險中，操作風險在銀行業風險組合中的地位日益高漲，尤其對于商業銀行而言，對于這一風險的研究就顯得尤為重要。對商業銀行的操作風險進行研究，既可以提高相關的銀行經營管理機制水平，又可以為完善我國金融風險監管體系作出重要貢獻。

一、研究綜述

對于商業銀行的操作風險的研究還是比較多的。張磊、鄒玲在《當前我國商業銀行操作風險度量研究》中，首先對于整體的銀行操作風險形式作出了一個分析，接下來設定了具體的分析模型進行詳細的研究，在每一個研究中都有細致的說明，最后進行了深入的分析，這些分析研究對于本文的研究有著很大的幫助作用。劉張發、舒寧、謝小龍在《商業銀行操作風險度量方法比較》中，對于相同或者幾種不同的操作方法的計量等進行了詳細的說明并且進行了實證，在研究過后，詳細闡述了幾種不同計量方法比較、建議和相關的結論。史永奮、劉利敏、翟永會在《中國商業銀行操作風險度量與解析》中，首先說明了商業銀行操作風險的危害和成因，接下來進行了商業銀行操作風險的模型建構和實證，通過實證進行詳細的分析，最后針對研究結果提出了相關的建議。吳軍海在《我國商業銀行操作風險度量實證分析》中，通過詳細的分析對于我國商業銀行操作風險問題進行的研究，并且做出了相關結論、提出了相關的建議。豐吉闖、李建平、高麗君在《商業銀行操作風險度量模型選擇分析》中，首先闡述了銀行操作風險度量方法的研究現狀，接下來說明了幾種研究方法并且進行了實證研究分析，最后給出了相關的結論、提出了相關的對策。王晉忠在《我國商業銀行操作風險度量方法的選擇》中，首先分析了我國在商業銀行操作風險度量方法的選擇上的幾個影響因素：具體要求、成本問題、主客觀因素，接下來介紹了具體的商業銀行操作風險度量方法，最后針對研究提出了商業銀行提高操作風險度量水平的建議：定性分析與量性分析相結合；綜合運用多種方法；學習外國的先進經驗；提高數據建設水平和操作風險的文化素質風險水平。

二、商業銀行操作風險的危害

1.應對風險性差，甚至導致銀行倒閉。商業銀行除了國家給予支持一定的資金外，更多的需要銀行的自我操作運用，操作失誤或者有偏差，會導致操作風險的出現。內部治理不合理，會使得銀行本身應對風險的能力差，甚至導致銀行破產倒閉，比如出現巴林銀行倒閉的現象、瑞士聯合銀行操作不當出現較大風險的現象。

2.不利于社會經濟的穩定發展。銀行業的生存發展與社會經濟的穩定發展是息息相關的，國家社會的各種項目的貸款、融資基本都是在銀行進行的，銀行操作一旦失誤，那么危害將是巨大的。尤其對于經濟相對不發達的地區而言，損失是不可估量的。銀行出現操作風險，不但給銀行的經營和效益帶來巨大的損失，更主要的是它影響了整個社會經濟的良性發展。

三、商業銀行出現操作風險的原因

1.銀行內部治理結構不合理。銀行出現操作風險，很大一部分原因是由于銀行內部自身的經營、治理結構不合理、不完善導致的。我國商業銀行在完成股份制改造之后，沒有建立合理有效的風險防控管理體系，同時也缺乏有效的監管，這就使得商業銀行出現了很大操作風險問題。

2.銀行從業人員素質不高。操作都是人為的，所以，操作風險的出現跟銀行內部員工的素質和能力有很大的關系。銀行業對于員工的要求應該體現出專業性強的標準，但是目前很多銀行在招聘過程中還不能做到這一點，很多從業人員專業素質不足、技能不精、對于風險的預測和評估有偏差，由于抵御風險能力差，就出現了操作不當導致風險發生的問題。

3.國家缺乏相應的監管體系。操作在企業，管理在國家。商業銀行在進行股份制改革之后，國家沒有及時完善建立相應的監管執行機制預防風險，這就使得銀行在遇到操作風險之后，問題得不到及時解決，并且出現了很多連鎖反應。沒有相應的監管體系，導致銀行預防、應對風險能力差，后續力量不足情況出現，這影響著銀行業的經營情況以及整個經濟的穩定發展。

四、商業銀行操作風險度量研究方法

1.基本指標法。這個方法簡便、易行，對于各商業銀行達到操作風險所要求的配置具有普遍適應性。

2.標準法。這個方法雖然有較高的監管成本，但是它與基本指標法相比，有一定的風險敏感度，并且有利于加強和提升風險監管水平，而且這個方法在操作技術上也并不復雜。

3.內部計量法。這個方法在操作執行上有很大的優勢，它能夠描述銀行風險面貌的全部，更有針對性，準確度也更高，并且能夠結合商業銀行的自身狀況進行適時調控。但是這一方法還不太適用于我國，還需要深入研究和開發。

五、結論

商業銀行的發展和國家社會經濟的發展是息息相關的，操作風險是商業銀行在發展過程中面臨的一項嚴峻挑戰，對商業銀行的操作風險進行研究十分必要且重要。如何預防和有效控制商業銀行的操作風險，我認為：首先，完善銀行內部治理結構。其次，提高準入門檻，提高從業人員的專業素質和業務能力，定期進行培訓等。第三，國家完善相關的監督管理體制對風險進行調控。

在未來的發展過程中，商業銀行在操作時還會遇到很多的風險，這就需要各方一同努力，深入研究并且更好地解決這個問題，使得商業銀行可以穩定發展，使得社會經濟可以可持續、健康發展。