銀行資產負債結構對金融風險傳染影響探討

摘 要：隨著我國網絡技術的快速發展，網絡技術的應用對人們的生產生活帶來了翻天覆地的變化。不僅極大地增強了生產效率，而且也能夠促進經濟貿易的快速發展。但是必須要注意的是，網絡技術對于我國的銀行資產負債結構以及金融服務風險傳染方面也會帶來巨大的影響。筆者通過明確對于單個銀行破產引發的金融風險傳染概率以及影響的程度。必須要加強對于銀行業系統風險防范監督體系的建立，避免銀行資產負債結構與金融風險傳染的問題。

關鍵詞：網絡環境；銀行資產負債結構；金融風險傳染；效果分析

引言：隨著我國金融工具的不斷創新，金融衍生品和表外業務也在不斷增多，金融機構之間的關系也呈現出愈來愈復雜的聯系。尤其是在網絡環境中，一家金融機構倒閉可能會威脅整個金融體系的發展，對實體經濟的發展造成嚴重影響。例如雷曼兄弟破產引發了美國次貸危機。由此表明在網絡環境下，一旦某一個環節發生了問題，很有可能最終對整個金融體系造成傳染。

一、中國銀行資產負債結構與金融風險傳染

在網絡環境下，各行各業之間的發展越來越緊密，而且相互之間的影響也越來越突出。如果金融體系一旦出現結構性問題，很容易導致在金融體系中發生金融風險傳染的影響，進一步對我國社會金融經濟的正常發展帶來嚴重的危機。所以必須要通過科學全面的方法，針對銀行資產負債結構與金融風險傳染進行準確研究。在研究銀行資產負債結構與風險傳染之間的關系時，可以利用資產負債表的數據來判斷我國銀行之間的市場結構[1]。

通過銀行的角度將現有的數據作為銀行總資產和銀行間的總負債進行判斷，銀行總資產就是銀行資產方中存放同業及其他金融機構的存款。通過針對資產負債表數據進行分析判斷銀行總資產以及銀行間的總負債，針對我國的金融機構進行總結與整理。但是由于我國的銀行成分復雜，不僅包括了商業銀行、股份制銀行以及政府性銀行，而且還包括很大規模的城市商業銀行與農村商業銀行。另外郵政儲蓄盡管具有一定的發展規模，但是由于數據無法有效獲取，所以筆者沒有針對郵政儲蓄納入到金融市場之中。通過上述的分析，為了能夠保證銀行之間的資產和負債關系平衡，必須要進行科學的假設。

三、網絡視角下銀行資產負債結構與金融風險傳染的規律總結

通過金融體系的現狀進行分析，能夠明確金融機構之間的聯系越來越緊密，并且單個金融機構風險對于整個金融體系發生傳染的影響幾率也就越大。通過對于中國銀行之間的資產負債數據表進行判斷能夠明確單個銀行破產會造成整個銀行資產負債結構體系發生傳染，如果損失率不同、網絡架構不同，也會導致銀行資產負債結構體系受到的影響，結果存在不同。如果網絡結構是處于封閉的狀態，那么單個銀行風險對于整個金融體系造成的影響也會越來越大，傳染率也越來越高，金融傳染的風險也會更加的嚴重。

通過對于銀行被傳染的情況進行判斷，銀行傳染的數量與貸款損失率呈現正相關的關系，并且隨著貸款損失率的不斷提高。資不抵債會也會形成傳染源的平穩提升。從倒閉銀行數與貸款損失率數相比較來看，兩者之間也具有正相關的關系，傳染對于銀行系統的沖擊往往是多輪沖擊，并且傳染風險具有一定的時間延期。所以為了能夠成功的預測傳染的輪數，必須要通過監管機構進行恰當干預，有效控制系統風險的標準。由于很多區域值特別敏感，而部分區域值并不敏感，所以監管部門必須要通過調節破產成本，干預破產程序等手段來調控風險傳染的時間，避免整個銀行系統受到損失。由于銀行破產而導致對整個銀行資產負債結構產生影響減少銀行剩余可用于償還的資本，直接減弱各銀行抵御風險的能力，增加被傳染的概率[2]。

此外，如果受到了較大的沖擊，會導致多家銀行同時發生倒閉，促進未受傳染銀行的資產損失明顯提高，加大了對于銀行傳染發生的概率。從而使銀行體系的自身穩定性受到破壞，導致發生多米諾骨牌效應。由于金融損失率的提高，會增加銀行倒閉的風險，所以單一的銀行作為誘導因素會導致傳染效應，傳播速度更快，對于整個銀行系統的沖擊也會更大。所以銀行倒閉對于金融風險傳染的路徑有兩方面，一方面能夠通過減少剩余可用于償還的資金，會導致銀行抵抗風險的能力大大下降。另一方面則是銀行受到共同沖擊，造成多家銀行同時倒閉。

為了有效解決金融風險傳染，必須要加強中央銀行與各監管機構和產業機構之間的信息共享機制，促進產業結構升級，保證金融系統穩步提升。如果某一領域受到了劇烈的波動，銀行監管機構與政府部門必須要加強溝通效果減少救助成本。此外，還應該與各個產業機構和企業建立信息共享機制，通過宏觀與微觀信息來保證信息的實時性，提高資金的共享和流動。

結論：本文通過對于銀行間銀行資產負債結構和銀行自身負債資產表兩個方面進行分析，明確了銀行資產負債結構對金融風險傳染造成的影響，同時也明確了現有的理論研究資料存在的不足。通過本文的研究，能夠有效的指出網絡結構對金融風險傳染具有非常重要的影響，而且這個影響具有復雜的關聯性。本文的研究結果能夠說明，在銀行業風險系統控制過程中除了應該針對金融系統結構進行監管之外，還必須針對銀行的個體情況進行監控。

參考文獻：

[1]鄭聯盛，胡濱，王波.我國引發系統性金融風險的潛在因素與化解之策——基于時間和空間維度的分析[J].經濟縱橫，2018（04）：87-93.

[2]賈楠.中國互聯網金融對銀行業風險影響及其系統性風險度量研究[J].經濟問題探索，2018（04）：145-157.

作者簡介：

秦燕（1973年05月）女，籍貫：江蘇鹽城人，漢族，現職稱：中級經濟師，學歷：專科，研究方向：從事金融工作。